ianzeng123
अवलोकन
रणनीति एक द्वि-सूचक चलती औसत (ईएमए) पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुवर्ती ट्रेडिंग प्रणाली है। रणनीति 44 चक्र और 200 चक्र की दो ईएमए लाइनों का उपयोग करती है, जो व्यापार की दिशा निर्धारित करने के लिए मूल्य ब्रेकआउट संकेतों के साथ संयुक्त होती है। साथ ही इसमें एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन तंत्र होता है, जिसमें गतिशील स्थिति गणना और चलती रोक शामिल होती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य तर्क कीमतों और दो ईएमए लाइनों के बीच बातचीत पर आधारित है। 44 चक्र ईएमए का उपयोग उच्चतम और निम्नतम कीमतों के लिए किया जाता है, और 200 चक्र ईएमए को दीर्घकालिक प्रवृत्ति फिल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। जब समापन मूल्य ट्रैक ईएमए को तोड़ता है और 200 ईएमए फ़िल्टर की शर्तों को पूरा करता है, तो सिस्टम एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न करता है। जब समापन मूल्य ट्रैक ईएमए को तोड़ता है और 200 ईएमए फ़िल्टर की शर्तों को पूरा करता है, तो सिस्टम एक शून्य सिग्नल उत्पन्न करता है।
रणनीतिक लाभ
- ट्रेंड ट्रैकिंग तर्क स्पष्ट है, जो दोहरे ईएमए चैनल और दीर्घकालिक औसत रेखा फ़िल्टरिंग के माध्यम से विश्वसनीय प्रवृत्ति की पुष्टि प्रदान करता है
- लचीला व्यापार दिशा विकल्प, केवल अधिक, केवल शून्य या द्वि-दिशात्मक व्यापार का विकल्प
- गतिशील पोजीशन गणना और चलती रोक के साथ एक अच्छा जोखिम नियंत्रण तंत्र
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर समायोज्य
- वास्तविक समय लेनदेन निष्पादन के लिए गणना प्रक्रिया सरल और कुशल है
रणनीतिक जोखिम
- ईएमए संकेतक विलंबित हैं, जो अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में विलंबित संकेत दे सकते हैं
- बाज़ारों को बाज़ार के किनारे से व्यवस्थित करने से अक्सर झूठे ब्रेक सिग्नल मिल सकते हैं
- तेजी से उलटा ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस सेटिंग्स बहुत व्यापक हो सकती हैं, जिससे बड़ी वापसी हो सकती है
- पोजीशन की गणना मूल्य में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है और उच्च उतार-चढ़ाव वाले वातावरण में बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न हो सकती है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- लेन-देन की पुष्टि करने वाले संकेतकों को बढ़ाएं, ब्रेकआउट सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करें
- अस्थिरता के लिए अनुकूलन तंत्र की शुरूआत, गतिशील रूप से ईएमए पैरामीटर को समायोजित करना
- एटीआर गतिशील रोकथाम को शामिल करने पर विचार करने के लिए रोकथाम तंत्र का अनुकूलन
- अतिरिक्त लाभप्रदता लक्ष्य प्रबंधन, गतिशील मोबाइल स्टॉप सेट करें
- अनुचित बाजार स्थितियों की पहचान करने के लिए बाजार परिदृश्य फ़िल्टर जोड़ना
संक्षेप
यह एक पूरी तरह से संरचित, स्पष्ट रूप से तर्कसंगत प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। डबल ईएमए चैनल और दीर्घकालिक प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग के माध्यम से व्यापार संकेत प्रदान करता है, जो एक पूर्ण जोखिम प्रबंधन तंत्र के साथ अच्छी व्यावहारिकता है। रणनीति के अनुकूलन के लिए जगह मुख्य रूप से संकेत पुष्टि, गतिशील पैरामीटर समायोजन और जोखिम प्रबंधन तंत्र में सुधार पर आधारित है। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, पैरामीटर संवेदनशीलता का पूरी तरह से परीक्षण करने और विशिष्ट व्यापार किस्मों की विशेषताओं के साथ लक्षित अनुकूलन करने की सिफारिश की जाती है।
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2024-03-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RENTABLE Dual EMA Breakout TSLA ", overlay=true)
// Inputs for EMA lengths and risk per trade
length = input(44, title="EMA Length")
longTermLength = input(200, title="Long-Term EMA Length")
riskPerTrade = input.float(1.0, title="Risk per Trade (%)", minval=0.1, maxval=10.0)
// Additional inputs for strategy customization
useFilter = input.bool(true, title="Use 200 EMA Filter")
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"])
// EMAs based on the high and low prices and long-term EMA
emaHigh = ta.ema(high, length)
emaLow = ta.ema(low, length)
ema200 = ta.ema(close, longTermLength)
// Plotting EMAs on the chart
plot(emaHigh, color=color.green, title="High EMA")
plot(emaLow, color=color.red, title="Low EMA")
plot(ema200, color=color.blue, title="200 EMA")
// Entry conditions with optional EMA filter
longCondition = close > emaHigh and (useFilter ? close > ema200 : true)
shortCondition = close < emaLow and (useFilter ? close < ema200 : true)
// Calculating stop-loss and position size
longStop = emaLow
shortStop = emaHigh
riskPerShareLong = close - longStop
riskPerShareShort = shortStop - close
equity = strategy.equity
// Ensure risk per share is positive for calculations
riskPerShareLong := riskPerShareLong > 0 ? riskPerShareLong : 0.01
riskPerShareShort := riskPerShareShort > 0 ? riskPerShareShort : 0.01
positionSizeLong = (equity * riskPerTrade / 100) / riskPerShareLong
positionSizeShort = (equity * riskPerTrade / 100) / riskPerShareShort
// Ensure position sizes are positive before entering trades
if (longCondition and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both") and positionSizeLong > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty= positionSizeLong)
if (shortCondition and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both") and positionSizeShort > 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSizeShort)
// Applying the stop-loss to strategy
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStop)
////Usar en 1,2 3 4 HRS TSLA