एकाधिक समय श्रृंखला प्रवृत्ति पहचान प्रकार अनुकूली गतिशील स्थिति समायोजन रणनीति
DEMA ATR supertrend
निर्माण तिथि:
2025-02-24 09:48:55
अंत में संशोधित करें:
2025-02-27 16:49:07
कॉपी:
5
क्लिक्स:
433
ianzeng123
2
ध्यान केंद्रित करना
319
समर्थक
अवलोकन
यह रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग सिस्टम है जो सुपरट्रेंड और डबल इंडेक्स मूविंग एवरेज (डीईएमए) पर आधारित है। यह रणनीति सुपरट्रेंड इंडिकेटर की ट्रेंड डायरेक्शन की पहचान करने की क्षमता और डीईएमए की ट्रेंड कन्फर्मेशन फंक्शन के संयोजन से एक विश्वसनीय ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए एक विश्वसनीय फ्रेमवर्क का निर्माण करती है। यह प्रणाली द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग का समर्थन करती है और इसमें स्थिति के गतिशील समायोजन तंत्र हैं, जो बाजार की स्थिति के अनुसार बहु-बाह्य दिशाओं में लचीले रूप से स्विच कर सकते हैं।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख घटकों पर आधारित है:
- सुपरट्रेंड संकेतकः एटीआर चक्र का उपयोग करके 10 पर सेट किया गया है, जिसका कारक 3.0 है, जो मूल्य प्रवृत्तियों को पकड़ने के लिए टर्निंग पॉइंट है।
- डीईएमए संकेतकः बाजार के शोर को फ़िल्टर करने और रुझानों की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए 100 चक्रों की दोहरी सूचकांक चलती औसत का उपयोग करना।
- ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशन तंत्र:
- मल्टी हेड सिग्नलः जब कीमत सुपरट्रेंड से ऊपर जाती है और समापन मूल्य DEMA से ऊपर होता है तो ट्रिगर किया जाता है
- खाली सिर सिग्नलः जब कीमत सुपरट्रेंड के नीचे होती है और समापन मूल्य डीईएमए के नीचे होता है तो ट्रिगर किया जाता है
- स्थिति प्रबंधनः सिस्टम लचीला स्थिति समायोजन का समर्थन करता है, जिसमें सीधे स्टॉक खोलना, रिवर्स और स्टॉक ऑपरेशन शामिल हैं।
रणनीतिक लाभ
- एकाधिक सत्यापन तंत्रः सुपरट्रेंड और डीईएमए दोनों संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- लचीला स्थिति प्रबंधनः मल्टी-फ्री द्वि-दिशात्मक व्यापार का समर्थन करता है, जो बाजार की स्थिति के आधार पर गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित कर सकता है।
- जोखिम नियंत्रण में सुधारः रुझान के मोड़ पर तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए एक तंत्र है, जो समय पर नुकसान को रोक सकता है और नए रुझान के अवसरों को पकड़ सकता है।
- पैरामीटर समायोज्यः एटीआर चक्र, सुपरट्रेंड कारक और डीईएमए चक्र जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार अनुकूलित किए जा सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम
- क्षैतिज बाजार खराब प्रदर्शन कर रहा है: बिना किसी स्पष्ट प्रवृत्ति के बाजार के माहौल में, अक्सर झूठे ब्रेक सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं।
- विलंबता जोखिमः DEMA का उपयोग फ़िल्टर के रूप में करने से प्रवेश समय में थोड़ी देरी हो सकती है, जिससे कुछ लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।
- पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति प्रभाव पैरामीटर सेटिंग के प्रति संवेदनशील है, और विभिन्न बाजार स्थितियों में पैरामीटर के विभिन्न संयोजनों की आवश्यकता हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- इस प्रकार, वे अपने स्वयं के अनुकूलन तंत्र को लागू करते हैं।
- सुपरट्रेंड कारक को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करें
- उच्च उतार-चढ़ाव के दौरान फ़िल्टर वाल्व को बढ़ाएं, कम उतार-चढ़ाव के दौरान उचित छूट
- बाजार परिवेश पहचान मॉड्यूल जोड़ा गयाः
- ट्रेडों की संख्या को कम करने के लिए प्रवृत्ति की ताकत के संकेतकों को जोड़ना
- सफलता की पुष्टि करने के लिए टर्नओवर संकेतक की शुरूआत
- स्टॉप लॉस तंत्र में सुधार करें:
- एटीआर-आधारित गतिशील रोक
- लाभ को सुरक्षित रखने के लिए मोबाइल स्टॉप लॉस जोड़ा गया
संक्षेप
इस रणनीति में सुपरट्रेंड और डीईएमए संकेतक के कुशल संयोजन के माध्यम से एक मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण किया गया है। इसका लाभ संकेत की उच्च विश्वसनीयता, पूर्ण जोखिम नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी व्यापारियों को विशिष्ट बाजार विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर का अनुकूलन करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित अनुकूलन दिशा के माध्यम से, रणनीति की अनुकूलता और स्थिरता को और बढ़ाने की उम्मीद है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2025-02-16 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Supertrend with DEMA Strategy (Reversal Enabled)", overlay=true)
// ===== Parameters for Supertrend =====
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, "Factor", minval=0.01, step=0.01)
// ===== Parameters for Allowing Trade Directions =====
allowLong = input.bool(true, "Allow LONG")
allowShort = input.bool(true, "Allow SHORT")
// Supertrend Calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Set the value to na for the first bar to avoid false signals
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
// Plot Supertrend Lines
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color=color.red, style=plot.style_linebr)
// ===== Parameters and Calculation for DEMA =====
demaLength = input.int(100, "DEMA Length", minval=1)
e1 = ta.ema(close, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
// Plot DEMA
plot(dema, "DEMA", color=#43A047)
// ===== Signal Definitions =====
// Basic Supertrend Trend Change Signals
trendUp = ta.crossover(close, supertrend)
trendDown = ta.crossunder(close, supertrend)
// Entry Signals considering DEMA
longSignal = trendUp and (close > dema)
shortSignal = trendDown and (close < dema)
// ===== Entry/Exit Logic =====
// LONG Signal
if (longSignal)
// If there is an open SHORT position – reverse it to LONG if allowed
if (strategy.position_size < 0)
if (allowLong)
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
// If reversal to LONG is not allowed – just close SHORT
strategy.close("Short")
// If there is no position – open LONG if allowed
else if (strategy.position_size == 0)
if (allowLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// SHORT Signal
if (shortSignal)
// If there is an open LONG position – reverse it to SHORT if allowed
if (strategy.position_size > 0)
if (allowShort)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
// If reversal to SHORT is not allowed – just close LONG
strategy.close("Long")
// If there is no position – open SHORT if allowed
else if (strategy.position_size == 0)
if (allowShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ===== Additional Position Closure on Trend Change without Entry =====
// If Supertrend crosses (trend change) but DEMA conditions are not met,
// close the opposite position if open.
if (trendUp and not longSignal and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
if (trendDown and not shortSignal and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")