ianzeng123
अवलोकन
यह रणनीति एक तकनीकी विश्लेषण पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है, जो मुख्य रूप से ऑप्टिक स्वैपिंग पैटर्न को प्रवेश संकेत के रूप में उपयोग करती है, और बुरीन बैंड की अस्थिरता के संकेतकों के साथ संयोजन में जोखिम प्रबंधन और स्थिति नियंत्रण के लिए। यह रणनीति बुरीन बैंड की गणना की गई अस्थिरता की सीमा के आधार पर जोखिम अनुपात (आर) का निर्धारण करती है, फिर खाते के कुल मूल्य के एक निश्चित अनुपात (आर) के आधार पर सटीक स्थिति आकार की गणना करती है, और अंततः स्टॉप-लॉस और फिक्स्ड रिस्क-रिटर्न अनुपात (आरआर) का लाभ उठाने के लक्ष्य को सेट करके व्यापार का प्रबंधन करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क तीन भागों में विभाजित हैः सिग्नल निर्माण, स्थिति प्रबंधन और बाहर निकलने की शर्तें।
सबसे पहले, सिग्नल जनरेशन एक ऑप्टिकल अवशोषण पैटर्न पर आधारित है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हैः
- वर्तमान K लाइन समापन मूल्य ओपन मूल्य से अधिक है
- पिछले K लाइन का समापन मूल्य खोलने की कीमत से कम है (असत्य)
- वर्तमान K लाइन समापन मूल्य पिछले K लाइन के उद्घाटन मूल्य से अधिक है
- वर्तमान K लाइन के उद्घाटन मूल्य पिछले K लाइन के समापन मूल्य से कम है
- लेनदेन की मात्रा सेट न्यूनतम से अधिक होनी चाहिए (डिफ़ॉल्ट 1,000,000)
दूसरा, स्थिति प्रबंधन निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाता हैः
- 40 चक्र, 2.5 मानक अंतर के साथ ब्रिन बैंड का उपयोग करके ट्रैक पर और नीचे गणना करें
- ब्रीनिंग बैंड के माध्यम से नीचे की ओर जाने वाली रेल के बीच मूल्य अंतर की गणना R मान: R = 0.4 * (1 - (नीचे की ओर / ऊपर की ओर))
- 0.75% पोर्टफोलियो के कुल मूल्य का उपयोग करके प्रति लेनदेन के लिए जोखिम राशि
- स्टॉप लॉस दूरी (आर मूल्य) और प्रवेश मूल्य के आधार पर गणना की गई सटीक स्थिति आकार
अंत में, बाहर निकलने की शर्तें इस प्रकार हैं:
- स्टॉप लॉसः जब कीमत कम हो जाती है तो प्रवेश मूल्य को R% से घटाकर बाहर निकलें
- मुनाफाः जब कीमत बढ़ जाती है और प्रवेश मूल्य 4R% से अधिक हो जाता है तो बाहर निकलें
रणनीतिक लाभ
जोखिम नियंत्रण सटीक और गतिशील है: इस रणनीति में एक निश्चित स्टॉप-लॉस का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन बाजार की वर्तमान अस्थिरता के आधार पर जोखिम मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित किया जाता है (बुलिन बैंड के माध्यम से गणना), जिससे सिस्टम विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूल हो सकता है।
फिक्स्ड अनुपात जोखिम प्रबंधनः प्रति लेनदेन केवल खाता जोखिम का 0.75%, प्रभावी रूप से एकल लेनदेन के अत्यधिक नुकसान को रोकने और दीर्घकालिक धन प्रबंधन की स्थिरता प्राप्त करने के लिए।
सटीक पोजीशन गणनाः बुरिन बैंड की अस्थिरता और जोखिम राशि के आधार पर प्रत्येक व्यापार के लिए पोजीशन आकार की सटीक गणना, विभिन्न बाजार स्थितियों में एक समान जोखिम जोखिम बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करें।
स्पष्ट रिस्क-रिटर्न अनुपातः 4Rs का उपयोग करके एक निश्चित लाभ लक्ष्य निर्धारित करें, यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यापार का संभावित लाभ संभावित जोखिम के 4 गुना है, जो पेशेवर व्यापार के लिए जोखिम-रिटर्न आवश्यकताओं के अनुरूप है।
व्यापार की स्थिति की कल्पना करेंः व्यापारियों को व्यापार के प्रदर्शन को समझने में मदद करने के लिए प्रवेश संकेतों को चिह्नित करें और व्यापार के बीच के फ़्रेम को चित्रित करें।
रणनीतिक जोखिम
समय-प्रभावी जोखिमः पूँजीपतियों के अवशोषण का पैटर्न एक अल्पकालिक मूल्य उलट संकेत है, जो मध्यम और दीर्घकालिक रुझान परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने में असमर्थ हो सकता है, जो एक मजबूत रुझान वाले बाजार में समय से पहले प्रवेश का कारण बन सकता है।
बाजार की स्थिति प्रतिबंधः यह रणनीति अत्यधिक अस्थिर या अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है, विशेष रूप से जब बुरिन असामान्य रूप से विस्तार या संकुचन करता है।
प्रवेश की सीमित शर्तेंः केवल एक ही अवलोकन अवशोषण मोड पर भरोसा करने से सिग्नल दुर्लभ हो सकता है या अन्य प्रभावी प्रवेश के अवसरों को याद किया जा सकता है।
निश्चित गुणांक जोखिमः R मानों की गणना के लिए एक निश्चित 0.4 गुणांक का उपयोग करना कुछ बाजार स्थितियों में पर्याप्त लचीला नहीं हो सकता है और चरम बाजार की स्थिति के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं हो सकता है।
संभावित स्लाइडिंग बिंदुः उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, वास्तविक स्टॉप-लॉस निष्पादन मूल्य में स्पष्ट स्लाइडिंग बिंदु हो सकते हैं, जो वास्तविक जोखिम नियंत्रण प्रभाव को प्रभावित करते हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तेंः रुझान की पुष्टि करने वाले संकेतकों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है (जैसे कि एक चलती औसत), यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल मुख्य प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करें, नकारात्मक ट्रेडिंग से बचें।
मल्टी-टाइम फ़्रेम एनालिसिसः उच्च समय फ़्रेम के बाजार संरचना विश्लेषण को पेश करना, केवल उच्च समय फ़्रेम की प्रवृत्ति की दिशा के अनुरूप ट्रेडों को निष्पादित करना, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करना।
गतिशील समायोजन जोखिम पैरामीटरः एक निश्चित 0.75% जोखिम अनुपात और 0.4 का R-value coefficient को समायोज्य पैरामीटर के रूप में सेट करें, जो बाजार की अस्थिरता के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित होता है, कम अस्थिरता वाले बाजार में जोखिम बढ़ाता है, उच्च अस्थिरता वाले बाजार में जोखिम कम करता है।
ऑप्टिमाइज़्ड एक्जिट स्ट्रैटेजीः केवल निश्चित स्टॉप लॉस और रिटर्न लेवल पर निर्भर होने के बजाय, चलती स्टॉप लॉस या इंडिकेटर-आधारित गतिशील एक्जिट की शर्तों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।
बहु-सूचक पुष्टिकरण जोड़ा गयाः अन्य तकनीकी संकेतकों (जैसे आरएसआई, एमएसीडी या लेन-देन की मात्रा विश्लेषण) के साथ पूर्वावलोकन अवशोषण पैटर्न को जोड़कर, प्रवेश संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार किया गया।
संक्षेप
बुरिन जोखिम प्रबंधन के साथ एक पूर्वाग्रह-खोने वाली रणनीतिक मात्रा ट्रेडिंग प्रणाली एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली है जो पारंपरिक स्ट्राइक ग्राफोग्राफिक पहचान और आधुनिक जोखिम प्रबंधन विधियों को जोड़ती है। यह रणनीति बुरिन के माध्यम से जोखिम मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करती है, प्रत्येक व्यापार के लिए स्थिति के आकार को ठीक से नियंत्रित करती है, और निश्चित जोखिम-लाभ-तुलना लक्ष्य का उपयोग करती है। यह विधि ट्रेडिंग अनुशासन को बनाए रखते हुए, बाजार की अस्थिरता के लिए अनुकूलन प्रदान करती है।
हालांकि यह रणनीति जोखिम प्रबंधन के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसमें अनुकूलन की गुंजाइश है, विशेष रूप से प्रवेश संकेतों की गुणवत्ता और बाहर निकलने की रणनीति की लचीलापन के मामले में। अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों, बहु-समय फ्रेम विश्लेषण और गतिशील जोखिम पैरामीटर समायोजन को जोड़कर, यह रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों में अनुकूलन और लाभप्रदता को और बढ़ा सकती है।
कुल मिलाकर, यह एक पूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें पेशेवर जोखिम प्रबंधन विशेषताएं हैं, जो उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैं जो धन प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण पर जोर देते हैं। उचित अनुकूलन और पैरामीटर समायोजन के साथ, यह रणनीति लंबे समय तक स्थिर ट्रेडिंग उपकरण बन सकती है।
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2025-02-23 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bullish Engulfing Strategy with BB Risk", overlay=true)
// Input parameters for customization (optional, can be adjusted in Strategy Tester)
minVolume = input.int(1000000, "Minimum Volume", minval=1) // Optional filter for liquidity
// Calculate Bollinger Bands (length=40, StdDev=2.5) for R
length = 40
mult = 2.5
basis = ta.sma(close, length) // Middle Band (40-period SMA of close)
dev = mult * ta.stdev(close, length) // Standard deviation multiplied by 2.5
upperBB = basis + dev // Upper Bollinger Band
lowerBB = basis - dev // Lower Bollinger Band
// Define R as 0.4 times the Bollinger Bands spread: R = 0.4 * ((1 - (lowerBB / upperBB)) * 100)
R = 0.4 * (1 - (lowerBB / upperBB)) // Percentage value, scaled by 0.4
// Define Bullish Engulfing pattern with optional volume filter
isBullishEngulfing() => close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1] and close[1] < open[1] and close > open and volume > minVolume
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
// Track position and entry details
var bool inPosition = false
var float entryPrice = 0.0
var int entryBar = 0
var int exitBar = 0 // Track exit bar (added here to fix undeclared variable)
var float exitPrice = 0.0 // Track exit price
// Enter long position on the next bar after Bullish Engulfing, with position size risking 0.75% of portfolio
if (bullishEngulfing and not inPosition)
// Calculate position size to risk 0.75% of portfolio
portfolioValue = strategy.equity // Current portfolio equity
riskPerTrade = portfolioValue * 0.0075 // 0.75% of portfolio
stopLossDistance = R // R% of entry price (stop-loss distance)
entryPrice := close
positionSize = riskPerTrade / stopLossDistance / entryPrice // Position size in units (contracts/shares)
// Ensure positionSize is rounded to a practical number (e.g., whole shares)
positionSize := math.round(positionSize)
// Enter long position with calculated size
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = entryPrice, qty=positionSize)
inPosition := true
entryBar := bar_index
// Exit logic: Stop-loss or Take-profit
if (inPosition)
// Stop-loss: Exit if price drops below entryPrice - R%
stopLossLevel = entryPrice * (1 - R)
if (low <= stopLossLevel)
strategy.close("Long")
inPosition := false
exitBar := bar_index
exitPrice := close
// Take-profit: Exit if price rises above entryPrice + 4R%
takeProfitLevel = entryPrice * (1 + 4 * R)
if (high >= takeProfitLevel)
strategy.close("Long")
inPosition := false
exitBar := bar_index
exitPrice := close
// Optional: Plot signals and R for visualization
if (bullishEngulfing)
label.new(bar_index, high, "Bullish Engulfing", yloc=yloc.abovebar, color=color.green, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)
plot(R, title="R (BB Spread %)", color=color.blue, style=plot.style_histogram)