ianzeng123
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अवलोकन
यह रणनीति एक बहु-कारक प्रवृत्ति ट्रैकिंग गतिशील जोखिम प्रबंधन स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है, जिसका उद्देश्य ट्रेडिंग संकेतों की सटीकता और रणनीति के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कई तकनीकी संकेतकों के एकीकृत उपयोग के माध्यम से है। रणनीति का मूल प्रवृत्ति निर्णय, गतिशीलता की पुष्टि, अस्थिरता फ़िल्टरिंग और जोखिम नियंत्रण के आसपास विकसित होता है, जिससे निवेशकों को एक व्यवस्थित व्यापार पद्धति प्रदान की जाती है।
रणनीति सिद्धांत
यह नीति छह प्रमुख संकेतकों के विश्लेषण पर आधारित हैः
- जी-चैनल सूचकः 20 और 50 दिन के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करके बाजार के रुझान की दिशा का आकलन करें।
- फैंटेल परिवर्तनीय चलती औसत (वीएमए) की पुष्टि करेंः प्रवृत्ति की गति को सत्यापित करने के लिए 14 वें और 28 वें सरल चलती औसत (एसएमए) की तुलना करें।
- कोरल प्रवृत्ति की पुष्टिः 10 वें और 20 वें दिन के एसएमए द्वारा अल्पकालिक प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें।
- ADX की अस्थिरता की पुष्टिः बाजार की प्रवृत्ति की ताकत और अस्थिरता का आकलन करना
- लेन-देन की पुष्टि करेंः जांचें कि क्या लेन-देन 20 दिनों के औसत से काफी अधिक है।
- 50 दिन के एसएमए के सापेक्ष मूल्यः यह निर्धारित करें कि कीमत दीर्घकालिक प्रवृत्ति में कहां है।
रणनीतिक लाभ
- मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशनः छह अलग-अलग आयामों के संकेतकों के क्रॉस-वेरिफिकेशन के माध्यम से, झूठे संकेतों की संभावना को काफी कम करना।
- गतिशील जोखिम प्रबंधनः एटीआर का उपयोग करके गतिशील समायोजन रोक और रोक।
- लचीला प्रवेश और निकास तंत्रः प्रवृत्ति, गतिशीलता, अस्थिरता और लेनदेन की मात्रा के साथ कई शर्तें।
- जोखिम-लाभ अनुपात अनुकूलनः 2: 1 जोखिम-लाभ अनुपात डिजाइन।
- कम आवृत्ति वाले लेन-देनः लेन-देन की संख्या कम करें, लेन-देन की लागत कम करें।
रणनीतिक जोखिम
- मल्टीफैक्टर निर्णय जटिलः मल्टीफैक्टर सत्यापन से सिग्नल में देरी हो सकती है।
- पैरामीटर संवेदनशीलताः विभिन्न बाजार स्थितियों में, निश्चित पैरामीटर खराब प्रदर्शन कर सकते हैं।
- लेन-देन की मात्रा की सीमाः कम लेन-देन की मात्रा से लेन-देन में गलतफहमी का खतरा बढ़ सकता है।
- RSI चरम सीमाः कुछ ट्रेडिंग अवसरों को याद किया जा सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- पैरामीटर अनुकूलन: गतिशील पैरामीटर समायोजन तंत्र विकसित करना
- मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइज़ेशनः मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को पेश करने और प्रवेश और प्रस्थान को अनुकूलित करने का समय।
- बहु-बाजार अनुकूलनशीलताः विभिन्न किस्मों और बाजार परिस्थितियों के लिए अनुकूलित पैरामीटर
- भावनात्मक संकेतक के साथ संयोजनः बाजार में भावनात्मक संकेतक की शुरूआत से रणनीतिक स्थिरता में सुधार होता है।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से बहु-कारक, बहु-आयामी ट्रेडिंग सिग्नल सत्यापन, एक अपेक्षाकृत मजबूत स्टॉक ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण। इसकी मुख्य लाभ ट्रेडिंग जोखिम को कम करने में है, लेकिन अभी भी निरंतर अनुकूलन और बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलन की आवश्यकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("G-Channel Strategy for Stocks", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === 1️⃣ G-Channel Indicator ===
gChannel = ta.ema(close, 20) > ta.ema(close, 50) ? 1 : 0
// === 2️⃣ Fantel VMA Confirmation ===
fvma = ta.sma(close, 14) > ta.sma(close, 28) ? 1 : 0
// === 3️⃣ Coral Trend Confirmation ===
coral = ta.sma(close, 10) > ta.sma(close, 20) ? 1 : 0
// === 4️⃣ ADX Confirmation (Volatility) ===
adx = ta.ema(ta.rma(ta.atr(14), 14), 14)
adxMa = ta.sma(adx, 14)
adxConfirmed = adx > adxMa ? 1 : 0
// === 5️⃣ Volume Confirmation ===
volConfirm = volume > ta.sma(volume, 20) * 1.3 ? 1 : 0
// === 6️⃣ Price Above 50-Day SMA ===
sma50 = ta.sma(close, 50)
priceAboveSMA = close > sma50 ? 1 : 0
// === 📌 ENTRY CONDITIONS (LONG & SHORT) ===
longCondition = gChannel and fvma and coral and adxConfirmed and volConfirm and priceAboveSMA
shortCondition = not gChannel and not fvma and not coral and adxConfirmed and volConfirm and close < sma50
// === 7️⃣ ATR Stop-Loss (Lower Than Crypto) ===
atr = ta.atr(14)
stopLoss = close - (atr * 2.0) // Adjusted for stocks
takeProfit = close + (atr * 4.0) // 2:1 Risk/Reward Ratio
// === 📌 EXECUTE TRADES ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=close - (atr * 4.0), stop=close + (atr * 2.0))
// === 8️⃣ RSI EXIT (Stocks Exit Earlier) ===
rsi = ta.rsi(close, 14)
if (rsi > 75) // Lower exit threshold for stocks
strategy.close("Long")
if (rsi < 25)
strategy.close("Short")
// === 9️⃣ Volume-Based Exit ===
if (volume < ta.sma(volume, 20) * 0.5)
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")