ianzeng123
अवलोकन
गतिशील रुझान फ़िल्टर एटीएम विकल्प बेचने की रणनीति एक दिन के भीतर व्यापार रणनीति है, जो मुख्य रूप से अल्पकालिक और मध्यावधि औसत और गतिशीलता के संकेतकों के संयोजन के आधार पर सबसे अच्छा विकल्प बेचने का समय निर्धारित करता है। यह रणनीति 9⁄15 सूचकांक चलती औसत (EMA) के क्रॉसिंग सिग्नल का उपयोग करती है, जबकि 50⁄80 चलती औसत (MA) को समग्र बाजार की प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में और गतिशीलता की पुष्टि के लिए अपेक्षाकृत मजबूत संकेतक (RSI) का उपयोग किया जाता है। रात भर के जोखिम को रोकने के लिए, रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि सभी ट्रेडों को बाजार बंद होने से पहले स्वचालित रूप से बंद कर दिया जाए (IST 24: 15) । यह रणनीति विशेष रूप से उन दिन के कारोबारियों के लिए उपयुक्त है जो रात भर जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सिद्धांत स्पष्ट रूप से ट्रेंडिंग परिस्थितियों में एटीएम (एटीएम) विकल्पों को बेचने और बेचने का है, जो ट्रेडिंग सटीकता को बढ़ाने के लिए एक बहु-स्तरीय तकनीकी संकेतक फ़िल्टरिंग प्रणाली का उपयोग करता हैः
प्रवृत्ति पहचान परत: 50 और 80 दिन की चलती औसत ((MA) का उपयोग बाजार की मध्यवर्ती प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जब कीमत इन दोनों औसत रेखाओं से नीचे होती है तो इसे गिरावट की प्रवृत्ति में माना जाता है, और यह पूर्वाग्रह विकल्प बेचने के लिए उपयुक्त है ((CE); जब कीमत इन दोनों औसत रेखाओं से ऊपर होती है तो इसे पूर्वाग्रह विकल्प बेचने के लिए उपयुक्त माना जाता है ((PE)) ।
अल्पकालिक सिग्नल परत: 9 और 15 ईएमए सूचकांक चलती औसत ((ईएमए) के क्रॉसिंग का उपयोग करके अल्पकालिक रुझान के परिवर्तन को पकड़ने के लिए। 9 ईएमए के नीचे 15 ईएमए के माध्यम से, अल्पकालिक रुझान को नीचे की ओर बदलने के लिए दिखाता है, और नीचे की प्रवृत्ति पृष्ठभूमि के साथ एक पूर्वाग्रह विकल्प बेचने के लिए; जब 9 ईएमए पर 15 ईएमए के माध्यम से, अल्पकालिक रुझान को ऊपर की ओर बदलने के लिए दिखाता है, और ऊपर की प्रवृत्ति पृष्ठभूमि के साथ एक पूर्वाग्रह विकल्प बेचने के लिए।
गति पुष्टि परत: आरएसआई ((14) का उपयोग करके अतिरिक्त गतिशीलता की पुष्टि करें। जब आरएसआई 50 से कम हो, तो गिरावट की पुष्टि करें; जब आरएसआई 50 से अधिक हो, तो वृद्धि की पुष्टि करें।
सममूल्य विकल्प की स्थितिरणनीतिः स्वचालित रूप से गणना की जाती है और एटीएम विकल्पों के लिए निष्पादन मूल्य के रूप में निकटतम 50 अंक के मूल्य में घुमाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेनदेन सबसे अधिक तरलता के लिए अनुबंध है।
जोखिम प्रबंधन तंत्र: प्रत्येक ट्रेड के लिए 375 हाथों के साथ एक निश्चित स्थिति का आकार, और 50 स्टॉप लॉस और 50 स्टॉप लॉस सेट करें, और बाजार बंद होने से पहले सभी अपर्याप्त पदों को (15:24) को समाप्त करना अनिवार्य करें।
रणनीतिक लाभ
मल्टीलेयर फ़िल्टरिंग सिस्टमतीन अलग-अलग तकनीकी संकेतकों (एमए, ईएमए और आरएसआई) के संयोजन के माध्यम से, एक शक्तिशाली बहु-स्तरीय फ़िल्टरिंग प्रणाली बनाई गई है, जो गलत संकेतों को प्रभावी रूप से कम करती है और व्यापार की सटीकता में सुधार करती है।
रुझान और गति: रणनीति केवल प्रवृत्ति और गतिशीलता के अनुरूप प्रवेश करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार बाजार की मुख्य दिशा के अनुरूप है, सफलता की संभावना को बढ़ाता है।
सटीक जोखिम नियंत्रण: एक निश्चित स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ पॉइंट सेट करके ((50 पॉइंट), प्रत्येक ट्रेड के लिए जोखिम और लाभ अनुपात स्पष्ट और अनुमानित है, जो स्थिर धन प्रबंधन में योगदान देता है।
रातोंरात जोखिम से बचें: बाजार के समापन से पहले स्वचालित रूप से स्थिति को कम करने का तंत्र, संभावित जोखिमों से बचने के लिए प्रभावी है जो विकल्प बाजार में रातोंरात स्थिति रखने से हो सकता है और समय के मूल्य में गिरावट की समस्या है।
तरलता अनुकूलन: एटीएम (पैसा) विकल्पों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करें, इन अनुबंधों में आमतौर पर सर्वोत्तम तरलता और न्यूनतम खरीद और बिक्री मूल्य अंतर होता है, जिससे लेनदेन की लागत कम हो जाती है।
रणनीति तर्क स्पष्ट: प्रवेश और निकास की शर्तें स्पष्ट रूप से विशिष्ट हैं, कोई व्यक्तिपरक निर्णय घटक नहीं है, व्यवस्थित स्वचालित व्यापार कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
औसत रेखा के पीछे का जोखिम: चलती औसत मूल रूप से एक पिछड़ा हुआ सूचक है, जो तेजी से उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में देरी के संकेत दे सकता है, जिससे प्रवेश का समय खराब हो सकता है।
फिक्स्ड स्टॉप लॉस सीमा: रणनीति का उपयोग स्थिर 50 अंक के स्टॉप के साथ किया जाता है, जो बाजार में वृद्धि हुई अस्थिरता के माहौल में हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर स्टॉप किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रवृत्ति की दिशा अभी भी सही हो सकती है।
रुझान में बदलाव का खतरा: प्रमुख रुझान मोड़ के आसपास, संकेतक संकेतों में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे गलत ट्रेडिंग सिग्नल मिल सकते हैं।
तरलता जोखिम: हालांकि एटीएम ऑप्शंस में आमतौर पर अच्छी तरलता होती है, लेकिन विशिष्ट बाजार स्थितियों में (जैसे कि एक बड़ी घोषणा से पहले या बाद में) तरलता में अचानक कमी आ सकती है, जिससे स्लिप पॉइंट बढ़ जाता है।
बाज़ार में जोखिमइस चरण के दौरान, कीमतों में औसत रेखा के आसपास अक्सर उतार-चढ़ाव होता है, जिससे सिग्नल बार-बार और अविश्वसनीय हो जाते हैं, जिससे ट्रेडिंग की लागत और गलत ट्रेडिंग की संभावना बढ़ जाती है।
इन जोखिमों से बचने के तरीकों में शामिल हैंः महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों या कंपनी की घोषणाओं से पहले रणनीति को रोकना, अतिरिक्त बाजार अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ना, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए स्टॉप लॉस को समायोजित करने पर विचार करना, और अनुचित बाजार वातावरण में व्यापार से बचने के लिए बाजार की पहचान करने वाले तंत्र को जोड़ना।
रणनीति अनुकूलन दिशा
गतिशील रोकथाम तंत्रस्थिर 50 अंक के स्टॉप को वर्तमान बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप में बदल दें, जैसे कि एटीआर (वास्तविक अस्थिरता) के आधार पर गुणांक सेट स्टॉप, ताकि यह विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अधिक अनुकूल हो सके।
फ़िल्टर को बढ़ाएँ: VIX या अन्य अस्थिरता संकेतकों को अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों के रूप में पेश करना ताकि अत्यधिक अस्थिरता के दौरान प्रवेश या स्थिति आकार को समायोजित करने से बचा जा सके।
समय के कारण: ट्रेडिंग समय फ़िल्टर को लागू करें, बाजार के खुलने और बंद होने से पहले उच्च अस्थिरता के समय से बचें, या इन समय के दौरान रणनीति पैरामीटर को समायोजित करें।
बहु-समय फ़्रेम पुष्टि: उच्च समय सीमा की प्रवृत्ति की पुष्टि जोड़ें, उदाहरण के लिए, सूर्य रेखा प्रवृत्ति निर्णय के संयोजन के साथ, केवल तभी प्रवेश करें जब सूर्य रेखा प्रवृत्ति और अल्पकालिक संकेत एक साथ हों।
आंशिक मुनाफ़ा लॉक करने की व्यवस्था: एक सीढ़ीबद्ध लाभप्रदता रणनीति लागू करें, जब व्यापार एक निश्चित लाभप्रदता तक पहुंचता है, तो कुछ आय को लॉक करें, और शेष के लिए एक अधिक आराम से रोक लक्ष्य सेट करें।
पैरामीटर अनुकूलन और पुनः मापन: 9⁄15 ईएमए और 50⁄80 एमए के लिए पैरामीटर अनुकूलन, विभिन्न बाजार चक्रों के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पैरामीटर के संयोजन को खोजने के लिए।
अंतर्निहित अस्थिरता विश्लेषण जोड़ें: विकल्पों के व्यापार में निहित अस्थिरता को शामिल करने के लिए, विकल्पों की श्रृंखला को बेचने के लिए प्राथमिकता दें जहां निहित अस्थिरता अपेक्षाकृत उच्च है।
इन अनुकूलन दिशाओं का उद्देश्य रणनीतियों को अधिक लचीला बनाना है ताकि वे विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो सकें, जबकि लाभप्रदता में सुधार और जोखिम को कम किया जा सके। विशेष रूप से, गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र और अस्थिरता फ़िल्टर की शुरूआत से विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए रणनीतियों की अनुकूलता में काफी सुधार हो सकता है।
संक्षेप
गतिशील रुझान फ़िल्टर एटीएम विकल्प बेचने की रणनीति एक स्पष्ट संरचना, तर्क के साथ सख्त दिन के भीतर विकल्प बेचने की प्रणाली है, जो रुझान ट्रैकिंग और गतिशीलता की पुष्टि करने वाली तकनीकों के संयोजन के माध्यम से बाजार में उच्च संभावना वाले व्यापार के अवसरों को सटीक रूप से पकड़ती है। इस रणनीति का मुख्य लाभ इसकी बहु-स्तरीय फ़िल्टरिंग प्रणाली और सख्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली में है, जो एकल-व्यापार जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम है, जबकि बाजार बंद होने से पहले एक बाध्यकारी पोजीशन तंत्र के माध्यम से रातोंरात जोखिम से बचा जाता है।
स्पष्ट व्यापारिक तर्क और जोखिम नियंत्रण तंत्र के बावजूद, इस रणनीति को संभावित जोखिमों जैसे कि समानांतर पिछड़ेपन, फिक्स्ड स्टॉप लॉस लिमिट और बाजार की स्थिति में बदलाव का सामना करना पड़ता है। गतिशील स्टॉप लॉस, अस्थिरता फ़िल्टरिंग और मल्टी-टाइम फ़्रेम पुष्टिकरण जैसे अनुकूलन उपायों को पेश करके रणनीति की लचीलापन और अनुकूलनशीलता को और बढ़ाया जा सकता है।
यह रणनीति उन निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान करती है जो दिन के बाजार में व्यवस्थित विकल्पों को बेचने के लिए व्यापार करना चाहते हैं। हालांकि, व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, यह अनुशंसा की जाती है कि निवेशक पहले सिमुलेशन वातावरण में पर्याप्त परीक्षण करें और व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता और बाजार की स्थिति के आधार पर उचित पैरामीटर को समायोजित करें, ताकि व्यापार के लिए इष्टतम प्रभाव हो सके।
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATM Option Selling Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=375)
// Input parameters
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema15 = ta.ema(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma80 = ta.sma(close, 80)
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Define ATM Strike Price (Rounding to nearest 50)
atmStrike = math.round(close / 50) * 50 // Corrected function
// Sell ATM Call & Put Conditions
sellCallCondition = close < ma50 and close < ma80 and ta.crossunder(ema9, ema15) and rsi < 50
sellPutCondition = close > ma50 and close > ma80 and ta.crossover(ema9, ema15) and rsi > 50
// Define Stop Loss & Take Profit (50 Points)
pointValue = syminfo.mintick * 100 // Assuming 1 point = 1 price unit
takeProfit = 50 * pointValue
stopLoss = 50 * pointValue
// Market Close Exit Time (3:24 PM IST) - Ensures exit before next day
exitTime = (hour == 15 and minute == 24)
// Plot EMAs & MAs
plot(ema9, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(ema15, color=color.orange, title="15 EMA")
plot(ma50, color=color.green, title="50 MA")
plot(ma80, color=color.red, title="80 MA")
// Sell ATM Call Option when Sell Condition Triggers
if sellCallCondition
strategy.entry("Sell ATM Call", strategy.short, qty=375)
strategy.exit("Exit Call", from_entry="Sell ATM Call", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// Sell ATM Put Option when Buy Condition Triggers
if sellPutCondition
strategy.entry("Sell ATM Put", strategy.short, qty=375)
strategy.exit("Exit Put", from_entry="Sell ATM Put", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// **Force Exit All Trades at 3:24 PM IST**
if exitTime
strategy.close_all(comment="Market Close Exit")
// Plot Sell Signals
plotshape(series=sellCallCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Call")
plotshape(series=sellPutCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Sell Put")