ianzeng123
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ध्यान केंद्रित करना
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समर्थक
अवलोकन
यह रणनीति समर्थन / प्रतिरोध (एस / आर) ब्रेक / रिवर्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम फ़िल्टरिंग और अलार्म सिस्टम को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य बाजार में महत्वपूर्ण मोड़ बिंदुओं को पकड़ना है। यह रणनीति मूल्य ब्रेक या रिवर्स सिग्नल की पहचान करके और ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम की पुष्टि के साथ जुड़ी हुई है। यह रणनीति 2% के निश्चित स्टॉप लॉस और 3% के डिफ़ॉल्ट समायोज्य स्टॉप लॉस अनुपात का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।
रणनीति सिद्धांत
- समर्थन/प्रतिरोध पहचानउपयोगः
ta.pivothigh()औरta.pivotlow()फ़ंक्शन निर्दिष्ट चक्र के भीतर महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों की पहचान करता है। जब कीमत प्रतिरोध स्तर को तोड़ती है (ऊपर 1%) या समर्थन से उछाल देती है (नीचे से वापस ले ली जाती है) तो यह संकेत देता है। - परिमाण फ़िल्टरSMA ((volSmaLength चक्र) की गणना करें, जब वर्तमान लेनदेन SMA के volMultiplier गुना ((डिफ़ॉल्ट 1.5 गुना) से अधिक हो तो इसे एक प्रभावी पुष्टि माना जाता है।
- बहुआयामी तर्क：
- बहुहेड शर्तेंमूल्य ने प्रतिरोध क्षेत्र को तोड़ दिया*1.01) और उच्च लेनदेन की मात्रा के साथ, या कीमत समर्थन क्षेत्र के करीब है (± 1% के भीतर) “झूठे पतन” (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
- खाली सिर शर्तें“हमारे लिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।*0.99) और उच्च लेनदेन की मात्रा के साथ, या कीमत प्रतिरोध क्षेत्र के करीब है (± 1% के भीतर) “झूठे ब्रेक” (high ≥ resZone लेकिन बंद हो गया) और लेनदेन की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- जोखिम प्रबंधन: स्थिर 2% रोक और समायोज्य स्टॉप () डिफ़ॉल्ट 3%) के माध्यम से
strategy.exit()पूरा करना।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- बहु-कारक सत्यापनमूल्य संरचना (एस / आर), लेनदेन की मात्रा और बाजार व्यवहार (झूठे ब्रेक / झूठे ब्रेक) के संयोजन से, झूठे संकेतों की संभावना में काफी कमी आई है।
- गतिशील अनुकूलनसमर्थन / प्रतिरोध को स्वचालित रूप से अद्यतन करें, बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित करें
- सख्त जोखिम नियंत्रण: एक निश्चित स्टॉप लॉस एक एकल लेनदेन पर अत्यधिक नुकसान को रोकता है, स्टॉप लॉस अनुपात को विभिन्न अस्थिर बाजारों के लिए समायोजित किया जा सकता है।
- दृश्यता: वास्तविक समय में समर्थन / प्रतिरोध रेखाएं, ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट रूप से चिह्नित।
- अलार्म एकीकरण: विभिन्न लेनदेन परिदृश्यों के लिए एक जोड़ी स्वचालित लेनदेन प्रणाली
जोखिम विश्लेषण
- शहर के लिए खतरा: बिना रुझान वाले बाजारों में बार-बार झूठे ब्रेक को ट्रिगर करना, जिससे कई बार स्टॉप लॉस होता है। समाधानः ADX या EMA जैसे रुझान फ़िल्टर संकेतक जोड़ना।
- पैरामीटर संवेदनशील:pivotLen और volMultiplier को बाजार के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है। समाधानः पैरामीटर अनुकूलन और वॉक-फॉरवर्ड परीक्षण करना।
- लंबित लेनदेन: असामान्य लेनदेन मूल्य में उतार-चढ़ाव के बाद हो सकता है। समाधानः बोली डेटा या संक्षिप्त volSmaLength को जोड़ना।
- जोखिमस्टॉपलॉस को पार करने के लिए डिस्क को उछालना संभव है। समाधानः सीमा सूची का उपयोग करें या उच्च उतार-चढ़ाव से बचें।
अनुकूलन दिशा
- रुझान फ़िल्टर: ADX> 25 शर्त या 200 ईएमए दिशा फ़िल्टर जोड़ें, विपक्ष व्यापार से बचें।
- गतिशील पैरामीटर: बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर pivotLen और volMultiplier को स्वचालित रूप से समायोजित करें (जैसे ATR)
- श्रेणीबद्ध रोक: दो-स्तरीय स्टॉपबॉक्स सेट करें (जैसे 2% आधा स्टॉप, शेष ट्रैक स्टॉप लॉस), लाभ-हानि अनुपात बढ़ाएं
- मशीन लर्निंग अनुकूलन: VolMultiplier और tpPerc पैरामीटर का अनुकूलन करने के लिए ऐतिहासिक डेटा प्रशिक्षण मॉडल का उपयोग करें
- क्रॉस-साइकल सत्यापन: उच्च समय सीमा की एस/आर पुष्टिकरण, सिग्नल की गुणवत्ता में वृद्धि।
संक्षेप
यह रणनीति ट्रिपल वेरिफिकेशन (मूल्य स्थान, लेनदेन की मात्रा, मूल्य व्यवहार) के माध्यम से एक उच्च-संभाव्यता व्यापार ढांचे को डिजाइन करती है, जो विशेष रूप से रुझान की शुरुआत में पकड़ने के लिए उपयुक्त है। मुख्य लाभ तर्क की पारदर्शिता और जोखिम नियंत्रण में हैं, लेकिन अस्थिर बाजारों में इसकी सीमाओं पर ध्यान दें। भविष्य के अनुकूलन में स्थिरता को और बढ़ाने के लिए पैरामीटर आत्म-अनुकूलन और प्रवृत्ति फ़िल्टर पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-04-24 00:00:00
end: 2024-12-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("S/R Breakout/Reversal + Volume + Alerts", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
pivotLen = input.int(10, "Pivot Lookback for S/R")
volSmaLength = input.int(20, "Volume SMA Length")
volMultiplier = input.float(1.5, "Volume Multiplier")
tpPerc = input.float(3.0, "Take Profit %", step=0.1)
slPerc = 2.0 // Stop Loss fixed at 2%
// === S/R ZONES ===
pivotHigh = ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen)
pivotLow = ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen)
var float resZone = na
var float supZone = na
if not na(pivotHigh)
resZone := pivotHigh
if not na(pivotLow)
supZone := pivotLow
plot(supZone, title="Support", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resZone, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// === VOLUME FILTER ===
volSma = ta.sma(volume, volSmaLength)
highVolume = volume > volSma * volMultiplier
// === LONG LOGIC ===
priceAboveRes = close > resZone * 1.01
nearSupport = close >= supZone * 0.99 and close <= supZone * 1.01
rejectSupport = low <= supZone and close > supZone
longBreakoutCond = priceAboveRes and highVolume
longReversalCond = nearSupport and rejectSupport and highVolume
longCondition = longBreakoutCond or longReversalCond
// === SHORT LOGIC ===
priceBelowSup = close < supZone * 0.99
nearResistance = close >= resZone * 0.99 and close <= resZone * 1.01
rejectResistance = high >= resZone and close < resZone
shortBreakoutCond = priceBelowSup and highVolume
shortReversalCond = nearResistance and rejectResistance and highVolume
shortCondition = shortBreakoutCond or shortReversalCond
// === ENTRIES WITH LABELS ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
label.new(bar_index, low * 0.995, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(bar_index, high * 1.005, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// === TP/SL ===
longTP = close * (1 + tpPerc / 100)
longSL = close * (1 - slPerc / 100)
shortTP = close * (1 - tpPerc / 100)
shortSL = close * (1 + slPerc / 100)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
// === ALERT CONDITIONS ===
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message="🔔 BUY signal: S/R + Volume breakout/reversal")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message="🔔 SELL signal: S/R + Volume breakout/reversal")