ianzeng123
अवलोकन
मल्टी-टाइम फ़्रेम क्रॉस-कन्फर्मेशन रैंडम-रिलेटिव-डबल इंडिकेटर स्ट्रैटेजी एक समग्र ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कि रैंडम-रिलेटिव-डबल इंडिकेटर ((Stochastic RSI) की सिग्नल क्रॉसिंग विशेषताओं को विभिन्न समय-फ्रेमों के साथ जोड़ती है, और औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य ((ATR) फिल्टर के साथ यह सुनिश्चित करती है कि बाजार में पर्याप्त अस्थिरता है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि शुरुआती सिग्नल को कम समय-फ्रेम (5 मिनट) के माध्यम से पकड़ना और फिर लंबी समय-फ्रेम (15 मिनट) की पुष्टि करना, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता और सटीकता में सुधार होता है। इसके अलावा, रणनीति ने सिग्नल कूलिंग तंत्र को भी डिज़ाइन किया है, जिससे कम समय में बार-बार व्यापार की समस्या से बचा जाता है, और अत्यधिक व्यापार के जोखिम को प्रभावी ढंग से कम किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का संचालन चार मुख्य तंत्रों पर आधारित हैः प्रारंभिक सिग्नल ट्रिगर, बहु-समय सीमा की पुष्टि, अस्थिरता फ़िल्टरिंग और सिग्नल शीतलन प्रणाली।
प्रारंभिक संकेत ट्रिगर：
- 5 मिनट के चार्ट पर, जब स्टोकेस्टिक आरएसआई का% K लाइन% D लाइन को पार करता है और उस समय का% K मूल्य पूर्वनिर्धारित ओवरसोल्ड स्तर ((डिफ़ॉल्ट 30) से कम होता है, तो सिस्टम मल्टी सिग्नल प्रतीक्षा में प्रवेश करता है।
- जब Stochastic RSI का %K लाइन के नीचे%D लाइन को पार करता है और उस समय का %K मूल्य पूर्वनिर्धारित ओवरबॉय स्तर (डिफ़ॉल्ट 70) से अधिक होता है, तो सिस्टम कम कीमत के संकेत की प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करता है।
मल्टीटाइम फ़्रेम पुष्टि तंत्र：
- एक बार जब सिस्टम सिग्नल प्रतीक्षा में होता है, तो यह डिफ़ॉल्ट प्रतीक्षा विंडो (डिफ़ॉल्ट 5 5 मिनट K लाइन) के भीतर 15 मिनट की समय सीमा की पुष्टि करता है।
- बहु-पुष्टिकरण शर्तेंः 15 मिनट के चार्ट पर स्टोकेस्टिक आरएसआई %K लाइन%D लाइन से अधिक या बराबर है, और %K लाइन डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड से कम है ((डिफ़ॉल्ट 40))
- रिक्त पुष्टिकरण शर्तः 15 मिनट के चार्ट पर स्टोकेस्टिक आरएसआई % K लाइन% D लाइन से कम या बराबर है, और % K मूल्य पूर्वनिर्धारित थ्रेशोल्ड से अधिक है ((डिफ़ॉल्ट 60))
एटीआर फ़िल्टर：
- सिस्टम वर्तमान एटीआर मूल्य की गणना करता है और इसे न्यूनतम पल्स पॉइंट में परिवर्तित करता है।
- ट्रेडिंग सिग्नल केवल तभी निष्पादित किया जाता है जब वर्तमान एटीआर मूल्य उपयोगकर्ता के पूर्वनिर्धारित न्यूनतम थ्रेशोल्ड (डिफ़ॉल्ट 10 पल्स) से अधिक हो।
- यह तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में केवल पर्याप्त अस्थिरता होने पर ही व्यापार किया जाए और कम अस्थिरता वाले बाजारों में सूक्ष्म मूल्य उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाले झूठे संकेतों से बचा जाए।
सिग्नल शीतलन प्रणाली：
- एक बार एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न होने के बाद, सिस्टम पूर्वनिर्धारित न्यूनतम K लाइनों की संख्या (डिफ़ॉल्ट 18 K लाइनों) का इंतजार करने के लिए मजबूर करता है, और फिर उसी दिशा में नए संकेत उत्पन्न करने की अनुमति देता है।
- यह प्रणाली को बहुत कम समय में बहुत अधिक सिग्नल उत्पन्न करने से रोकता है, जिससे ओवर-ट्रेडिंग का खतरा कम हो जाता है।
रणनीति क्रॉस-रिवर्स तरीके से स्थिति का प्रबंधन करती है, यानी जब कोई अधिक संकेत होता है तो यह किसी भी मौजूदा खाली स्थिति को खत्म कर देता है और अधिक स्थिति बनाता है, और जब कोई कम संकेत होता है तो यह किसी भी मौजूदा अधिक स्थिति को खत्म कर देता है और एक खाली स्थिति बनाता है।
रणनीतिक लाभ
बहुस्तरीय फ़िल्टरिंग प्रणालीसिग्नल सत्यापन और एटीआर अस्थिरता दर फ़िल्टरिंग के संयोजन के माध्यम से विभिन्न समय सीमाओं के साथ, सिस्टम ने नकली संकेतों को काफी कम कर दिया है, जिससे ट्रेडिंग की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बहुस्तरीय सत्यापन तंत्र केवल सबसे अनुकूल बाजार स्थितियों में प्रवेश सुनिश्चित करता है, जिससे अनावश्यक ट्रेडिंग की आवृत्ति कम हो जाती है।
अनुकूलन क्षमतारणनीतिक पैरामीटर अत्यधिक अनुकूलन योग्य हैं, जिसमें आरएसआई चक्र, यादृच्छिक सूचक समतलता, सिग्नल ट्रिगर थ्रेड आदि शामिल हैं, जिससे व्यापारियों को विभिन्न बाजार स्थितियों और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार अनुकूलित समायोजन करने की अनुमति मिलती है।
अस्थिरता का पता लगानाएटीआर फ़िल्टर के माध्यम से, रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति को समझदारी से पहचानने में सक्षम है, केवल उन स्थितियों में व्यापार करती है जिनमें पर्याप्त उतार-चढ़ाव होता है, और बाजार में छोटे उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न अप्रभावी संकेतों से बचा जाता है।
अति-व्यापार संरक्षणसिग्नल कूलिंग तंत्र एक अभिनव डिजाइन है जो एक अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के माध्यम से एक ही दिशा में लेनदेन की आवृत्ति को सीमित करता है, जिससे कम समय में सिस्टम को बहुत अधिक लेनदेन से बचाया जा सकता है, कमीशन लागत और स्लाइड पॉइंट हानि को कम किया जा सकता है।
स्पष्टता और पारदर्शितारणनीति के प्रत्येक घटक में स्पष्ट कार्य और उद्देश्य होते हैं, बिना किसी जटिल ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम के, जिससे व्यापारी पूरी तरह से समझ सकते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, जिससे ऑपरेशन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
रणनीतिक जोखिम
सिग्नल विलंबताबहुस्तरीय पुष्टिकरण तंत्र, हालांकि संकेत की गुणवत्ता में सुधार करता है, लेकिन अनिवार्य रूप से संकेत की विलंबता में वृद्धि करता है। विशेष रूप से तेजी से बदलते बाजारों में, 15 मिनट की समय सीमा की पुष्टि के लिए इंतजार करने से सबसे अच्छा प्रवेश बिंदुओं को याद किया जा सकता है या नुकसान में प्रवेश किया जा सकता है।
पैरामीटर संवेदनशीलताइस रणनीति की प्रभावशीलता पैरामीटर सेटिंग्स पर अत्यधिक निर्भर करती है, जैसे कि स्टोकेस्टिक आरएसआई का चक्र, ओवरबॉट ओवरसोल थ्रेशोल्ड, पुष्टि प्रतीक्षा विंडो, आदि। अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के कारण एक वैध सिग्नल को याद किया जा सकता है या बहुत अधिक झूठे सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं।
स्पष्ट रोकथाम तंत्र का अभाव: रणनीति मुख्य रूप से रिवर्स सिग्नल पर निर्भर करती है ताकि जोखिम का प्रबंधन किया जा सके, कोई स्पष्ट स्टॉप-लॉस रणनीति नहीं है। चरम बाजार की स्थिति में, जैसे कि भारी उछाल या एकतरफा तेजी से, इससे बड़े नुकसान हो सकते हैं।
चक्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैंउदाहरण के लिए, कुछ बाजार स्थितियों में, 5 मिनट और 15 मिनट के स्टोचैस्टिक आरएसआई लंबे समय तक एक समान दिशा में रह सकते हैं, जिससे सिस्टम रिवर्स सिग्नल को याद कर सकता है।
एटीआर थ्रेसहोल्ड सेट करने की चुनौतीएटीआर फ़िल्टर के लिए थ्रेशोल्ड सेटिंग्स दो कठिनाइयों का सामना करते हैंः बहुत अधिक सेट करने से प्रभावी व्यापारिक अवसरों को याद किया जा सकता है, और बहुत कम सेट करने से कम अस्थिरता वाले वातावरण में झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर नहीं किया जा सकता।
रणनीति अनुकूलन दिशा
गतिशील रोकथाम：
- एटीआर या अन्य अस्थिरता संकेतकों के आधार पर डिजाइन किए गए गतिशील स्टॉप-लॉस स्तर, जो जोखिम नियंत्रण को बाजार की अस्थिरता के साथ अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है।
- कार्यान्वयनः जोड़ा जा सकता है
strategy.exit()आदेश, एटीआर गुणांक के आधार पर रोक के लिए सेट, जैसेstrategy.exit("long_exit", "LE", stop=entry_price - current_atr_value * 2)。
ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें：
- लंबी अवधि के रुझान संकेतक (जैसे 1 घंटे या 4 घंटे) जैसे कि एक चलती औसत या एमएसीडी के साथ, सुनिश्चित करें कि व्यापार की दिशा मुख्य रुझानों के अनुरूप है।
- यह कैसे किया जाता हैः कोड जोड़ें जो उच्च समय स्तर के रुझान सूचकांकों को प्राप्त करता है, जैसे
trend_direction = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.ema(close, 200) < ta.ema(close, 50) ? -1 : 1)और इसे लेनदेन की दिशा के लिए एक फ़िल्टर शर्त के रूप में उपयोग करें।
गतिशील पैरामीटर अनुकूलन：
- बाजार की अस्थिरता या ट्रेडिंग समय के आधार पर स्वचालित रूप से रणनीति पैरामीटर को समायोजित करना, जिससे सिस्टम को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित किया जा सके।
- कार्यान्वयन विधिः एक फ़ंक्शन लिखा जा सकता है जो वर्तमान एटीआर मूल्य या बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति के आधार पर ओवरबॉट ओवरबॉट थ्रेशोल्ड को गतिशील रूप से समायोजित करता है, जैसे कि
dynamic_overbought = 70 + math.min(15, current_atr_value / 2)。
संवर्धित सिग्नल पुष्टि तंत्र：
- स्टोकेस्टिक आरएसआई के अलावा, अन्य संकेतकों जैसे कि ब्रिन बैंड, लेनदेन की मात्रा या मूल्य पैटर्न को अतिरिक्त पुष्टि के रूप में पेश किया जाता है।
- कैसे लागू किया जाता है: ब्रिन बैंड विचलन का पता लगाने के लिए कोड जोड़ें, जैसे
bb_condition = (close - ta.sma(close, 20)) / (ta.stdev(close, 20) * 2)मूल्य और औसत के विचलन का आकलन करने के लिए
धन प्रबंधन में सुधार：
- गतिशील पोजीशन प्रबंधन को लागू करें, वर्तमान प्रवृत्ति की ताकत, बाजार की अस्थिरता और ऐतिहासिक जीत दर की गतिशीलता के आधार पर प्रत्येक व्यापार के लिए जोखिम को समायोजित करें।
- कैसे लागू करेंः कोड जोड़ें जो हाल के N ट्रेडों की सफलता के आधार पर गतिशील स्थिति आकार की गणना करता है, जैसे
position_size = strategy.initial_capital * 0.01 * (recent_win_rate * 2)。
संक्षेप
मल्टी-टाइम फ्रेम क्रॉस-कन्फर्मेशन रैंडम रिलेटिवली फोर्टेबल इंडिकेटर स्ट्रैटेजी एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कई स्तरों की सिग्नल कन्फर्मेशन और फिल्टरिंग तंत्र के माध्यम से ट्रेडिंग की गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है और झूठे सिग्नल के जोखिम को कम करता है। यह रणनीति विशेष रूप से अस्थिर बाजार की स्थिति के लिए उपयुक्त है, एटीआर फिल्टर के माध्यम से कम अस्थिरता वाले बाजार में बहुत अधिक अमान्य सिग्नल से बचने के लिए, जबकि सिग्नल कूलिंग तंत्र प्रभावी रूप से ओवर-ट्रेडिंग की समस्या को नियंत्रित करता है।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी तर्क स्पष्टता, पैरामीटर समायोज्य और अनुकूलन क्षमता है, जो इसे विभिन्न व्यापारिक किस्मों और बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। हालांकि, स्पष्ट रोकथाम तंत्र की कमी और संभावित सिग्नल विलंबता के कारण, व्यापारियों को वास्तविक अनुप्रयोगों में अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन उपायों को जोड़ना चाहिए और विशिष्ट व्यापारिक किस्मों और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार पैरामीटर का अनुकूलन करना चाहिए।
प्रस्तावित अनुकूलन उपायों जैसे कि गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र, रुझान फ़िल्टर और धन प्रबंधन अनुकूलन को शामिल करके, रणनीति को एक अधिक व्यापक और विश्वसनीय ट्रेडिंग प्रणाली के रूप में अपनी स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2025-05-04 00:00:00
end: 2025-06-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Archertoria
//@version=6
strategy("System 0530 - Stoch RSI Strategy with ATR filter")
// --- 原始指标输入参数 ---
g_stoch = "Stochastic RSI 参数"
rsi_len = input.int(14, "RSI 周期", minval=1, group=g_stoch)
stoch_rsi_len = input.int(14, "Stochastic of RSI 周期 (K Period for Stoch)", minval=1, group=g_stoch)
stoch_k_smooth = input.int(3, "Stochastic %K 平滑 (D Period for Stoch)", minval=1, group=g_stoch)
stoch_d_smooth = input.int(3, "Stochastic %D 平滑 (Smoothing for final D)", minval=1, group=g_stoch)
g_signal = "信号触发与确认参数"
stoch_5min_k_long_trigger = input.float(30.0, "5分钟 Stoch K 做多触发水平 (K需 ≤ 此值)", minval=0, maxval=100, step=0.1, group=g_signal, tooltip="5分钟图上，K线向上交叉D线时，当时的K值必须小于或等于此设定值，才会启动做多信号等待。")
stoch_5min_k_short_trigger = input.float(70.0, "5分钟 Stoch K 做空触发水平 (K需 ≥ 此值)", minval=0, maxval=100, step=0.1, group=g_signal, tooltip="5分钟图上，K线向下交叉D线时，当时的K值必须大于或等于此设定值，才会启动做空信号等待。")
stoch_15min_long_entry_level = input.int(40, "15分钟 Stoch K 做多确认阈值 (K需低于此值)", minval=0, maxval=100, group=g_signal, tooltip="15分钟图上，最终确认做多时，15分钟K线值需低于此设定值。")
stoch_15min_short_entry_level = input.int(60, "15分钟 Stoch K 做空确认阈值 (K需高于此值)", minval=0, maxval=100, group=g_signal, tooltip="15分钟图上，最终确认做空时，15分钟K线值需高于此设定值。")
wait_window_5min_bars = input.int(5, "等待15分钟信号的K线数 (5分钟图)", minval=1, group=g_signal, tooltip="5分钟信号发出后，在接下来的N根5分钟K线内等待15分钟信号确认。")
g_repeat_filter = "重复信号过滤设置"
use_signal_cooldown_filter = input.bool(true, title="启用重复信号过滤器", group=g_repeat_filter, tooltip="过滤掉短时间内同向的重复信号。")
min_bars_between_signals = input.int(18, title="同向信号最小间隔K线数", minval=1, group=g_repeat_filter, tooltip="一个信号发出后，至少等待这么多根K线才会发出下一个同向信号。")
// --- 策略特定输入参数 ---
g_strategy = "策略参数"
leverage_multiplier = input.float(1.0, "杠杆倍数 (仅影响理论头寸大小)", minval=1.0, step=0.1, group=g_strategy, tooltip="注意：TradingView策略本身不直接模拟保证金账户的杠杆爆仓。此杠杆用于计算理论头寸大小。实际杠杆效果需在支持杠杆的经纪商处体现。")
// --- ATR波动率过滤器参数 --- (止盈止损参数组已删除)
g_volatility = "波动率过滤器参数 (ATR)"
use_atr_filter = input.bool(true, "启用ATR波动率过滤器", group=g_volatility, tooltip="勾选以启用ATR过滤器。")
atr_period = input.int(14, "ATR计算周期", minval=1, group=g_volatility)
min_atr_value_ticks = input.float(10, "ATR最小跳动点数阈值", minval=0, step=1, group=g_volatility, tooltip="ATR值（以合约最小跳动点数为单位）必须大于等于此阈值才允许开仓。例如，如果最小跳动点是0.1，这里填10，则要求ATR至少为1.0。0表示不基于此项过滤。")
// --- 函数: 计算 Stochastic RSI ---
getStochasticRSI(src, rsiLen, stochLen, kSmooth, dSmooth) =>
rsi_val = ta.rsi(src, rsiLen)
stoch_rsi_k_raw = ta.stoch(rsi_val, rsi_val, rsi_val, stochLen)
stoch_rsi_k = ta.sma(stoch_rsi_k_raw, kSmooth)
stoch_rsi_d = ta.sma(stoch_rsi_k, dSmooth)
[stoch_rsi_k, stoch_rsi_d]
// --- 时间序列数据获取与Stochastic RSI计算 ---
[stoch_k_15min_val, stoch_d_15min_val] = request.security(syminfo.tickerid, "15", getStochasticRSI(close, rsi_len, stoch_rsi_len, stoch_k_smooth, stoch_d_smooth), lookahead=barmerge.lookahead_off)
[stoch_k_5min_val, stoch_d_5min_val] = getStochasticRSI(close, rsi_len, stoch_rsi_len, stoch_k_smooth, stoch_d_smooth)
// --- ATR 计算 ---
current_atr_value = ta.atr(atr_period)
atr_condition_met = not use_atr_filter or (min_atr_value_ticks == 0) or (current_atr_value / syminfo.mintick >= min_atr_value_ticks)
// --- 信号逻辑状态变量 ---
var bool waiting_for_15m_long_confirm = false
var bool waiting_for_15m_short_confirm = false
var int bars_elapsed_in_wait_state = 0
var int last_long_signal_bar_idx = -min_bars_between_signals
var int last_short_signal_bar_idx = -min_bars_between_signals
// --- 检测5分钟Stochastic RSI交叉事件 ---
bool stoch_5min_crossed_up_prev_bar = ta.crossover(stoch_k_5min_val[1], stoch_d_5min_val[1])
bool stoch_5min_crossed_down_prev_bar = ta.crossunder(stoch_k_5min_val[1], stoch_d_5min_val[1])
bool condition_5min_k_level_for_long_trigger = stoch_k_5min_val[1] <= stoch_5min_k_long_trigger
bool condition_5min_k_level_for_short_trigger = stoch_k_5min_val[1] >= stoch_5min_k_short_trigger
// --- 管理等待状态和容错期 ---
if (stoch_5min_crossed_up_prev_bar and condition_5min_k_level_for_long_trigger)
can_trigger_new_long = not use_signal_cooldown_filter or (bar_index - last_long_signal_bar_idx >= min_bars_between_signals)
if (can_trigger_new_long)
waiting_for_15m_long_confirm := true
waiting_for_15m_short_confirm := false
bars_elapsed_in_wait_state := 1
else
if (waiting_for_15m_long_confirm or waiting_for_15m_short_confirm)
bars_elapsed_in_wait_state := 1
else if (stoch_5min_crossed_down_prev_bar and condition_5min_k_level_for_short_trigger)
can_trigger_new_short = not use_signal_cooldown_filter or (bar_index - last_short_signal_bar_idx >= min_bars_between_signals)
if (can_trigger_new_short)
waiting_for_15m_short_confirm := true
waiting_for_15m_long_confirm := false
bars_elapsed_in_wait_state := 1
else
if (waiting_for_15m_long_confirm or waiting_for_15m_short_confirm)
bars_elapsed_in_wait_state := 1
else if (waiting_for_15m_long_confirm or waiting_for_15m_short_confirm)
bars_elapsed_in_wait_state += 1
if (bars_elapsed_in_wait_state > wait_window_5min_bars)
waiting_for_15m_long_confirm := false
waiting_for_15m_short_confirm := false
// bars_elapsed_in_wait_state := 0 // Optional reset
// --- 15分钟Stochastic RSI确认条件 ---
bool confirm_15min_long_stoch_kd_cond = stoch_k_15min_val >= stoch_d_15min_val
bool confirm_15min_short_stoch_kd_cond = stoch_k_15min_val <= stoch_d_15min_val
bool filter_15min_stoch_level_long = stoch_k_15min_val < stoch_15min_long_entry_level
bool filter_15min_stoch_level_short = stoch_k_15min_val > stoch_15min_short_entry_level
// --- 主要信号判断 (用于策略逻辑) ---
entry_long_signal = false
entry_short_signal = false
if (waiting_for_15m_long_confirm and bars_elapsed_in_wait_state <= wait_window_5min_bars)
if (confirm_15min_long_stoch_kd_cond and filter_15min_stoch_level_long)
can_confirm_new_long = not use_signal_cooldown_filter or (bar_index - last_long_signal_bar_idx >= min_bars_between_signals)
if (can_confirm_new_long)
if (atr_condition_met) // ATR 过滤器检查
entry_long_signal := true
last_long_signal_bar_idx := bar_index
waiting_for_15m_long_confirm := false
bars_elapsed_in_wait_state := 0
else
waiting_for_15m_long_confirm := false
bars_elapsed_in_wait_state := 0
if (waiting_for_15m_short_confirm and bars_elapsed_in_wait_state <= wait_window_5min_bars)
if (confirm_15min_short_stoch_kd_cond and filter_15min_stoch_level_short)
can_confirm_new_short = not use_signal_cooldown_filter or (bar_index - last_short_signal_bar_idx >= min_bars_between_signals)
if (can_confirm_new_short)
if (atr_condition_met) // ATR 过滤器检查
entry_short_signal := true
last_short_signal_bar_idx := bar_index
waiting_for_15m_short_confirm := false
bars_elapsed_in_wait_state := 0
else
waiting_for_15m_short_confirm := false
bars_elapsed_in_wait_state := 0
// --- 策略执行逻辑 ---
if (entry_long_signal)
strategy.entry("LE", strategy.long, comment="long entry")
if (entry_short_signal)
strategy.entry("SE", strategy.short, comment="short entry")
// --- 绘图 ---
plotshape(entry_long_signal, title="做多信号点", location=location.belowbar, color=color.new(color.green,0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(entry_short_signal, title="做空信号点", location=location.abovebar, color=color.new(color.red,0), style=shape.triangledown, size=size.small)