स्मार्ट रिवर्सल लॉजिक के साथ उन्नत समय सत्र ट्रेडिंग रणनीतियाँ
EMAT RSI SL/TP RR NY SESSION LIMIT ORDERS risk management FIBONACCI
ianzeng123
अवलोकन
“एडवांस्ड टाइम सत्र ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड इंटेलिजेंट रिवर्स लॉजिक” एक सटीक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है, जो विशेष रूप से 1 घंटे के समय के भीतर सत्र ट्रेडिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। यह रणनीति बाजार में लाभ प्राप्त करने के लिए दिशा की पुष्टि, पूर्वनिर्धारित जोखिम पैरामीटर और रात भर निष्पादित सीमा आदेशों का उपयोग करती है। इसका मूल यह है कि व्यापार की दिशा निर्धारित करने के लिए 08:00 न्यूयॉर्क समय की शुरुआती कीमतों की तुलना 18:00 बजे की शुरुआती कीमतों से की जाती है, और पिछले दिन की प्रवृत्ति के आधार पर बुद्धिमान रिवर्स निर्णय लेते हैं, जिससे गति की समाप्ति को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है और सुधारात्मक रिवर्स को पकड़ सकता है। यह रणनीति उपयोगकर्ता-परिभाषित स्टॉप-लॉस, स्टॉप-ऑफ सेटिंग्स और जोखिम पैरामीटर नियंत्रण के आधार पर पूरी तरह से स्वचालित ट्रेडिंग वातावरण को भी प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल सिद्धांत समय-विशिष्ट बिंदुओं पर मूल्य संबंधों के विश्लेषण और बुद्धिमान प्रतिवर्ती तर्क पर आधारित हैः
दिशा पुष्टि तंत्रहर दिन 18:00 न्यूयॉर्क समय, सिस्टम उस दिन के 08:00 के शुरुआती मूल्य और 18:00 के समापन मूल्य की तुलना करता है। यदि दिन की कीमत की दिशा पिछले दिन की तरह ही है, तो रणनीति संकेत को उलट देती है; यदि दिशा अलग है, तो दिन की प्रवृत्ति की दिशा को बनाए रखें। यह तर्क प्रवृत्ति को समाप्त होने से बचने और मूल्य सुधार को पकड़ने के लिए है।
प्रवेश बिंदु परिभाषायह प्रणाली स्वचालित रूप से प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करती है, जो कि पुष्टि की गई दिशा के आधार पर होते हैं।
- खरीदें सिग्नलः प्रवेश बिंदु के रूप में दिन की सबसे कम कीमत का उपयोग करें
- बिकवाली सिग्नलः दिन के उच्चतम मूल्य को प्रवेश बिंदु के रूप में उपयोग करें सिस्टम उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित अंकों के आधार पर स्टॉप लॉस और स्टॉप बैंड स्तर सेट करता है। डिफ़ॉल्टः स्टॉप लॉस 18 अंकों, स्टॉप बैंड 54 अंकों, रिस्क-रिटर्न अनुपात 1: 3।
समय-सीमित प्रवेश: ऑर्डर न्यूयॉर्क समय के अनुसार 18:00 बजे के बाद भेजा जाता है और 18:00 बजे से अगले दिन 08:00 बजे के बीच किसी भी समय ट्रिगर किया जा सकता है। यदि अगले दिन 08:00 बजे तक प्रवेश बिंदु पर संपर्क नहीं किया जाता है, तो ऑर्डर स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
मैन्युअल पोजीशन फ़ंक्शनयदि ट्रेडों को कॉन्फ़िगर किया गया समय (डिफ़ॉल्ट रूप से 09:00 न्यूयॉर्क समय) पर खोला जाता है, तो सिस्टम वास्तविक दिन के बाहर निकलने के परिदृश्य का अनुकरण करते हुए सभी पदों को बंद कर देगा।
जोखिम-आधारित स्थिति गणनास्थिति का आकार खाता आकार, जोखिम प्रतिशत और स्टॉप-लॉस दूरी के आधार पर गतिशील रूप से गणना की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद जोखिम का जोखिम हमेशा समान रहता है।
रणनीतिक लाभ
कोड में गहराई से विश्लेषण करने पर, इस रणनीति के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैंः
लेन-देन का सटीक समयरणनीतियाँः निर्णय लेने और निष्पादित करने के लिए विशिष्ट समय बिंदुओं (न्यूयॉर्क समय 08:00 और 18:00) का उपयोग करना, यह सुनिश्चित करना कि बाजार के महत्वपूर्ण क्षणों में अवसरों को पकड़ना। इस समय-आधारित दृष्टिकोण ने व्यापार के शोर को कम कर दिया और व्यापार की भविष्यवाणी को बढ़ा दिया।
बुद्धिमान उलटा तर्कयह रणनीति दो लगातार दिनों की कीमतों की दिशाओं की तुलना करके संभावित रुझानों को पहचानने में सक्षम है, और समय पर दिशा को उलट देती है। यह विधि प्रवेश की सटीकता में सुधार करने में मदद करती है, जो पहले से ही बहुत लंबे समय तक चलने वाले रुझानों का पीछा करने से बचती है।
जोखिम प्रबंधन एकीकरणइस नीति में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन सुविधा है, जिसमें शामिल हैंः
- पूर्वनिर्धारित रोक/रोक सेटिंग
- खाता आकार और जोखिम सहिष्णुता के आधार पर गतिशील स्थिति गणना
- समय-आधारित स्वचालित प्वाइंटिंग तंत्र
लिमिट ऑर्डर के फायदे: बाजार मूल्य के बजाय सीमा आदेश का उपयोग करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सौदे अधिक लाभप्रद कीमतों पर निष्पादित किए जाते हैं, स्लाइड पॉइंट को कम करते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रवेश से बचते हैं।
पूर्ण स्वचालित संचालनएक बार सेट करने के बाद, रणनीति पूरी तरह से स्वचालित हो सकती है, निरंतर निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है, और भावनात्मक हस्तक्षेप और मानव त्रुटि को कम करती है।
रणनीतिक जोखिम
हालांकि यह रणनीति अच्छी तरह से डिजाइन की गई है, लेकिन इसके साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
व्यापार के अवसरों को खोनाचूंकि प्रवेश बिंदु दिन के उच्चतम/निम्नतम बिंदु पर आधारित होता है और समय की सीमा होती है, इसलिए रणनीतियाँ व्यापार के अवसरों को याद कर सकती हैं जब कीमतें सेट बिंदु तक नहीं पहुंचती हैं। यह विशेष रूप से कम अस्थिरता वाले वातावरण में अधिक आम है।
रिवर्स लॉजिक विफलता का खतरा: मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों में, दिशात्मक समानता के आधार पर उलटा तर्क नुकसान के जोखिम को बढ़ाने के लिए जल्दबाजी में नकारात्मक व्यापार का कारण बन सकता है।
समय निर्भरतारणनीतियाँ अत्यधिक समय-विशिष्ट हैं (न्यूयॉर्क समय) और विभिन्न बाजारों या अनियमित व्यापारिक घंटों के दौरान कम प्रभावी हो सकती हैं।
फिक्स्ड स्टॉप लॉस जोखिमस्टॉपलॉस के रूप में एक निश्चित अंक का उपयोग करना सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, खासकर जब अस्थिरता में अचानक वृद्धि होती है।
समाधान:
- वर्तमान बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोज्य स्टॉप लॉस लागू करना
- चरम बाजार स्थितियों में व्यापार करने से बचने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ें
- प्रवेश सिग्नल गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहु-समय-फ्रेम पुष्टिकरण की शुरूआत
- उच्च अस्थिरता के दौरान स्थिति के आकार को कम करने पर विचार करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
गतिशील स्टॉप लॉस / स्टॉप स्टॉप स्तरवर्तमान रणनीति में एक निश्चित अंक का उपयोग किया जाता है, जो कि रोक और रोक के रूप में है, और इसे एटीआर या अस्थिरता प्रतिशत के आधार पर गतिशील स्तरों में सुधार किया जा सकता है, ताकि विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बेहतर अनुकूलन किया जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बाजार की अस्थिरता समय के साथ बदलती है और निश्चित अंक उच्च अस्थिरता के दौरान बहुत छोटे और कम अस्थिरता के दौरान बहुत बड़े हो सकते हैं।
ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें: ट्रेंडिंग इंडिकेटरों को पेश करें (जैसे कि मूविंग एवरेज क्रॉसिंग या एडीएक्स) अतिरिक्त पुष्टि के रूप में, केवल अनुकूल ट्रेंडिंग वातावरण में व्यापार करें। यह बाजार में गलत संकेतों को कम करेगा और समग्र जीत की दर को बढ़ाएगा।
अनुकूलित समय विंडो: विभिन्न समय बिंदुओं के संयोजन को वापस करके (केवल 08:00 और 18:00 तक सीमित नहीं), किसी विशेष बाजार के लिए सबसे अच्छी समय खिड़की का पता लगाएं। विभिन्न वित्तीय साधनों को अलग-अलग समय पर एक अद्वितीय व्यवहार पैटर्न दिखाया जा सकता है।
बहु-चक्र सत्यापन जोड़ें1: 1 घंटे के संकेतों को उच्च समय-सीमा की दिशा की जांच करके सत्यापित करें (जैसे 4-घंटे या डेली लाइन) और सुनिश्चित करें कि ट्रेडिंग एक बड़ी प्रवृत्ति के अनुरूप है। यह विधि विपरीत ट्रेडिंग के जोखिम को कम कर सकती है।
आंशिक लाभप्रदता: एक विशिष्ट लाभ स्तर तक पहुंचने पर आंशिक रूप से स्थिति को खाली करने की सुविधा जोड़ी गई, जो कि लाभ के कुछ हिस्सों को लॉक करने के साथ-साथ शेष पदों को जारी रखने की अनुमति देता है। यह उच्च रिटर्न क्षमता को बनाए रखते हुए समग्र लाभ स्थिरता को बढ़ा सकता है।
संक्षेप
“एडवांस्ड टाइम सेशन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड इंटेलिजेंट रिवर्स लॉजिक” एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है, जो समय-विशिष्ट निर्णय बिंदुओं, बुद्धिमान दिशा की पुष्टि और व्यापक जोखिम प्रबंधन को जोड़ती है। 08:00 और 18:00 न्यूयॉर्क समय में महत्वपूर्ण समय बिंदुओं पर मूल्य संबंधों का विश्लेषण करके और बुद्धिमान रिवर्स लॉजिक को लागू करके, यह रणनीति संभावित प्रवृत्ति के थकावट और सुधारात्मक रिवर्स अवसरों की प्रभावी पहचान करने में सक्षम है।
रणनीति की सीमा आदेश तंत्र एक अधिक अनुकूल प्रवेश मूल्य सुनिश्चित करता है, जबकि पूर्वनिर्धारित जोखिम पैरामीटर और गतिशील स्थिति गणना एक सुसंगत जोखिम नियंत्रण प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ अंतर्निहित जोखिम हैं, जैसे कि व्यापार के अवसरों को याद करना और कुछ बाजार स्थितियों में उलटा तर्क विफल होना, जिन्हें अनुशंसित अनुकूलन दिशाओं के माध्यम से कम किया जा सकता है।
गतिशील स्टॉप/लॉस स्तरों को लागू करने, प्रवृत्ति फ़िल्टर को बढ़ाने, समय खिड़की को अनुकूलित करने और बहु-चक्र पुष्टि और आंशिक लाभ तंत्र को जोड़ने के माध्यम से, इस रणनीति में इसके प्रदर्शन और अनुकूलन क्षमता को और बढ़ाने की क्षमता है। कुल मिलाकर, यह एक अच्छी तरह से संरचित, स्पष्ट तर्क के साथ एक व्यापार प्रणाली है, जो विशेष रूप से उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो दिन के व्यापार में स्वचालन और अनुशासन की उम्मीद करते हैं।
/*backtest
start: 2024-06-27 00:00:00
end: 2025-06-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":50000000}]
*/
//@version=6
strategy("LANZ Strategy 1.0 [Backtest]", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100)
// === TIMEFRAME RESTRICTION ===
if timeframe.period != "60"
runtime.error("🚫 LANZ Strategy 1.0 is only available on the 1h timeframe.")
// === INPUTS ===
accountSizeUSD = input.int(100000, title="Account #1 - Capital ($)", minval=1, group="💸 Main Account Management")
riskPercent = input.float(1.0, title="Account #1 - Risk (%)", minval=0.1, maxval=100, group="💸 Main Account Management")
slPipsInput = input.int(18, title="Stop Loss (pips)", minval=1, group="📏 Risk Settings")
tpPipsInput = input.int(54, title="Take Profit (pips)", minval=1, group="📏 Risk Settings")
manualCloseHour = input.int(9, title="Hora de Cierre Manual (NY)", minval=0, maxval=23, group="🔚 Cierre Manual")
// === GLOBALS ===
pipSize = syminfo.mintick * 10
var float openAt0800 = na
var float closeAt1800 = na
var int priceDirection = na
var int prevPriceDirection = na
var int todayPriceDirection = na
var int finalSignalDirection = na
var float baseLevel = na
var float baseSL = na
var float baseTP = na
var bool orderSent = false
// === KEY TIMES ===
is0800 = (hour(time, "America/New_York") == 8 and minute(time, "America/New_York") == 0)
is1800 = (hour(time, "America/New_York") == 18 and minute(time, "America/New_York") == 0)
nyHour = hour(time, "America/New_York")
nyMinute = minute(time, "America/New_York")
entryWindow = (nyHour >= 18 or nyHour < 8)
cutoffPassed = not entryWindow
isManualClose = (nyHour == manualCloseHour and nyMinute == 0)
// === CAPTURE OPEN AND CLOSE ===
if is0800
openAt0800 := open
if is1800
closeAt1800 := close
priceDirection := closeAt1800 > openAt0800 ? 1 : closeAt1800 < openAt0800 ? -1 : 0
prevPriceDirection := todayPriceDirection
todayPriceDirection := priceDirection
coinciden = priceDirection == prevPriceDirection and not na(prevPriceDirection)
finalSignalDirection := coinciden ? priceDirection : -1 * priceDirection
fibRange = high - low
baseLevel := finalSignalDirection == -1 ? low : high
baseSL := finalSignalDirection == -1 ? baseLevel - slPipsInput * pipSize : baseLevel + slPipsInput * pipSize
baseTP := finalSignalDirection == -1 ? baseLevel + tpPipsInput * pipSize : baseLevel - tpPipsInput * pipSize
orderSent := false
// === LIMIT ORDER SENDING (AT 19:00 AND FOLLOWING IF NOT YET TOUCHED) ===
canPlaceOrder = not orderSent and strategy.opentrades == 0 and entryWindow
if canPlaceOrder
slPips = math.abs(baseLevel - baseSL) / pipSize
riskUSD = accountSizeUSD * (riskPercent / 100)
qty = slPips > 0 ? (riskUSD / (slPips * 10)) : na
if not na(qty)
isLong = finalSignalDirection == -1
if isLong
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=qty, limit=baseLevel)
strategy.exit("TP/SL BUY", from_entry="BUY", stop=baseSL, limit=baseTP)
else
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=qty, limit=baseLevel)
strategy.exit("TP/SL SELL", from_entry="SELL", stop=baseSL, limit=baseTP)
orderSent := true
// === CANCEL IF NO EP TOUCHED BEFORE 08:00 NY ===
if cutoffPassed and strategy.opentrades == 0 and orderSent
strategy.cancel("BUY")
strategy.cancel("SELL")
orderSent := false
// === MANUAL CLOSING AT HH:00 NY CONFIGURABLE ===
if strategy.opentrades > 0 and isManualClose
strategy.close("BUY")
strategy.close("SELL")