मल्टी टाइम फ्रेम वेव ट्रेंड फॉलोअर रणनीति
WT MTF WaveTrend ATR Trailing Stop TREND-FOLLOWING HLC3
ianzeng123
अवलोकन
बहु-समय फ़्रेम लहर प्रवृत्ति ट्रैकर रणनीति एक बहु-समय फ़्रेम प्रवृत्ति ट्रैकर ट्रेडिंग प्रणाली है जो WaveTrend सूचक पर आधारित है। इस रणनीति को विशेष रूप से 15-मिनट के समय फ़्रेम के लिए अनुकूलित किया गया है, जिसमें तीन-स्तरीय समय फ़्रेम संरेखण विधि हैः 240-मिनट का WaveTrend एक मैक्रो-ट्रेंड फ़िल्टर के रूप में कार्य करता है, 30-मिनट का WaveTrend गति की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है, और 15-मिनट का WaveTrend सिग्नल उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। रणनीति का मुख्य उद्देश्य प्रवेश और निकास बिंदुओं को पहचानने के लिए विभिन्न समय फ़्रेमों पर WaveTrend सूचक के क्रॉसिंग को पहचानना है, साथ ही साथ उन्नत ट्रैक स्टॉप लॉस तंत्र भी शामिल है, जिसमें अधिकतम लाभप्रदता पर आधारित ट्रैकिंग लॉजिक और प्रतिशत-आधारित वापसी सहिष्णुता शामिल है, लाभ को अधिकतम करने और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सिद्धांत प्रवृत्ति की दिशा और मोड़ की पहचान करने के लिए कई समय-सीमाओं पर WaveTrend संकेतक के सामंजस्यपूर्ण कार्य का उपयोग करना है। WaveTrend संकेतक स्वयं ही एक तकनीकी संकेतक है जो कीमतों को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की स्थिति को मापने के लिए अपने सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के साथ मूल्य के संबंध की गणना करके और फिर उतार-चढ़ाव के कारक के साथ संयोजन करता है।
रणनीति को लागू करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
सबसे पहले, WaveTrend फ़ंक्शन को परिभाषित करें, जो दो मुख्य मानों (wt1 और wt2) की गणना करता हैः
- मूल्य की गणना (अक्सर एचएलसी 3) के लिए ईएमए
- मूल्य और ईएमए के बीच पूर्ण अंतर के रूप में ईएमए की गणना करें, जो अस्थिरता के उपाय के रूप में है
- सापेक्ष मूल्य विचलन के निर्माण के लिए एकीकरण ((ci)
- सीआई के ईएमए को wt1 के रूप में और wt1 के SMA को wt2 के रूप में गणना करें
वेवट्रेंड को तीन समय-सीमाओं पर लागू करने की रणनीतिः
- 15 मिनट का चार्ट (वर्तमान समय सीमा) विशिष्ट संकेतों के लिए
- मध्यवर्ती गतिशीलता की दिशा की पुष्टि करने के लिए 30 मिनट का चार्ट
- 60 मिनट का चार्ट अधिक लंबी अवधि के रुझानों की पृष्ठभूमि प्रदान करता है
प्रवेश की शर्तें:
- अधिक करें: जब 15 मिनट के चार्ट पर wt1 ऊपर की ओर wt2 को पार करता है, और wt1 का मान 60 से अधिक होता है, तो 30 मिनट के चार्ट पर यह ऊपर की ओर बढ़ता है
- खाली करना: जब 15 मिनट के चार्ट पर wt1 नीचे की ओर wt2 को पार करता है, और wt1 का मूल्य 20 से कम है, जबकि 30 मिनट के चार्ट पर नीचे की ओर प्रवृत्ति होती है (wt1 < wt2)
स्टॉप लॉस और ऑउट-ऑफ-गेम के लिए एक मिश्रित तरीका है:
- मार्जिनल स्टॉप का निश्चित प्रतिशत
- ट्रेलिंग स्टॉप जो मुनाफे के आधार पर ट्रिगर किया जाता है
- अधिकतम लाभ वापसी पर आधारित सुरक्षात्मक रोक
रणनीति में प्रवेश मूल्य, प्रवेश स्तंभ और अधिकतम रिटर्न दर को रिकॉर्ड और ट्रैक किया जाता है, जो प्रत्येक लेनदेन के लिए निर्गमन बिंदु को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
बहु समय फ्रेम समन्वयन: विभिन्न समय-सीमाओं पर वेवट्रेंड संकेतक का विश्लेषण करके, रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को अधिक व्यापक रूप से पकड़ने में सक्षम है, झूठे सिग्नल हस्तक्षेप को कम करती है, और व्यापार की सटीकता में सुधार करती है। निम्न समय-सीमाएं सटीक प्रवेश बिंदु प्रदान करती हैं, उच्च समय-सीमाएं व्यापार की दिशा को मुख्य प्रवृत्ति के अनुरूप सुनिश्चित करती हैं।
गतिशील रोकथाम तंत्ररणनीति में ट्रिपल स्टॉप प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल है, जिसमें एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप, एक मुनाफा-आधारित ट्रैक स्टॉप और एक अधिकतम रिटर्न प्रोटेक्शन तंत्र शामिल है। यह कॉम्प्लेक्स स्टॉप रणनीति फंड की रक्षा करते हुए ट्रेंडिंग रिटर्न को अधिकतम करने में सक्षम है।
दृश्य प्रतिक्रिया प्रणाली: ट्रेडों में प्रवेश और निकास बिंदुओं को चार्ट पर रंगीन लेबल ((🔴) के माध्यम से इंगित किया जाता है, और इसमें कॉलम की जानकारी होती है, जिससे ट्रेडों के विश्लेषण और ट्रेडों की समीक्षा की जा सकती है।
पैरामीटर लचीला समायोज्य: रणनीति कई अनुकूलन योग्य पैरामीटर प्रदान करती है, जिसमें ट्रैक स्टॉप लॉस ट्रिगर प्रतिशत, ट्रैक फॉलो प्रतिशत और अधिकतम अनुमत निकासी प्रतिशत शामिल हैं, जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी जोखिम वरीयताओं और बाजार की स्थिति के आधार पर समायोजित कर सकते हैं।
कोड संरचना स्पष्ट: रणनीति एक कार्यात्मक डिजाइन, भागों तर्क स्पष्ट है, समझने और बनाए रखने के लिए आसान है, लेकिन यह भी आगे अनुकूलन और विस्तार करने के लिए सुविधाजनक है.
रणनीतिक जोखिम
रुझान परिवर्तन प्रतिक्रिया में देरी: एक प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति के रूप में, प्रवृत्ति के मोड़ बिंदुओं पर प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में उलटफेर होने पर बड़ी वापसी होती है। समाधान स्टॉप लॉस पैरामीटर को समायोजित करने या अतिरिक्त प्रवृत्ति मोड़ संकेतक को सहायक के रूप में जोड़ने के लिए है।
अस्थिर बाजार: एक अनुप्रस्थ संरेखण या अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले बाजार की स्थिति में, रणनीति में अक्सर झूठे संकेत और स्टॉप-लॉस हो सकते हैं, जिससे लगातार नुकसान होता है। यह अनुशंसा की जाती है कि रणनीति को केवल तभी सक्रिय किया जाए जब यह पुष्टि की जाए कि बाजार स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति में है।
पैरामीटर संवेदनशीलता: रणनीति का प्रदर्शन WaveTrend के पैरामीटर सेटिंग्स के लिए काफी संवेदनशील है (n1 = 10, n2 = 21) और स्टॉप लॉस पैरामीटर। अति-आराम से पैरामीटर बहुत देर से बंद हो सकते हैं, और अति-कठोर पैरामीटर एक लाभदायक प्रवृत्ति से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। इन पैरामीटरों को ऐतिहासिक रीट्रेसिंग के माध्यम से अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
तरलता जोखिम: कोड में डिफ़ॉल्ट रूप से तुलनात्मक धनराशि का उपयोग किया जाता है ((10%) व्यापार करने के लिए, लेकिन कम तरलता वाले बाजारों में, इससे स्लाइड पॉइंट में वृद्धि हो सकती है या लेनदेन में कठिनाई हो सकती है। स्थिति का आकार वास्तविक व्यापारिक किस्मों की तरलता के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए।
बाहरी डेटा निर्भरता का अनुरोधरणनीतिः request.security () फ़ंक्शन का उपयोग करें उच्च समय सीमा डेटा प्राप्त करें, जो कुछ ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर विलंब या डेटा अनुपलब्धता का जोखिम हो सकता है। यह सुनिश्चित करें कि ट्रेडिंग वातावरण बहु-समय सीमा डेटा अनुरोधों का समर्थन करता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
गतिशील पैरामीटर समायोजन: वर्तमान रणनीति में एक निश्चित वेवट्रेंड पैरामीटर और स्टॉप अनुपात का उपयोग किया जाता है, इन पैरामीटर को बाजार की अस्थिरता (जैसे एटीआर) के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उच्च अस्थिरता वाले वातावरण में स्टॉप दूरी बढ़ाएं, कम अस्थिरता वाले वातावरण में स्टॉप को कड़ा करें, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल।
बढ़ते रुझानों को फ़िल्टर करें: ट्रेडों को केवल तभी निष्पादित किया जाता है जब ट्रेंड की ताकत एक विशिष्ट सीमा से अधिक हो, ताकि कमजोर या पारदर्शी बाजारों में अत्यधिक ट्रेडिंग से बचा जा सके।
अनुकूलित समय सीमा विकल्प15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट के समय के फ्रेम का उपयोग कर वर्तमान रणनीति, समय के सबसे इष्टतम संयोजन को पता लगाने के लिए, या विभिन्न व्यापारिक किस्मों की विशेषताओं के अनुसार समय के फ्रेम को समायोजित करने के लिए, एक प्रतिक्रिया विश्लेषण के माध्यम से।
लेन-देन की पुष्टि करें: लेन-देन के संकेतकों को प्रवेश की शर्तों में एकीकृत करना, यह सुनिश्चित करना कि केवल लेन-देन के समर्थन के रुझान में प्रवेश किया जाए, और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करना।
खेल में सुधार: वर्तमान आउटपुट मुख्य रूप से स्टॉप लॉस ट्रिगर पर निर्भर करता है, लाभ लक्ष्य को जोड़ने या WaveTrend सूचक के आधार पर रिवर्स सिग्नल को सक्रिय रूप से आउटपुट की शर्त के रूप में विचार किया जा सकता है, न कि केवल निष्क्रिय स्टॉप लॉस पर निर्भर।
स्थिति प्रबंधन तर्क जोड़ेंवर्तमान रणनीति में, एक निश्चित प्रतिशत के साथ धन प्रबंधन का उपयोग किया जाता है, जो स्थिति के आकार को अस्थिरता या सिग्नल की ताकत के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार कर सकता है, अधिक निश्चित ट्रेडों में स्थिति बढ़ा सकता है, और अनिश्चितता वाले ट्रेडों में कम जोखिम वाला है।
संक्षेप
मल्टी-टाइम फ्रेम वेव ट्रेंड ट्रैकर रणनीति एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई ट्रेंड ट्रैकिंग प्रणाली है जो मल्टी-टाइम फ्रेम वेवट्रेंड इंडिकेटर के सामंजस्यपूर्ण कार्य के माध्यम से, लचीले ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस तंत्र के साथ, बाजार की प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से पकड़ती है और जोखिम को नियंत्रित करती है। इस रणनीति का मुख्य लाभ इसकी व्यापक बाजार परिप्रेक्ष्य और गतिशील जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण में है, लेकिन यह अस्थिर बाजारों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गतिशील पैरामीटर समायोजन और अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ने के लिए समय के फ्रेम को और अधिक अनुकूलित करके, इस रणनीति में एक अधिक स्थिर और लचीला ट्रेडिंग सिस्टम बनने की क्षमता है। पेशेवर व्यापारियों के लिए, यह एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग फ्रेमवर्क है जो गहन शोध और अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2024-07-07 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("WT-FLOW: MTF WaveTrend Trend-Follower", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === WaveTrend Fonksiyonu ===
waveTrend(_src, _n1, _n2) =>
esa = ta.ema(_src, _n1)
d = ta.ema(math.abs(_src - esa), _n1)
ci = (_src - esa) / (0.015 * d)
wt1 = ta.ema(ci, _n2)
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
[wt1, wt2]
// === Giriş Fiyatı ve Maksimum Kazanç Değişkenleri ===
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
var float maxGainLong = 0.0
var float maxGainShort = 0.0
var int longEntryBar = na
var int shortEntryBar = na
var string currentPosition = ""
// === WT Değerlerini Al (Farklı Zaman Dilimleri) ===
var int n1 = 10
var int n2 = 21
ap = hlc3
[wt1_15, wt2_15] = waveTrend(ap, n1, n2)
[wt1_30, wt2_30] = request.security(syminfo.tickerid, "30", waveTrend(ap, n1, n2))
[wt1_60, wt2_60] = request.security(syminfo.tickerid, "60", waveTrend(ap, n1, n2))
// === Kullanıcı Girdileri: Trailing Stop Parametreleri ===
marginStopPerc = input.float(2.0, "Marjinal Stop (%)")
trailTriggerPerc = input.float(1.5, "Trailing Tetikleyici (%)")
trailFollowPerc = input.float(0.8, "Trailing Takip (%)")
trailMaxDropPerc = input.float(3.0, "Maksimum Düşüş (%)")
// === ATR için tr hesaplaması ===
tr = ta.tr(true)
// === Sinyal Koşulları ===
trendUp = wt1_30 > wt2_30
trendDown = wt1_30 < wt2_30
entryLong = ta.crossover(wt1_15, wt2_15) and wt1_15 > -60 and trendUp
entryShort = ta.crossunder(wt1_15, wt2_15) and wt1_15 < 20 and trendDown
// === Pozisyon Girişleri ===
if entryLong and currentPosition != "Long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
longEntryPrice := close
maxGainLong := 0.0
longEntryBar := bar_index
currentPosition := "Long"
label.new(bar_index, high + 2 * tr, "🟢 Giriş Long #" + str.tostring(bar_index), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if entryShort and currentPosition != "Short"
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortEntryPrice := close
maxGainShort := 0.0
shortEntryBar := bar_index
currentPosition := "Short"
label.new(bar_index, low - 2 * tr, "🔴 Giriş Short #" + str.tostring(bar_index), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// === Trailing Stop ve Marjinal Stop Seviyeleri ===
if currentPosition == "Long" and not na(longEntryPrice)
gainFromEntry = (close - longEntryPrice) / longEntryPrice * 100
maxGainLong := math.max(maxGainLong, gainFromEntry)
trailTriggerReached = gainFromEntry >= trailTriggerPerc
trailStop = close * (1 - trailFollowPerc / 100)
dropStop = longEntryPrice * (1 + (maxGainLong - trailMaxDropPerc) / 100)
finalStop = trailTriggerReached ? math.max(trailStop, dropStop) : longEntryPrice * (1 - marginStopPerc / 100)
if close <= finalStop
strategy.close("Long")
label.new(bar_index, low - 2 * tr, "❅ Çıkış Long #" + str.tostring(longEntryBar), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
longEntryPrice := na
longEntryBar := na
currentPosition := ""
if currentPosition == "Short" and not na(shortEntryPrice)
gainFromEntryShort = (shortEntryPrice - close) / shortEntryPrice * 100
maxGainShort := math.max(maxGainShort, gainFromEntryShort)
trailTriggerReachedShort = gainFromEntryShort >= trailTriggerPerc
trailStopShort = close * (1 + trailFollowPerc / 100)
dropStopShort = shortEntryPrice * (1 - (maxGainShort - trailMaxDropPerc) / 100)
finalStopShort = trailTriggerReachedShort ? math.min(trailStopShort, dropStopShort) : shortEntryPrice * (1 + marginStopPerc / 100)
if close >= finalStopShort
strategy.close("Short")
label.new(bar_index, high + 2 * tr, "❄ Çıkış Short #" + str.tostring(shortEntryBar), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
shortEntryPrice := na
shortEntryBar := na
currentPosition := ""