संस्थागत ट्रेंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम (आईबी-बॉक्स) और एटीआर डायनेमिक स्टॉप-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस रणनीति
ATR SMA RRR IB-Box INSTITUTIONAL BAR Breakout Strategy risk management
ianzeng123
अवलोकन
संस्थागत रुझान तोड़ने वाले ट्रेडिंग सिस्टम (IB-Box) एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो संस्थागत ट्रेडिंग बार (Institutional Bar) की पहचान और तोड़ने पर आधारित है। यह रणनीति पहले बाजार में संस्थागत विशेषता वाले मूल्य स्तंभों की पहचान करती है, जो आमतौर पर बड़े धन के लिए बाजार गतिविधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। रणनीति इन संस्थागत स्तंभों के चारों ओर एक “ट्रेजर बॉक्स” (Treasure Box) स्थापित करती है, और जब कीमत बॉक्स को तोड़ती है तो सीमा पर अधिक करती है, और जब सीमा को तोड़ती है तो खाली करती है। रणनीति में ट्रेंड की पुष्टि करने के लिए एक रैखिक प्रणाली भी शामिल है, और एटीआर सूचकांक का उपयोग करके गतिशील जोखिम प्रबंधन, जिसमें स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट सेटिंग शामिल हैं। जोखिम रिटर्न अनुपात (RRR) को 1:2 पर सेट किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रति लेनदेन का संभावित लाभ संभावित जोखिम से दोगुना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में “संस्थागत लेनदेन स्तंभ” की पहचान और उपयोग करना है, जो एक विशेष मूल्य स्तंभ है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैंः
- शरीर अनुपात 0.7 से अधिक है, जो दर्शाता है कि समापन मूल्य और उद्घाटन मूल्य के बीच की दूरी पूरे स्तंभ क्षेत्र का 70% से अधिक है
- स्तंभ रेंज (रेंज बार) 20 चक्र स्तंभ रेंज के औसत से 1.5 गुना अधिक है, जो असामान्य अस्थिरता को दर्शाता है
जब संस्था स्तंभ की पहचान हो जाती है, तो रणनीति इसके चारों ओर 10 स्तंभों का एक सतत “खजाने का डिब्बा” बनाती है, जिसमें संस्था स्तंभ के लिए ऊपरी सीमा उच्चतम मूल्य है, और संस्था स्तंभ के लिए निचली सीमा निम्नतम मूल्य है। इसके बाद, निम्नलिखित शर्तों के अनुसार व्यापार किया जाता हैः
अधिक शर्तें：
- कीमतों में गिरावट ने बॉक्स की ऊपरी सीमा को तोड़ दिया
- 20 और 200 चक्र सरल चलती औसत के ऊपर कीमतें
- वर्तमान में (खरीद मूल्य से अधिक)
रिक्त शर्तें：
- कीमतों में गिरावट ने बॉक्स के निचले छोर को तोड़ दिया
- 20 और 200 चक्र सरल चलती औसत के नीचे कीमतें
- वर्तमान में ऋण रेखा ((बंद कीमत कम है)
जोखिम प्रबंधन के लिए, रणनीति गतिशील रोक और रोक को 14 चक्र एटीआर मानों के साथ सेट करती हैः
- अधिक हानिः वर्तमान समापन मूल्य से एटीआर घटाया गया
- अधिक रोकेंः वर्तमान समापन मूल्य के साथ एटीआर गुणा जोखिम-लाभ अनुपात (डिफ़ॉल्ट 2)
- स्टॉप लॉसः वर्तमान समापन मूल्य और एटीआर
- बंद करेंः वर्तमान समापन मूल्य को एटीआर से घटाकर रिस्क-रिटर्न अनुपात से गुणा करें (डिफ़ॉल्ट 2)
रणनीतिक लाभ
संस्था के व्यवहार पर आधारित लेनदेन तर्कइस रणनीति के माध्यम से, संस्थागत लेनदेन के स्तंभों की पहचान करके, बड़े फंडों के साथ बाजार की गतिशीलता को पकड़ने और लेनदेन की विश्वसनीयता को बढ़ाने में मदद मिलती है।
प्रवृत्ति मान्यता तंत्र के साथ: 20 और 200 चक्र एसएमए के संयोजन के माध्यम से, रणनीति केवल एक स्थापित प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करने के लिए सुनिश्चित करती है, प्रतिगामी संचालन से बचती है और जीत की दर को बढ़ाती है।
गतिशील जोखिम प्रबंधन: एटीआर का उपयोग रोक और रोक की सेटिंग्स के साथ, बाजार की अस्थिरता के आधार पर जोखिम पैरामीटर को स्वचालित रूप से समायोजित करने में सक्षम, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल।
निश्चित रिस्क-रिटर्न अनुपात2: जोखिम-लाभ अनुपात को 2: 1 के रूप में सेट करें, यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक ट्रेड पर संभावित रिटर्न संभावित जोखिम से दोगुना है, जो दीर्घकालिक मुनाफे के लिए अनुकूल है।
दृश्य व्यापार संकेतरणनीतिः एजेंसी के स्तंभों और खजाने के बक्से को चित्रित करके, व्यापारियों को बाजार संरचना और संभावित व्यापारिक अवसरों को समझने में सक्षम बनाता है।
लचीला समय सीमा अनुकूलन: रणनीति कई समय फ़्रेमों पर लागू होती है ((2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट), लचीला व्यापार विकल्प प्रदान करता है।
स्पष्ट प्रवेश और निकास नियम: रणनीति स्पष्ट प्रविष्टि शर्तों और पूर्वनिर्धारित निकास बिंदुओं को प्रदान करती है, जो व्यापार प्रक्रिया में व्यक्तिपरक निर्णय को कम करती है।
रणनीतिक जोखिम
फ़र्ज़ी घुसपैठ का खतरा: कीमतें “ट्रेजरी बॉक्स” सीमा को तोड़ने के बाद जल्दी से वापस ले जा सकती हैं, जिससे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए, एक पुष्टिकरण तंत्र को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि समापन की पुष्टि की प्रतीक्षा करना या अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ना।
एक बड़ा जोखिम: बाजार में महत्वपूर्ण समाचारों की घोषणा के बाद एक बड़ी खाई हो सकती है, जिसके कारण स्टॉप लॉस को अपेक्षित रूप से निष्पादित नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण आंकड़ों या घटनाओं की घोषणा से पहले स्थिति को कम करने या व्यापार को निलंबित करने की सिफारिश की जाती है।
प्रवृत्ति उलट जोखिम: एसएमए प्रवृत्ति की पुष्टि का उपयोग करने से प्रवृत्ति के शुरुआती मोड़ पर व्यापार के अवसरों को याद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक अधिक संवेदनशील प्रवृत्ति सूचक को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।
पैरामीटर अति-अनुकूलनएटीआर की लंबाई और रिस्क-रिटर्न अनुपात के अति-अनुकूलन से अति-अनुकूलन हो सकता है। कई बाजारों और समय-सीमाओं पर पैरामीटर की स्थिरता का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
तरलता जोखिमकम तरलता वाले बाजारों में, यह अपेक्षित कीमतों पर व्यापार करने के लिए मुश्किल हो सकता है। मुख्य रूप से तरलता वाले बाजारों और समय के दौरान व्यापार करने की सिफारिश की जाती है।
प्रणालीगत जोखिम: बाजार में असामान्य उतार-चढ़ाव के दौरान रणनीति खराब हो सकती है। दैनिक अधिकतम हानि सीमा और समग्र स्थिति प्रबंधन नियम स्थापित करने की सिफारिश की जाती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
अनुकूलन एजेंसी स्तंभ पहचान पैरामीटर: वर्तमान रणनीति में संस्था के स्तंभों की पहचान करने के लिए 0.7 इकाई अनुपात और 1.5 गुना उतार-चढ़ाव की दर का उपयोग किया जाता है। इन मापदंडों को समायोज्य मापदंडों के रूप में सेट करने पर विचार किया जा सकता है, या विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है, ताकि संस्था के स्तंभों की पहचान की सटीकता में सुधार किया जा सके।
प्रवृत्ति की पुष्टि के लिए तंत्र में वृद्धिसरल चलती औसत के अलावा, ट्रेडिंग को कमजोर या समेकित बाजारों में ट्रेड करने से बचने के लिए ट्रेड की ताकत के संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि एडीएक्स या एमएसीडी।
खजाने के बक्से के लिए अनुकूलित समय: वर्तमान में 10 स्तंभों के रूप में तय किया गया है, इस पैरामीटर को बाजार की अस्थिरता या समय सीमा की गतिशीलता के आधार पर समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है, या इसे उपयोगकर्ता द्वारा अनुकूलित किए जाने वाले इनपुट पैरामीटर के रूप में सेट किया जा सकता है।
लेनदेन फ़िल्टर बढ़ाएँ: संस्था के स्तंभ पहचान में लेनदेन की मात्रा की पुष्टि को शामिल करना, असामान्य स्तंभ को असामान्य लेनदेन की मात्रा के साथ जोड़ना, सिग्नल की गुणवत्ता को और बेहतर बना सकता है।
आंशिक रोकएक निश्चित लाभ के बाद स्टॉप को लागत मूल्य पर ले जाने पर विचार करें, या एक निश्चित लाभ के बाद स्टॉप को लागत मूल्य पर ले जाने पर विचार करें, या एक निश्चित लाभ के बाद स्टॉप को लागत मूल्य पर ले जाने पर विचार करें।
बाजार स्थिति फ़िल्टर जोड़ें: बाजार की स्थिति की स्वचालित पहचान करना ((प्रवृत्ति / समेकन), केवल ट्रेंडिंग बाजारों में इस रणनीति को लागू करना, और अक्सर झूठे ब्रेक को रोकने के लिए।
प्रवेश का समय अनुकूलित करें: एक ब्रेक के बाद एक प्रतिक्रिया में खेलने पर विचार करना, सीधे ब्रेक पर खेलने के बजाय, जीत की दर को बढ़ा सकता है लेकिन कुछ संभावित लाभों की कीमत पर।
समय फ़िल्टर जोड़ें: बाजार के खुलने और बंद होने के आसपास व्यापार करने से बचें, ये समय आमतौर पर अधिक अस्थिर होते हैं और दिशा अनिश्चित होती है।
संक्षेप
इंस्टीट्यूट ट्रेंड ब्रेकिंग ट्रेडिंग सिस्टम ((आईबी-बॉक्स) एक एकीकृत ट्रेडिंग रणनीति है जो इंस्टीट्यूट के व्यवहार विश्लेषण, प्रवृत्ति की पहचान और गतिशील जोखिम प्रबंधन को जोड़ती है। इस रणनीति का उद्देश्य इंस्टीट्यूट की विशेषताओं वाले मूल्य स्तंभों की पहचान करके और उनके चारों ओर “ट्रेजरी बॉक्स” बनाने के माध्यम से एक निरंतर प्रवृत्ति को पकड़ना है। इस रणनीति का मुख्य लाभ संस्थागत गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना है, जो प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग और सख्त जोखिम नियंत्रण के साथ मिलकर एक पूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है।
हालांकि यह रणनीति स्पष्ट प्रवेश और निकास नियम प्रदान करती है, व्यापारियों को अभी भी झूठे ब्रेकडाउन, रुझान उलटफेर और बाजार की विशेष स्थितियों से जुड़े जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए। इस रणनीति में सुधार के लिए बहुत अधिक जगह है, जैसे कि संस्थागत स्तंभ पहचान पैरामीटर का अनुकूलन, प्रवृत्ति की पुष्टि करने वाली तंत्र को बढ़ाना, खजाने के बक्से की अवधि को गतिशील रूप से समायोजित करना और अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ना।
अंततः, इस रणनीति की सफलता संस्थागत व्यवहार की विशेषताओं की सटीक पहचान और बाजार के रुझानों के बारे में सही निर्णय पर निर्भर करती है, जबकि पूर्वनिर्धारित जोखिम प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। संस्थागत गतिविधियों और तकनीकी सफलताओं के आधार पर व्यापार करने की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए यह एक विचारणीय रणनीति ढांचा है।
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2025-07-30 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Wx2 Treasure Box – V2", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
rrRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio (TP = RRR × SL)", minval=0.5, step=0.1)
boxColor = input.color(color.new(color.orange, 80), title="Institutional Bar Box Color")
instBarColor = input.color(color.red, title="Institutional Bar Highlight")
// === MOVING AVERAGES ===
sma20 = ta.sma(close, 20)
sma200 = ta.sma(close, 200)
plot(sma20, color=color.green, title="20 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, title="200 SMA")
// === INSTITUTIONAL BAR LOGIC ===
bodySize = math.abs(close - open)
rangeBar = high - low
bodyRatio = bodySize / rangeBar
instBar = bodyRatio > 0.7 and rangeBar > ta.sma(rangeBar, 20) * 1.5
isBullish = close > open
isBearish = close < open
plotshape(instBar, title="Institutional Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labelup, text="IB")
// === MARK BOX AROUND INSTITUTIONAL BAR ===
var float ibHigh = na
var float ibLow = na
var int ibTime = na
if instBar
ibHigh := high
ibLow := low
ibTime := bar_index
// Plot Rectangle for IB
inRange = bar_index <= ibTime + 10 and not na(ibHigh) and not na(ibLow)
var box ibBox = na
if instBar
if not na(ibBox)
box.delete(ibBox)
// === ENTRY CONDITIONS ===
priceAboveMAs = close > sma20 and close > sma200
priceBelowMAs = close < sma20 and close < sma200
longEntry = not na(ibHigh) and close > ibHigh and bar_index > ibTime and priceAboveMAs and isBullish
shortEntry = not na(ibLow) and close < ibLow and bar_index > ibTime and priceBelowMAs and isBearish
// === SL and TP ===
atr = ta.atr(atrLength)
longSL = close - atr
shortSL = close + atr
longTP = close + atr * rrRatio
shortTP = close - atr * rrRatio
// === EXECUTE TRADES ===
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
label.new(bar_index, high, text="Buy", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
alert("Long Entry Triggered", alert.freq_once_per_bar)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
label.new(bar_index, low, text="Sell", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
alert("Short Entry Triggered", alert.freq_once_per_bar)
// === Highlight Institutional Bar Background ===
bgcolor(instBar ? color.new(instBarColor, 85) : na)