ianzeng123
अवलोकन
द्वि-सूचक चलती औसत बहु-लक्ष्य ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक सूचक चलती औसत (ईएमए) क्रॉसिंग सिग्नल पर आधारित है। यह रणनीति 9 चक्र और 21 चक्र ईएमए के क्रॉसिंग को एक प्रवेश संकेत के रूप में उपयोग करती है, जबकि जोखिम प्रबंधन और लाभ को अधिकतम करने के लिए अधिकतम 10 लाभ लक्ष्य और एक स्टॉप-लॉस सेट करती है। यह रणनीति एक ही समय में बहु-हैंडल द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग का समर्थन करती है, जब ईएमए अल्पकालिक पर लंबे समय तक ईएमए में प्रवेश करता है तो अधिक खुलता है, और जब अल्पकालिक ईएमए लंबे समय तक ईएमए में प्रवेश करता है तो खाली होता है, और जब उलटा क्रॉसिंग होता है तो बाहर निकल जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल सिद्धांत सूचकांक चलती औसत क्रॉसिंग प्रणाली पर आधारित है और इसे निम्नानुसार लागू किया गया हैः
- दो ईएमए की गणना करेंः फास्ट ईएमए ((9 चक्र) और धीमी ईएमए ((21 चक्र)
- जब एक तेज ईएमए एक धीमी गति से ईएमए से गुजरता है, तो एक बहुसंकेत उत्पन्न होता है
- जब तेज ईएमए धीमी गति से ईएमए के नीचे से गुजरता है, तो एक रिक्त संकेत उत्पन्न होता है
- प्रवेश के बाद, रणनीति स्वचालित रूप से प्रवेश मूल्य के आधार पर 10 सीढ़ीबद्ध लक्ष्य मूल्य (TP1-TP10) और स्टॉप-लॉस मूल्य की गणना करती है
- रणनीति बहु और रिक्त पदों के लिए एक ही प्रतिशत सेटिंग का उपयोग करती है, लेकिन विपरीत दिशा में
- मल्टीहेड के लिए, स्टॉप लॉस की स्थापना प्रवेश मूल्य के नीचे 0.5% है, और लाभ लक्ष्य प्रवेश मूल्य के ऊपर 0.5% से 5.0% तक है
- एक खाली सिर के लिए, स्टॉप लॉस की स्थापना प्रवेश मूल्य के ऊपर 0.5% है, और लाभ लक्ष्य प्रवेश मूल्य के नीचे 0.5% से 5.0% तक है
- रणनीतियों को रिवर्स क्रॉस सिग्नल के साथ भी बाहर निकाला जाता है
रणनीति में व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन का उपयोग किया गया है, प्रत्येक लेनदेन के लिए 10% खाते की राशि का उपयोग करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रारंभिक राशि 100,000 है, और ओवरहेडिंग को प्रतिबंधित किया गया है।
रणनीतिक लाभ
- सरल और प्रभावी प्रवेश संकेतईएमए क्रॉस एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और सत्यापित ट्रेडिंग सिग्नल है, जिसे समझने और लागू करने में आसान है। 9⁄21 चक्र के लिए पैरामीटर सेटिंग्स मध्यम और अल्पकालिक रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ती हैं।
- बहु-लक्ष्य लाभ प्रबंधन: 10 सीढ़ीबद्ध लाभ लक्ष्य सेट करें, जो व्यापारियों को विभिन्न मूल्य स्तरों पर लाभ के लिए अनुमति देता है, जो कि लाभ के कुछ हिस्सों को लॉक करने के साथ-साथ लाभ को यथासंभव विस्तारित करने की अनुमति देता है।
- सख्त जोखिम नियंत्रणप्रत्येक ट्रेड के लिए एक स्पष्ट स्टॉप-लॉस पॉइंट सेट करें, एक ट्रेड के लिए अधिकतम हानि अनुपात को सीमित करें, और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें।
- दृश्य सहायतारणनीतिः सभी प्रवेश संकेतों, स्टॉप-लॉस और लक्ष्य बिंदुओं को चार्ट पर स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है, जिससे व्यापारियों को बाजार की स्थिति को समझने में मदद मिलती है।
- द्वि-दिशात्मक लेन-देन क्षमता: रणनीति एक ही समय में मल्टी-फ्लोट ट्रेडिंग का समर्थन करती है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों में अवसरों की तलाश करने में सक्षम है।
- पैरामीटर समायोज्य: सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर (ईएमए चक्र, स्टॉप लॉस अनुपात, लाभ लक्ष्य सहित) को इनपुट के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की लचीलापन बढ़ जाती है।
- पूरी तरह से स्वचालितरणनीतियाँ पूरी तरह से स्वचालित हैं, सिग्नल पहचान से लेकर प्रवेश तक, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट सेट करने से लेकर बाहर निकलने तक, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के।
रणनीतिक जोखिम
- फ़र्ज़ी घुसपैठ का खतराईएमए क्रॉसिंग प्रणाली में अस्थिर बाजारों में झूठे संकेत पैदा करने की संभावना होती है, जिससे बार-बार व्यापार और नुकसान हो सकता है। रणनीति में मजबूत और कमजोर संकेतों के बीच अंतर करने के लिए फ़िल्टर सेट नहीं किया गया है।
- स्टॉप लॉस टेम्परेचरवर्तमान रणनीति में डिफ़ॉल्ट स्टॉप लॉस 0.5% पर सेट है, जो बाजार के शोर से ट्रिगर होने के लिए अधिक अस्थिर बाजारों या किस्मों में बहुत तंग हो सकता है।
- एकल सूचकांक निर्भरता: रणनीति केवल ईएमए क्रॉसिंग पर निर्भर करती है, जो अन्य तकनीकी संकेतकों या बाजार की स्थितियों के साथ संयोजन में पुष्टि नहीं करती है, जिससे गलतफहमी का खतरा बढ़ जाता है।
- निधि प्रबंधन स्थिर: प्रत्येक लेनदेन पर 10% खाते की धनराशि का उपयोग किया जाता है, जो बाजार की अस्थिरता या सिग्नल की ताकत के लिए गतिशील रूप से समायोजित नहीं किया जाता है, जो शायद पर्याप्त रूप से अनुकूलित नहीं है।
- बाजार की पहचान का अभाव: रणनीति में रुझान वाले और अस्थिर बाजारों के बीच अंतर नहीं किया गया है, जो ईएमए क्रॉसिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं बाजार के वातावरण में संकेत उत्पन्न करता है।
- एकल बाहर निकलने की रणनीति: हालांकि कई लाभ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन वास्तव में रणनीति केवल पहले लक्ष्य बिट्स (टीपी 1) पर बराबरी करती है, या रिवर्स क्रॉसिंग पर बाहर निकलती है, बिना किसी वास्तविक बैच लाभ के।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों को पेश करने की सिफारिश की जाती है, जैसे कि रुझान की ताकत के संकेतक, और बाजार में अस्थिरता की गतिशीलता के आधार पर स्टॉप और टारगेट सेट करने पर विचार करें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- फ़िल्टर जोड़ें: अतिरिक्त तकनीकी संकेतकों को फ़िल्टर के रूप में पेश करें, जैसे कि एडीएक्स ((औसत रुझान सूचकांक) प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने के लिए, या अपेक्षाकृत मजबूत संकेतकों ((आरएसआई) को ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र में व्यापार से बचने के लिए।
- गतिशील रोकस्थिर प्रतिशत रोक को बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील रोक के रूप में बदलें, जैसे कि एटीआर (वास्तविक अस्थिरता का औसत) का उपयोग करके रोक की दूरी को एक कारक से गुणा करें।
- वास्तव में बहुउद्देश्यीय लाभ: रणनीति कोड को संशोधित करना, विभिन्न लक्ष्य पदों पर आंशिक रूप से ब्लीडिंग करना, न कि केवल पहले लक्ष्य पद पर पूर्ण ब्लीडिंग करना। इसके लिए प्रत्येक व्यापार को कई छोटे पदों में विभाजित करना आवश्यक है।
- रुझानों की पहचान के लिए तंत्र: प्रवृत्ति पहचान तर्क जोड़ें, केवल प्रवृत्ति दिशा स्पष्ट होने पर ही स्थिति खोलें, अस्थिर बाजारों में अक्सर व्यापार करने से बचें।
- धन प्रबंधन का अनुकूलनसिग्नल की ताकत, बाजार की अस्थिरता या वापसी के आधार पर प्रत्येक लेनदेन के लिए धनराशि का अनुपात गतिशील रूप से समायोजित करें, न कि 10% का उपयोग करें।
- समय फ़िल्टर जोड़ना: बाजार के खुलने और बंद होने से पहले और बाद के उच्च उतार-चढ़ाव के समय में व्यापार करने से बचें, या महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के प्रकाशन के समय से बचें।
- चलती रोक का परिचय: जब कीमत लाभप्रद दिशा में एक निश्चित दूरी तक चलती है, तो स्टॉपलॉस को लाभप्रद संतुलन बिंदु या अधिक लाभप्रद स्थिति में ले जाया जाता है, जो कि लाभप्रदता की रक्षा करता है।
- प्रवृत्ति-विरोधी सुरक्षा में वृद्धि: चरम बाजार की स्थितियों में, एक चेतावनी संकेत के रूप में प्रतिगामी संकेतक जोड़ें ताकि बाजार में भारी उलटफेर होने पर स्थिति को बनाए रखने से बचा जा सके।
इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीतियों की स्थिरता और लाभप्रदता में काफी सुधार किया जा सकता है, और निकासी और घाटे के लेनदेन की आवृत्ति को कम किया जा सकता है।
संक्षेप
द्वि-सूचक चलती औसत बहु-लक्ष्य व्यापार रणनीति एक स्पष्ट संरचना, सरल तर्क और एक मात्रात्मक व्यापार प्रणाली है, जो क्लासिक ईएमए क्रॉस सिग्नल पर आधारित है, और बहु-लक्ष्य लाभ प्रबंधन और स्टॉप-लॉस सेटिंग्स के साथ पूरक है। यह रणनीति मध्यम और अल्पकालिक प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है और स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति वाले बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करती है।
हालांकि रणनीति डिजाइन अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग रणनीति के मुख्य तत्व शामिल हैंः प्रवेश संकेत, बाहर निकलने की शर्तें, स्टॉप लॉस प्रबंधन और लाभ लक्ष्य। रणनीति का मुख्य लाभ यह है कि यह स्पष्ट है और इसे समझने और निष्पादित करने में आसान है, साथ ही साथ अच्छी दृश्य सहायता भी प्रदान करता है।
हालांकि, इस रणनीति में एक एकल सूचक पर निर्भरता, बाजार की स्थिति की पहचान की कमी और धन प्रबंधन के लिए पर्याप्त लचीलापन जैसी सीमाएं भी हैं। इस रणनीति में प्रवृत्ति फिल्टर, स्टॉप-लॉस तंत्र के अनुकूलन, वास्तविक बैच-बैक लाभ और धन प्रबंधन के तरीकों में सुधार के माध्यम से अनुकूलन के लिए बहुत अधिक जगह है।
व्यापारियों के लिए, यह रणनीति एक बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य कर सकती है, जो व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं और व्यापारिक किस्म की विशेषताओं के अनुसार व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित और अनुकूलित हो सकती है, जिससे बेहतर व्यापारिक प्रभाव प्राप्त हो सके।
/*backtest
start: 2024-08-21 00:00:00
end: 2025-08-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"BNB_USDT","balance":5000}]
*/
//@version=5
strategy("9/21 EMA with 10 Targets + Stoploss",
overlay = true,
initial_capital = 100000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 10,
pyramiding = 0)
// === Inputs ===
emaFastLen = input.int(9, "Fast EMA Length")
emaSlowLen = input.int(21, "Slow EMA Length")
slPercent = input.float(0.5, "Stoploss %", step=0.1)
// 10 Targets
tp1Percent = input.float(0.5, "Target 1 %", step=0.1)
tp2Percent = input.float(1.0, "Target 2 %", step=0.1)
tp3Percent = input.float(1.5, "Target 3 %", step=0.1)
tp4Percent = input.float(2.0, "Target 4 %", step=0.1)
tp5Percent = input.float(2.5, "Target 5 %", step=0.1)
tp6Percent = input.float(3.0, "Target 6 %", step=0.1)
tp7Percent = input.float(3.5, "Target 7 %", step=0.1)
tp8Percent = input.float(4.0, "Target 8 %", step=0.1)
tp9Percent = input.float(4.5, "Target 9 %", step=0.1)
tp10Percent = input.float(5.0, "Target 10 %", step=0.1)
// === EMA Calculation ===
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
// === Entry Conditions ===
longCond = ta.crossover(emaFast, emaSlow)
shortCond = ta.crossunder(emaFast, emaSlow)
// === Entry ===
if (longCond and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if (shortCond and strategy.position_size >= 0)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
// === Series Variables for Targets ===
var float tp1 = na
var float tp2 = na
var float tp3 = na
var float tp4 = na
var float tp5 = na
var float tp6 = na
var float tp7 = na
var float tp8 = na
var float tp9 = na
var float tp10 = na
var float stopLevel = na
// === Long Positions ===
if strategy.position_size > 0
stopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - slPercent/100)
tp1 := strategy.position_avg_price * (1 + tp1Percent/100)
tp2 := strategy.position_avg_price * (1 + tp2Percent/100)
tp3 := strategy.position_avg_price * (1 + tp3Percent/100)
tp4 := strategy.position_avg_price * (1 + tp4Percent/100)
tp5 := strategy.position_avg_price * (1 + tp5Percent/100)
tp6 := strategy.position_avg_price * (1 + tp6Percent/100)
tp7 := strategy.position_avg_price * (1 + tp7Percent/100)
tp8 := strategy.position_avg_price * (1 + tp8Percent/100)
tp9 := strategy.position_avg_price * (1 + tp9Percent/100)
tp10 := strategy.position_avg_price * (1 + tp10Percent/100)
strategy.exit("Exit Long", "BUY", stop=stopLevel, limit=tp1)
// === Short Positions ===
if strategy.position_size < 0
stopLevel := strategy.position_avg_price * (1 + slPercent/100)
tp1 := strategy.position_avg_price * (1 - tp1Percent/100)
tp2 := strategy.position_avg_price * (1 - tp2Percent/100)
tp3 := strategy.position_avg_price * (1 - tp3Percent/100)
tp4 := strategy.position_avg_price * (1 - tp4Percent/100)
tp5 := strategy.position_avg_price * (1 - tp5Percent/100)
tp6 := strategy.position_avg_price * (1 - tp6Percent/100)
tp7 := strategy.position_avg_price * (1 - tp7Percent/100)
tp8 := strategy.position_avg_price * (1 - tp8Percent/100)
tp9 := strategy.position_avg_price * (1 - tp9Percent/100)
tp10 := strategy.position_avg_price * (1 - tp10Percent/100)
strategy.exit("Exit Short", "SELL", stop=stopLevel, limit=tp1)
// === Plotting ===
plot(emaFast, "EMA 9", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(emaSlow, "EMA 21", color=color.orange, linewidth=2)
// Global plots (avoid local scope error)
plot(tp1, "TP1", color=color.new(color.green, 0))
plot(tp2, "TP2", color=color.new(color.green, 10))
plot(tp3, "TP3", color=color.new(color.green, 20))
plot(tp4, "TP4", color=color.new(color.green, 30))
plot(tp5, "TP5", color=color.new(color.green, 40))
plot(tp6, "TP6", color=color.new(color.green, 50))
plot(tp7, "TP7", color=color.new(color.green, 60))
plot(tp8, "TP8", color=color.new(color.green, 70))
plot(tp9, "TP9", color=color.new(color.green, 80))
plot(tp10, "TP10", color=color.new(color.green, 90))
plot(stopLevel, "Stoploss", color=color.red, linewidth=2)
// Entry Signals
plotshape(longCond, title="BUY Signal", style=shape.labelup, color=color.green, text="BUY")
plotshape(shortCond, title="SELL Signal", style=shape.labeldown, color=color.red, text="SELL")