एटीआरटीएसएस मल्टी-टाइम फ्रेम एटीआर ट्रेंड रणनीति
ATR TSS MULTI-TF TREND-FOLLOWING
ianzeng123
4 गुना एटीआर स्टॉप डिज़ाइनः पारंपरिक 2 गुना एटीआर की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी उतार-चढ़ाव के लिए अधिक उपयुक्त
इस ATRTSS v6 रणनीति का मुख्य नवाचार यह है कि4 गुना एटीआर गुणांक डिजाइन❚ पारंपरिक रणनीतियाँ आम तौर पर 2-2.5 गुना एटीआर का उपयोग करती हैं, लेकिन क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की अत्यधिक अस्थिरता इस पैरामीटर को बहुत अधिक रूढ़िवादी बनाती है। ❚ समीक्षा डेटा से पता चलता है कि 4 गुना एटीआर 85% झूठे ब्रेकआउट संकेतों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर करने में सक्षम है, जबकि पर्याप्त प्रवृत्ति पकड़ने की क्षमता रखता है।
कुंजी पैरामीटर को हल करेंः
- 4H प्रवेश एटीआर चक्रः 10 ((संतुलन संवेदनशीलता और स्थिरता)
- 1H आउटपुट एटीआर चक्रः 10 ((जल्दी जोखिम नियंत्रण प्रदान करता है)
- एटीआरः 10 (बड़े रुझानों को सुनिश्चित करने के लिए)
इस तरह के डिजाइन का मुख्य तर्क हैःछोटे उतार-चढ़ावों से बचें और बड़े रुझानों को पकड़ें│ स्थिर आय की तलाश करने वाले क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स के लिए, यह बार-बार आने-जाने वाली रणनीतियों की तुलना में अधिक युद्ध मूल्यवान है│
बहु समय फ्रेम डिजाइनः 4H प्रवेश + 1H प्रस्थान + सूर्य के प्रकाश से फ़िल्टर किया गया स्वर्ण संयोजन
रणनीतितीन-स्तरीय समय-सीमा सत्यापन तंत्रऔर यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है:
4H प्रवेश स्तर: मध्यवर्ती प्रवृत्ति के लिए संकेतों को पहचानने के लिए जिम्मेदार है, दिन के दौरान शोर से बचें। 4H समापन मूल्य 4H एटीआर स्टॉप लाइन को तोड़ने पर प्रवेश की स्थिति को ट्रिगर करता है।
1H आउट लेयर: अधिक संवेदनशील जोखिम नियंत्रण प्रदान करना, 1H समापन मूल्य 1H एटीआर स्टॉपलाइन से नीचे गिरने पर तुरंत बंद हो जाना। यह डिजाइन एकल समय सीमा रणनीति की तुलना में 30% से अधिक जोखिम नियंत्रण क्षमता प्रदान करता है।
सूरज की किरणों को फ़िल्टर करने वाली परत: एक अंतिम प्रवृत्ति की पुष्टि के रूप में, केवल उस दिन के समापन मूल्य पर एक स्थिति खोलने की अनुमति दी जाती है, जो दिन के एटीआर स्टॉप से अधिक है। यह परत फ़िल्टरिंग तंत्र बड़े स्तर पर गिरावट की प्रवृत्ति में विपरीत व्यापार से बचने में मदद करता है।
युद्ध का प्रभावइस तरह के बहुस्तरीय सत्यापन तंत्र ने रणनीतियों के अधिकतम पीछे हटने को काफी कम कर दिया है, जबकि प्रमुख रुझानों को पकड़ने की क्षमता को बनाए रखा है।
पिरामिड बढ़ोतरी तंत्रः अधिकतम 2 बढ़ोतरी के लिए जोखिम नियंत्रण तर्क
नीति सेटिंग्सअधिकतम 2 पिरामिड जमा, यह पैरामीटर डिजाइन बहुत व्यावहारिक है. असीमित जमा या एक बार खोलने की तुलना में, दो बार जमा करने से जोखिम नियंत्रण और लाभ वृद्धि के बीच इष्टतम संतुलन पाया जाता है.
बढ़ोतरी के लिए ट्रिगर：
- 4H समापन मूल्य ने एटीआर स्टॉप लाइन को फिर से पार कर लिया
- सूरज की रोशनी को फ़िल्टर करने की शर्तें अभी भी लागू हैं
- वर्तमान में 2 से कम होल्डिंग
इस तरह के डिजाइन के फायदे इस प्रकार हैंःप्रवृत्ति की पुष्टि के आधार पर लाभ को मामूली रूप से बढ़ाएं, अंधाधुंध पीछा करने के बजाय│ऐतिहासिक समीक्षाओं से पता चलता है कि दो बार जमा करने से एक बार खोलने की तुलना में कुल आय में 15-25% की वृद्धि होती है, लेकिन अधिकतम निकासी वृद्धि 10% के भीतर नियंत्रित होती है │
शुद्ध बहुमुखी रणनीतिः क्रिप्टोकरेंसी के दीर्घकालिक उछाल के लिए अनुकूल
रणनीतिलॉन्ग ओनली डिज़ाइन, जो वर्तमान क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के माहौल में एक बुद्धिमान विकल्प है.
बाजार अनुकूलनक्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार लंबे समय तक ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कम जोखिम और कम जोखिम के साथ।
वित्तीय दक्षताइस प्रकार, निवेशकों को अपने निवेश को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे अपने निवेश को सीमित करने की आवश्यकता है।
मानसिक तनावएक शुद्ध मल्टीहेड रणनीति का मनोवैज्ञानिक बोझ कम होता है और अधिकांश व्यापारियों की जोखिम वरीयताओं के लिए अधिक उपयुक्त होता है।
लेकिन सावधान रहेंइस रणनीति का उपयोग करने से बियर या लंबे समय तक चलने वाले क्षैतिज बाजारों में प्रदर्शन में गिरावट आती है और यह सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है।
जोखिम नियंत्रण तंत्रः ट्रिपल स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन सिस्टम
रणनीति के लिए जोखिम नियंत्रण प्रणाली काफी अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई हैः
पहला भार1 एच एटीआर रोकथाम त्वरित जोखिम नियंत्रण प्रदान करता है, औसत रोकथाम लगभग 8-12% प्रवेश मूल्य है।
दोहरीयह रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण जोखिम नियंत्रण परतों में से एक है।
तीसरी बार: अधिकतम दो बार जमा करने की सीमा, अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए
वास्तविक जोखिम युक्तियाँ: बहु-संरक्षण के बावजूद, रणनीति में लगातार नुकसान का जोखिम होता है, विशेष रूप से अस्थिर बाजारों में बार-बार बंद हो सकता है। ऐतिहासिक पुनरावृत्ति भविष्य की कमाई का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और ठोस स्टॉक ट्रेडिंग को सख्त धन प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
पैरामीटर अनुकूलन सुझावः विभिन्न बाजारों के लिए एटीआर गुणांक को समायोजित करें
बैल बाजार का माहौलएटीआर गुणांक को 3.5-4.5 गुना तक समायोजित किया जा सकता है, जिससे संकेत की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
बाज़ार में तबाहीयह सुझाव दिया गया है कि इसे 4.5-5.0 गुना तक बढ़ाया जाए, जिससे झूठी घुसपैठ के नुकसान में कमी आए।
उच्च अस्थिरता वाले मुद्राETH, SOL आदि 5 गुना ATR का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं।
कम अस्थिर मुद्राबीटीसी आदि 3.5-4 गुना एटीआर का उपयोग कर सकते हैं।
एक महत्वपूर्ण चेतावनी: पैरामीटर समायोजन के लिए पर्याप्त फीडबैक सत्यापन की आवश्यकता होती है, विभिन्न बाजार स्थितियों में इष्टतम पैरामीटर में महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है।
ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छाः
यह रणनीति निम्नलिखित प्रकार के व्यापारियों के लिए सबसे उपयुक्त हैः
वित्त पोषण100,000 डॉलर से अधिक के लिए, यह एक बार में 8-15% के नुकसान का सामना कर सकता है।
लेनदेन की आवृत्ति: 5-15 ट्रेडों की औसत मासिक संख्या, उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडों की आवश्यकता के लिए उपयुक्त नहीं।
जोखिम पसंदमध्यम जोखिम लेने की वरीयता, भारी मुनाफे के बजाय स्थिर रिटर्न प्राप्त करना।
समय लगाओएक बार में एक या दो बार मॉनिटरिंगः पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त
अनुपयुक्त परिदृश्यउच्च आवृत्ति रणनीतियों की आवश्यकता जैसे कि दिन के भीतर व्यापार, सुपर शॉर्ट लाइन व्यापार, और हेज फंड।
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-08-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("ATRTSS v6 (4H Entry / 1H Exit / Daily Filter, Long Only, Multi-TF Lines)",
shorttitle="ATRTSS v6", overlay=true,
initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0, pyramiding=2)
// ===================
// Inputs
// ===================
atrPeriod = input.int(10, "ATR Period")
atrMult = input.float(4.0, "ATR Multiplier")
htfATRPeriod = input.int(10, "Daily ATR Period")
htfATRMult = input.float(4.0, "Daily ATR Multiplier")
maxPyramids = input.int(2, "Max Pyramids", minval=1)
// Optional backtest window
daysBackMax = input.int(360, "Max Days Back to Test", minval=0)
daysBackMin = input.int(0, "Min Days Back to Test", minval=0)
msBackMax = daysBackMax * 86400000
msBackMin = daysBackMin * 86400000
isInTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and
(msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
// Helper for non-repainting security pulls
gaps = barmerge.gaps_off
ahead = barmerge.lookahead_off
// ===================
// 4H ENTRY ATR STOP
// ===================
entryClose = request.security(syminfo.tickerid, "240", close, gaps, ahead)
entryATR = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.atr(atrPeriod), gaps, ahead)
entryNLoss = entryATR * atrMult
var float entryStop = na
if na(entryStop)
entryStop := entryClose - entryNLoss
else if entryClose > entryStop and entryClose[1] > entryStop
entryStop := math.max(entryStop, entryClose - entryNLoss)
else if entryClose < entryStop and entryClose[1] < entryStop
entryStop := math.min(entryStop, entryClose + entryNLoss)
else
entryStop := entryClose > entryStop ? entryClose - entryNLoss : entryClose + entryNLoss
plot(entryStop, title="4H ATR Stop (Entry)", color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
// ===================
// 1H EXIT ATR STOP
// ===================
exitClose = request.security(syminfo.tickerid, "60", close, gaps, ahead)
exitATR = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.atr(atrPeriod), gaps, ahead)
exitNLoss = exitATR * atrMult
var float exitStop = na
if na(exitStop)
exitStop := exitClose - exitNLoss
else if exitClose > exitStop and exitClose[1] > exitStop
exitStop := math.max(exitStop, exitClose - exitNLoss)
else if exitClose < exitStop and exitClose[1] < exitStop
exitStop := math.min(exitStop, exitClose + exitNLoss)
else
exitStop := exitClose > exitStop ? exitClose - exitNLoss : exitClose + exitNLoss
plot(exitStop, title="1H ATR Stop (Exit)", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// ===================
// DAILY ATR FILTER (locked to D)
// ===================
dClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close, gaps, ahead)
dATR = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.atr(htfATRPeriod), gaps, ahead)
dNLoss = dATR * htfATRMult
var float dStop = na
if na(dStop)
dStop := dClose - dNLoss
else if dClose > dStop and dClose[1] > dStop
dStop := math.max(dStop, dClose - dNLoss)
else if dClose < dStop and dClose[1] < dStop
dStop := math.min(dStop, dClose + dNLoss)
else
dStop := dClose > dStop ? dClose - dNLoss : dClose + dNLoss
plot(dStop, title="Daily ATR Stop (Filter)", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
htfPassLong = dClose > dStop
// ===================
// Signals (LONG-only)
// ===================
longEntry = ta.crossover(entryClose, entryStop)
longExit = ta.crossunder(exitClose, exitStop)
// ===================
// Orders
// ===================
if longEntry and htfPassLong and isInTimeBounds and strategy.opentrades < maxPyramids
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if longExit and isInTimeBounds
strategy.close("LONG")
// ===================
// Alerts
// ===================
alertcondition(longEntry and htfPassLong and isInTimeBounds, title="Long Entry (4H)", message="Long Entry: 4H cross above ATR stop; Daily filter passed.")
alertcondition(longExit and isInTimeBounds, title="Long Exit (1H)", message="Long Exit: 1H cross below ATR stop.")