Strategi dan Mesin Negara

• Setelah lama tidak menulis artikel, saya ingin membahas tentang strategi dan status engine.

Banyak teman memiliki strategi perdagangan yang bagus, tetapi ketika menerapkannya dengan program, sering menemukan bahwa kontrol program tidak dapat dilakukan sesuai dengan pemikiran sebelumnya, akan terjadi banyak posisi yang dibuka, terlalu banyak posisi yang diratakan, bahkan kontrak yang tidak masuk akal untuk memegang banyak posisi dan posisi kosong pada saat yang sama. Sebenarnya, alasan mendasari munculnya fenomena ini adalah bahwa perdagangan program tidak seperti perdagangan subyektif, ketika terjadi keadaan darurat, dapat bereaksi dan ditangani pada waktu yang tepat.

Status machine adalah status transfer map, dengan memperkenalkan status machine, membedakan semua status dari order, dan menggunakan program untuk mengontrol logiknya di semua status, tidak akan kacau.

Dalam proses transaksi, kita memaksakan pada order adalah tindakan: membuka lembar laporan, menarik kembali lembar laporan, meratakan lembar laporan, menarik kembali lembar laporan; kita menerima bahwa order status umpan balik adalah hasil dari tindakan penegakan: tidak semua terjual, telah terjual, untuk menarik kembali lembar ((terjual sebagian atau tidak terjual) ). Oleh karena itu, kita dapat menerapkan tindakan pada order, pesanan menunggu kembali status ini ditandai sebagai status . Misalnya, tindakan membuka lembar laporan menandai status -> membuka lembar laporan atau membuka lembar laporan yang sedang dibuka .

• Berikut ini adalah contoh sederhana dari kontrak tunggal yang lebih klasik untuk referensi pembaca:

Dengan demikian, dalam proses perdagangan kontrak tunggal, setiap negara di mana pesanan berada dapat dibedakan secara ketat; Program ini juga dapat dilakukan sesuai dengan keadaan yang berbeda. Misalnya: setelah penarikan pesanan di luar waktu, apakah tetap pada harga asli, atau menambahkan harga slippage tertentu untuk tetap pada level, atau dengan harga pesanan pendakian lawan tetap pada level, dapat dikendalikan sesuai dengan strategi Anda.

Tentu saja, Anda juga dapat mengikuti keinginan Anda untuk mengontrol status aliran, misalnya: dalam contoh di atas, penarikan penarikan penarikan penarikan yang diterima penarikan adalah penarikan yang berhasil dan ada penarikan penarikan, status tidak mengalir ke penarikan yang dapat ditolerir tetapi memilih cara untuk melanjutkan dengan posisi target sebelumnya terus membuka posisi dengan sisa posisi, lalu mengalir ke penarikan penarikan.

• Ini adalah tentang mesin status dengan dua kontrak. Arbitrase melibatkan dua kontrak, yaitu masalah dua kaki yang rata.

Namun, seperti yang disebutkan di awal, kita melakukan tindakan terhadap pesanan, mengkonsolidasikan pengembalian komisioning atau pengembalian transaksi menjadi beberapa umpan balik setelah melakukan tindakan terhadap pesanan, dan mengatur status pesanan saat menunggu umpan balik dari tindakan tersebut. Dengan cara ini, kita membuat daftar semua tindakan, lalu menggabungkan kedua tindakan kontrak, dan kemudian menambahkan ing, untuk membuat daftar semua status.

Tindakan yang diterapkan pada kontrak: membuka, meratakan, menarik, dan lain-lain. Karena setelah satu kaki memegang posisi, menurut prinsip arbitrage, kaki lain harus menyamakan. Oleh karena itu, pertama-tama membangun kaki yang baik, harus menunggu kaki kedua juga membangun posisi yang berlawanan, membentuk portofolio arbitrage.

Jadi, status pesanan untuk kontrak ganda dimasukkan ke dalam tabel berikut:

Dengan demikian, berdasarkan umpan balik dari tindakan yang diterapkan pada pesanan, Anda dapat membangun state machine yang Anda butuhkan. Gambar di bawah ini adalah state machine yang Anda pertimbangkan ketika Anda membuka posisi untuk membangun portofolio arbitrase, untuk referensi pembaca:

Logika dan status dari Portfolio Arbitrage Flattening adalah konsisten dengan konstruksi dasar dan posisi terbuka, tidak akan dibahas di sini.

Dikutip dari blog ronalgao