Model investasi kuantitatif: Satu trik memungkinkan Anda dengan mudah mengidentifikasi apakah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar palsu! Info lengkap!

Menggunakan metode analisis kuantitatif untuk melakukan manajemen aset, yaitu investasi kuantitatif. Dalam perdagangan kuantitatif saham, model pilihan saham akan dibangun menggunakan faktor fundamental, faktor kuantitatif, dan sentimen pasar, untuk memilih satu keranjang saham yang lebih baik.

Hal ini dapat dikatakan bahwa banyak faktor kuantitatif model saham yang sangat bergantung pada keakuratan dan keaslian data keuangan. Artikel ini mengajarkan Anda untuk menggunakan prinsip-prinsip tertentu yang sangat menguntungkan untuk secara efektif mengidentifikasi laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dapat dipercaya, sehingga memilih saham berkualitas.

• Data keuangan tidak dapat dipastikan:

Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan A-list, perbedaan kualitas laporan keuangan menjadi semakin jelas.

Jadi, untuk menilai laporan keuangan perusahaan yang terdaftar, cara paling langsung adalah dengan meneliti kondisi keuangan perusahaan. Dari subjek akuntansi seperti pengeluaran, pendapatan, memeriksa apakah itu masuk akal, kemudian membandingkannya secara horizontal dengan perusahaan lain, kemudian melakukan penelitian mendalam, dll.

Dana investasi kuantitatif memilih saham melalui model keuangan pivot, pada dasarnya memilih dana dari sekeranjang saham, atau mungkin memilih dari 3000+ saham di pasar, dan akhirnya memilih puluhan atau ratusan saham untuk menentukan kepemilikan.

Stabilitas, kemampuan Alpha adalah faktor yang menjadi perhatian manajer dana, dan tidak terlalu banyak perhatian pada saham tertentu.

Hukum Khusus Benfock dapat memeriksa keaslian laporan keuangan Hukum khusus Benford adalah metode untuk menilai keaslian data laporan keuangan. Dan dapat dilakukan tanpa mengetahui perusahaan sama sekali.

Dalam kehidupan nyata, angka pertama yang dihasilkan secara alami memiliki hukum, sehingga hukum khusus Benfugu, juga disebut hukum angka pertama Qin.

Probabilitas angka pertama adalah 1 adalah sekitar 30%, angka pertama adalah 2 adalah sekitar 17%, dengan angka yang semakin besar, kemungkinan munculnya semakin kecil, angka pertama adalah 9 hanya 4,6% ((non-zero digit, seperti angka pertama 1432 adalah 1, sedangkan angka pertama 0564 adalah 5) .

• 1

  Dalam kehidupan kita, data yang sangat relevan dengan kehidupan kita tidak muncul begitu saja, mereka berasal dari pertumbuhan data yang lebih kecil. tagihan listrik dan air, kepadatan penduduk, panjang sungai, indeks saham, dan lain-lain memenuhi hukum angka satu.

  Misalnya: Indeks saham dimulai dengan 1000 poin, dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 10% per tahun, maka 7.3 tahun akan mencapai 2000 poin, jadi, dalam 7.3 tahun ini, angka pertama indeks saham selalu menjadi 1 . Jika tumbuh 4,2 tahun lagi, maka akan mencapai 3000 poin, jadi dalam 4,2 tahun ini, angka pertama adalah 2 .

  Secara keseluruhan, indeks saham berada di angka satu lebih lama dari yang lain, dan kemungkinan besar akan lebih besar.

  Studi tentang sekuritas industri telah mengkonfirmasi hukum tertentu tentang keuntungan: HSI telah melakukan penelitian terhadap data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar, penelitian ini menggunakan data dari sepuluh tahun terakhir (tahun 2007 hingga 2016), untuk menghitung laporan keuangan di seluruh pasar, rata-rata deviasi yang diperoleh dalam kisaran yang dapat diterima, sesuai dengan nilai teoretis hukum khusus Benford.

• 2

  Dapat dikatakan bahwa data keuangan perusahaan yang terdaftar pada dasarnya juga memenuhi hukum tertentu Benford, dan bahwa setiap digit pertama dari semua data keuangan harus sesuai dengan probabilitas teori rasional. Jika manusia mengubah data keuangan, itu pasti akan menyebabkan data keseluruhan akan menyimpang dari nilai probabilitas teoritis. Dan semakin besar jumlah yang diubah, semakin besar tingkat penyimpangan.

  Secara keseluruhan, jika Anda menggunakan deviasi sebagai dasar untuk menilai keaslian data keuangan perusahaan, maka benar atau salahnya laporan keuangan akan menjadi jelas.