Dalam sistem retrospeksi, strategi memilih periode 30 menit, melalui exchange.GetTicker (); mendapatkan pasar saat ini, mencetak data yang diperoleh seolah-olah bukan setengah jam, untuk pertama kalinya berhubungan dengan mata uang digital, sebagai berikut: Normal jika siklus 30 menit, waktu yang ditampilkan tidak harus dalam satuan waktu setengah jam? Atau mengatakan bahwa waktu ini bukan waktu tick setengah jam yang sebenarnya? Hanya waktu untuk mencetak informasi? 2018-01-01 01:20:00 Informasi Mendapatkan data 8 2018-01-01 01:12:00 Informasi Dapatkan data 7 2018-01-01 01:08:00 Informasi Mendapatkan Data 6 2018-01-01 01:04:00 Informasi Mendapatkan Data 5 2018-01-01 01:00:00 Informasi Mendapatkan data 4 2018-01-01 00:58:00 Informasi Mendapatkan Data 3 2018-01-01 00:37:04 Informasi Mendapatkan Data 2 2018-01-01 00:00:00 Informasi Mendapatkan data 1
Apakah Anda tahu tentang data TICK, ada 2 data tick per detik dalam futures, dalam mata uang digital, berapa banyak tick yang diperoleh? Termasuk periode K-line rendah, untuk menghasilkan parameter TICK, jika diatur menjadi 1 menit, apakah dapat dipahami bahwa periode K-line 30 menit ini disintesis dengan K-line 1 menit?