Membaca Asli:Kursus Seri Investasi Kuantitatif Blockchain (3) - Arbitrage Jangka Panjang

NO.1

Soros, dalam bukunya yang berjudul The Alchemist of Finance (1987), mengemukakan sebuah pernyataan penting: “Saya percaya bahwa harga pasar selalu salah dalam arti bahwa mereka menyajikan pandangan yang bias terhadap masa depan”. Hipotesis pasar yang efektif hanyalah hipotesis teoritis, sebenarnya para pelaku pasar tidak selalu rasional, dan pada setiap titik waktu, para pelaku tidak dapat sepenuhnya memperoleh dan menafsirkan semua informasi secara obyektif, bahkan jika itu adalah informasi yang sama, setiap orang memiliki umpan balik yang berbeda.

Dengan kata lain, harga itu sendiri sudah mengandung ekspektasi yang salah dari para peserta pasar, sehingga pada dasarnya harga pasar secara keseluruhan salah.

NO.2

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, kita juga tahu bahwa dalam pasar berjangka yang tidak efektif, pengaruh pasar tidak selalu serentak antara perjanjian persentase transaksi pada periode yang berbeda, dan penetapan harga tidak sepenuhnya efektif.

Jadi, berdasarkan harga kontrak perorangan untuk periode yang berbeda dari indikator perdagangan yang sama, jika dua harga memiliki perbedaan harga yang lebih besar, Anda dapat membeli dan menjual kontrak berjangka untuk periode yang berbeda secara bersamaan untuk melakukan arbitrage jangka panjang. Seperti dengan komoditas berjangka, mata uang digital juga memiliki portofolio kontrak arbitrage jangka panjang yang terkait dengannya. Di OkEX ada: ETC mingguan, ETC mingguan, ETC kuartal.

Sebagai contoh, asumsikan bahwa selisih harga antara ETC mingguan dan ETC kuartal berlangsung sekitar 5. Jika selisih harga pada hari tertentu mencapai 7, kita memperkirakan selisih harga akan kembali ke 5 di beberapa waktu mendatang. Maka kita dapat menjual ETC mingguan dan membeli ETC kuartal untuk menutup selisih harga.

NO.3

Meskipun perbedaan harga ini ada, ada banyak ketidakpastian dalam arbitrage buatan, seperti waktu yang dibutuhkan untuk operasi buatan, ketidakakuratan, dan dampak perubahan harga.

Dengan menggunakan model kuantitatif untuk menangkap peluang lelang dan membuat strategi perdagangan lelang, serta algoritma pemrograman yang secara otomatis memberikan pesanan perdagangan ke bursa, menangkap peluang dengan cepat dan akurat, dan memperoleh keuntungan secara efisien dan stabil, inilah daya tarik lelang kuantitatif. Artikel ini akan mengajarkan Anda cara menggunakan Platform Perdagangan Kuantitatif Inventor dan kontrak berjangka ETC di bursa OkEX dalam perdagangan mata uang digital, menggunakan strategi arbitrase sederhana untuk menunjukkan cara menangkap peluang arbitrase instan dan memanfaatkan setiap peluang untuk melihat Dapatkan keuntungan saat melakukan lindung nilai kemungkinan risiko.

NO.4

Membuat Strategi Arbitrase Lintas Periode Mata Uang Kripto Kesulitan: Normal

Lingkungan strategis:

• Subjek transaksi: Ethereum Classic (ETC)
• Data perbedaan harga: ETC mingguan - ETC triwulanan (pengujian kointegrasi dihilangkan)
• Siklus perdagangan: 5 menit
• Pencocokan posisi: 1:1
• Jenis transaksi: Produk yang sama lintas periode

Strategi Logika:

• Kondisi pembukaan spread panjang: Jika akun berjalan tidak memiliki posisi dan spread lebih kecil dari jalur boll bawah, ambil posisi panjang pada spread. Yaitu: beli ETC selama seminggu dan jual ETC selama seperempat tahun.
• Ketentuan untuk membuka posisi short spread: Jika rekening giro tidak memiliki posisi dan spread lebih besar dari boll upper track, short spread. Yaitu: jual ETC selama seminggu dan beli ETC selama seperempat tahun.
• Ketentuan untuk menutup spread panjang: Jika akun berjalan memiliki posisi panjang mingguan di ETC dan posisi pendek triwulanan di ETC, dan spread lebih besar dari jalur tengah boll, spread panjang akan ditutup. Yaitu: jual ETC selama seminggu dan beli ETC selama seperempat tahun.
• Ketentuan untuk menutup spread short: Jika akun berjalan memiliki posisi short untuk ETC minggu ini dan posisi long untuk ETC pada kuartal ini, dan spread kurang dari jalur tengah boll, spread short akan ditutup. Yaitu: beli ETC selama seminggu dan jual ETC selama seperempat tahun.

NO.5

Di atas adalah deskripsi sederhana tentang logika strategi arbitrase lintas periode mata uang digital. Jadi, bagaimana Anda menerapkan ide-ide Anda dalam program tersebut? Kami mencoba membangun kerangka kerja pada Platform Perdagangan Kuantitatif Inventor terlebih dahulu. Kerangka Kebijakan: Penemu kuantitas (www.fmz.cn) Dengan membandingkan ide-ide strategis dan proses perdagangan, Anda dapat dengan mudah membangun kerangka strategi. Seluruh strategi dapat disederhanakan menjadi tiga langkah: 1. Pengolahan Pra-Transaksi 2. Mendapatkan dan menghitung data. 3. Pesan dan tindak lanjutnya.

NO.6

Berikutnya, kita perlu mengisi kode detail yang diperlukan dalam kerangka strategi berdasarkan proses transaksi aktual dan detail transaksi.

1. Pengolahan Pra-Transaction

Langkah 1: Di lingkungan global, deklarasikan variabel global yang diperlukan.

• Nyatakan objek bagan untuk mengonfigurasi bagan var chart = { }
• Panggil fungsi Bagan untuk menginisialisasi bagan var ObjChart = Chart ( chart )
• Nyatakan array kosong untuk menyimpan urutan perbedaan harga var bars = [ ]
• Nyatakan variabel untuk merekam stempel waktu data historis var oldTime = 0

Langkah 2: Konfigurasikan parameter eksternal strategi. Penemu kuantitas (www.fmz.cn)

Langkah 3: Tentukan fungsi pemrosesan data Fungsi data dasar：Data ( ) Buat konstruktor Data dan tentukan properti internalnya. Meliputi: data akun, data posisi, stempel waktu data K-line, harga bid/ask kontrak arbitrase A/B, dan spread arbitrase forward/reverse. Penemu kuantitas (www.fmz.cn) Dapatkan fungsi pemegang posisi：mp ( ) Lintasi seluruh susunan posisi dan kembalikan jumlah posisi kontrak dan arah yang ditentukan. Jika tidak ada, kembalikan false Garis K dan fungsi indikator：boll ( ) Mensintesiskan sekuens K-line baru berdasarkan data sebaran arbitrase maju/terbalik. Dan mengembalikan data rel atas, rel tengah, dan rel bawah yang dihitung oleh indikator boll. Fungsi perintah bawah：trade ( ) Masukkan nama kontrak pesanan dan jenis pesanan, lalu tempatkan pesanan pada harga pertimbangan, dan kembalikan hasilnya setelah tempatkan pesanan. Karena perlu menempatkan dua pesanan ke arah berbeda pada saat yang sama, harga beli/jual dikonversi dalam fungsi sesuai dengan nama kontrak pesanan. Menyingkirkan fungsi pesanan：cancelOrders ( ) Dapatkan serangkaian pesanan yang tidak terpenuhi dan batalkan satu per satu. Dan jika ada pesanan yang tidak terpenuhi, maka akan mengembalikan nilai false, dan jika tidak ada pesanan yang tidak terpenuhi, maka akan mengembalikan nilai true. Menangani kepemilikan kontrak tunggal：isEven ( ) Saat berhadapan dengan situasi single-leg dalam perdagangan arbitrase, kami cukup menutup semua posisi untuk menanganinya. Tentu saja Anda juga dapat mengubahnya ke metode pemesanan lanjutan. Fungsi gambar：drawingChart ( ) Panggil metode ObjChart.add() untuk menggambar data pasar dan data indikator yang diperlukan dalam grafik: jalur atas, jalur tengah, jalur bawah, dan spread positif/negatif. Langkah 4: Pada fungsi entri main(), jalankan kode praproses pratransaksi. Kode ini hanya dijalankan sekali setelah program dimulai. termasuk:

• Filter pesan yang kurang penting di konsol SetErrorFilter ()
• Tetapkan mata uang digital yang akan diperdagangkan exchange.IO ( )
• Hapus grafik yang digambar sebelumnya sebelum program dimulai ObjChart.reset ( )
• Hapus informasi bilah status sebelumnya sebelum program dimulai LogProfitReset ( )

NO.7

Setelah Anda mendefinisikan pre-processing transaksi di atas, Anda harus melanjutkan ke langkah berikutnya, masuk ke mode jajak pendapat, dan melakukan fungsi onTick ( ) berulang kali. Dan mengatur waktu tidur untuk survei Sleep (), karena beberapa API pertukaran mata uang digital memiliki batasan bawaan untuk jumlah kunjungan dalam waktu tertentu.

2. Dapatkan dan hitung data

Langkah 1: Dapatkan objek data dasar, saldo akun, dan data indikator boll untuk digunakan dalam logika perdagangan.

Ketiga, memesan dan menyusul

Langkah 1: Jalankan operasi beli dan jual sesuai dengan logika strategi di atas. Pertama, menentukan apakah kondisi harga dan indikator terpenuhi, kemudian menentukan apakah kondisi posisi terpenuhi, dan akhirnya mengeksekusi fungsi order perdagangan ( ) Langkah 2: Setelah pesanan dilakukan, situasi abnormal seperti pesanan yang tidak terpenuhi dan memegang satu kontrak perlu ditangani. dan menggambar grafik.

NO.8

Di atas, kami telah membuat strategi arbitrase antar-periode mata uang digital sederhana hanya dalam 200 baris. Kode lengkapnya adalah sebagai berikut:

NO.9

Strategi ini hanyalah sebuah permainan, namun tidak semudah itu, tapi Anda bisa menggunakan contoh untuk mengekspresikan imajinasi Anda.

Perlu diingatkan bahwa dalam pengalaman saya yang terbatas, dalam situasi pasar mata uang digital saat ini, strategi arbitrage berjangka murni pada dasarnya sama sekali tidak layak untuk dijalankan, baik itu arbitrage segitiga tanpa risiko atau arbitrage lintas pasar. Ini karena di pasar berjangka di bursa mata uang digital mana pun, jaminan tidak berlaku. Sekarang hampir semua mata uang digital telah turun sekitar 70% sejak awal tahun ini. Artinya, strategi selalu berputar, tetapi harga mata uang turun.

Seperti tulip tahun itu, harga selalu berasal dari ekspektasi dan kepercayaan, dan kepercayaan berasal dari harga …

Bacaan lanjutan: Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti adalah: Keterangan: Keterangan: Keterangan: Keterangan: Seri Kursus Investasi Kuantitatif Blockchain (4) - Strategi Keseimbangan Dinamis