Ide burung tua tentang perdagangan tren dan sistem perdagangan kuantitatif

Bagaimana cara membangun sistem perdagangan yang baik dan strategi perdagangan? Dapat diperoleh dari sejumlah besar data historis, sekarang komputer telah berkembang, dan data historis lebih mudah dideteksi dan diperoleh.

Di sini juga ada kontroversi besar, yaitu mengenai isu perubahan pasar. Di dalam industri kita ada pandangan bahwa pasar adalah terus berubah, pasar ini terus berkembang. Saya pribadi berpendapat bahwa perubahan pasar lokal ada, tetapi struktur pasar makro tidak berubah. Meskipun sekarang teknologi komputer sangat maju, banyak transaksi terprogram, perdagangan kuantitatif dan perdagangan frekuensi tinggi telah dimasukkan ke dalam pasar, tetapi itu hanya mengubah struktur mikro pasar, dan perubahan ini hanya mempercepat kecepatan ini.

Karena kita tidak boleh mengabaikan seluruh subjek perdagangan pasar terdiri dari manusia, manusia dari sudut pandang perkembangan sejarah, karakter manusia tidak berubah, sikap manusia terhadap uang tidak pernah berubah, dia selalu rakus. Dia memiliki rasa takut terhadap uang antara menderita dan kehilangan, perasaan yang saya rasa tidak akan pernah berubah.

Teknologi komputer sekarang bahkan berkembang lagi, jangan lupa ada orang di belakangnya yang memanipulasi, selama manusia mengendalikan mesin, maka struktur pasar ini tidak akan berubah, karena mesin juga tidak bisa lepas dari kendali manusia. Itulah pandangan saya tentang sejarah. Jadi, sejarah akan berulang.

Ada beberapa komponen penting dalam sistem saya.

• 1. Bagian pertama adalah perdagangan tren. Perdagangan tren adalah harga yang berevolusi dengan cara tren, kita semua tahu bahwa pasar ini memiliki tren, hanya saja kapan tren itu muncul kita tidak tahu. Kita melacak tren di atas tingkat menengah melalui pelacakan terus-menerus terhadap harga, dengan cara membayar biaya terus-menerus mencoba untuk melacak tren di atas tingkat menengah, ketika tren terjadi, sistem perdagangan saya akan mengikuti tren ini, unit terpanjang yang saya ambil selama 6 bulan, yaitu seluruh tren tingkat menengah saya harus menyimpannya. Untuk mengejar tren di atas tingkat menengah dari seluruh pasar, desain utamanya ada di sini. Untuk itu saya telah menjelaskan tiga prinsip dasar analisis pasar. Saya pikir Anda harus membaca buku tentang investasi dan bertanya-tanya apakah Anda dapat mengingat tiga prinsip dasar analisis pasar:

  • Pertama, harga mencakup segalanya, yang saya maksud adalah pasar mencakup segalanya.

  • Kedua, harga berevolusi dengan cara tren, yaitu dengan mengakui bahwa ada tren di pasar.

  • Ketiga, sejarah akan berulang-ulang. Berbagai data sejarah dan gambar sejarah yang terus berubah di masa depan. Karena data dan gambar di belakangnya adalah reaksi manusia, manusia secara fundamental tidak akan berubah, jadi sejarah akan berulang-ulang.

  Ketiga prinsip dasar ini adalah prasyarat besar analisis teknis, dan saya juga memasukkannya ke dalam sistem saya. Jadi sistem saya adalah hidup, dan juga memiliki dukungan penting.

• 1. Bagian kedua adalah investasi portofolio. Konsep ini adalah untuk semua jenis yang sama tanpa membedakan, asalkan itu adalah jenis perdagangan. Bagi saya tidak ada jenis yang saling dekat, mereka hanya simbol. Tidak peduli seberapa besar atau tidaknya fluktuasi antara masing-masing jenis, saya tidak memihak atau diskriminasi. Perdagangan tren mengalami kesulitan besar, dan saya mendapat hasil terbaik tahun lalu adalah gandum. gandum adalah jenis yang sangat kecil, investor umum akan memilih untuk mengabaikan. Tapi tepatnya gandum kuat tahun lalu muncul gelombang yang sangat mirip tengah turun tren, hanya saja banyak orang tidak memperhatikan. Jika Anda seorang investor portofolio. Penghakiman adalah pedang bermata dua, jika salah mungkin akan menyebabkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya untuk Anda. Salah satu keuntungan penting dari investasi gabungan adalah bahwa ia memiliki semacam gerakan yang berbeda arah antara setiap varietas ketika tren tidak jelas.
• 1. Fitur dari sistem saya Pertama, sistem ini telah berjalan selama delapan tahun, pengalaman waktu yang relatif lama, pasar bull market, pasar bear market dan pasar yang tenang, pada dasarnya telah mengalami. Jadi sekarang untuk melihat keuntungan ini sendiri merasa masih bisa. Tentu saja, perbandingan kepentingan adalah tidak masuk akal, yang kuat dari yang lebih kuat, pasti ada orang yang melakukan sistem yang lebih baik dari saya telah berjalan selama delapan tahun pada dasarnya dapat mencapai transisi yang lancar, mencapai keuntungan positif. Yang kedua adalah bahwa semua hal dalam sistem adalah kuantitatif. Saya membuat semua elemen perdagangan menjadi kuantitatif, membuka posisi, melonggarkan posisi, berhenti, posisi. Saya membuat semua langkah ini teratur, jelas, hanya setelah memenuhi kondisi, itu hanya berlaku untuk penyakit. Ketiga, saya sistem perdagangan ini dampak biaya tidak tinggi, yang disebut dampak biaya adalah untuk membuka posisi sendiri dan dampak posisi pada harga. Saya melakukan perdagangan struktur jangka panjang, umumnya waktu perdagangan terpendek adalah lebih dari 20 hari, sehingga tidak begitu banyak perhatian pada titik harga. Akun 10 menit lebih awal atau berapa banyak waktu masuk tidak penting. Keempat adalah risiko yang disembunyikan relatif kecil. Karena pencapaian kinerja tidak diperoleh dengan posisi, kita sekarang menemukan bahwa rata-rata penggunaan hanya 30% . Tidak ada ukuran posisi yang besar, yang pasti akan membuat risiko relatif rendah . Sebenarnya, pengendalian risiko benar-benar tidak ada cara yang baik, asalkan Anda memiliki posisi kecil, ini adalah cara yang paling dasar . Kelemahan dari sistem ini, karena tidak pernah ada sistem yang sempurna dan sempurna.

Saya pikir investor yang berpengalaman di sini telah melihat itu, melakukan tren dengan baik, maka periode osilasi pasti sulit dilakukan. Masalah terbesar yang dihadapi perdagangan sistematisasi tren adalah pasar bergoyang. Ini juga merupakan tantangan terbesar yang dihadapi dalam industri kami.

Beberapa desainer sekarang berpikir untuk memisahkan tren dan osilasi, dan tren mengambil cara mengejar pasar untuk menahan posisi tanpa bergerak. Dan pasar berotasi adalah harga rendah dan harga tinggi, kedua tahap semuanya menghasilkan uang. Mencari pengoptimalan dan pengoptimalan, mencoba untuk menjadi sempurna, saya pikir itu tidak mungkin. Jika Anda dapat membedakan kedua bentuk ini, dan kemudian menghasilkan uang dengan sistem perdagangan yang berbeda, maka Anda pasti adalah mesin cetak. Karena Anda stabil, maka uang Anda akan semakin besar.

(Katakanlah! Jangan terobsesi dengan halusinasi lagi!) Karena keuntungan yang sangat besar, 50% keuntungan adalah 57 kali lipat dari sepuluh tahun, Anda lebih sedikit uang Anda hanya untuk menemukan mesin cetak yang sempurna maka Anda akan menjadi orang terkaya di dunia ini maka Anda akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia ini, jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jika Anda ingin mengoptimalkan sistem dengan beberapa parameter, itu akan menyebabkan ketidakkonsistenan pertama, tahap A Anda menggunakan parameter ini, tahap B Anda menggunakan parameter lain.

Jadi, apa yang saya bicarakan tentang pentingnya investasi dalam portofolio benar-benar terwujud dalam pasar yang bergoyang.

Saya tidak pernah melakukan lebih dari 20 persen penarikan, dan penarikan terbesar saya hanya 17,5 persen. Itu karena melakukan pengendalian risiko yang baik.

Penggunaan dana awal selalu sekitar 30%.

Perdagangan kedua adalah tanpa penambahan posisi, harap dimaklumi bahwa perdagangan saya adalah tanpa penambahan posisi. Tidak seperti beberapa pedagang yang suka berposisi di titik-titik yang berangsur-angsur dan kemudian penambahan posisi. Untuk menjaga keamanan dan stabilitas tidak ada penambahan posisi.

Ketiga adalah investasi portofolio, yang benar-benar dapat berperan sebagai pencegahan risiko di pasar bergoyang. Saat pasar bergoyang, pergerakan lokal yang berbeda dari komoditas paling menonjol. Sebenarnya, ketika risiko sistemik terjadi, pada umumnya pada komoditas pada dasarnya sama-sama jatuh. Tetapi pada periode bergoyang, ada banyak perbedaan antara berbagai varietas.

• 4. Akhirnya, saya ingin berbicara tentang masalah implementasi. Sejujurnya selama bertahun-tahun saya tidak bisa melakukan eksekusi penuh, karena saya juga manusia, saya juga dipengaruhi oleh emosi. Perdagangan sangat sulit, eksekusi saya lebih dari 7%, tetapi seperti sistem perdagangan yang saya sebutkan, pada dasarnya hanya dengan eksekusi lebih dari 6%, Anda bisa mendapatkan keuntungan.

Berasal dari: Laboratorium Berle