Penyebab terjadinya slippage dalam perdagangan terprogram

Pertama-tama, mari kita bahas apa itu slippage dalam program trading. Menurut saya, slippage dalam program trading adalah perbedaan titik antara harga yang Anda harapkan dan harga transaksi yang sebenarnya.*Waktu keterlambatan jaringan.

• Karena pasar selalu berfluktuasi, maka pasar bukanlah penyebab terjadinya slippage. Sebaliknya, dalam historical retracement dan simulation disk, karena tidak ada waktu delay jaringan, maka tidak akan terjadi slippage. Anda dapat mengatur stop loss pada setiap koin di simulation disk, dan Anda akan menemukan bahwa setiap koin akan memicu stop loss atau stop loss sesuai dengan harga yang Anda harapkan.

• Berdasarkan rumus perhitungan di atas, Anda tidak dapat mengendalikan pergerakan, tetapi Anda dapat mengontrol waktu keterlambatan jaringan. Perlu diketahui bahwa pergerakan yang Anda lihat di komputer Anda adalah tayangan ulang, bukan tayangan langsung, dan instruksi yang dikeluarkan oleh program berdasarkan pergerakan ini, juga perlu waktu yang ditransmisikan untuk berlaku.

• Ada tiga cara untuk menghindari dampak dari slippage:

  • 1 Tingkat peningkatan transaksi terprogram

  Dalam proses perdagangan terprogram, tingkat perdagangan siklus besar, dengan rata-rata keuntungan keuntungan dan kerugian poin pasti lebih besar dari tingkat perdagangan kecil. Jika model tingkat besar adalah rata-rata keuntungan 50 poin, rata-rata kerugian 30 poin, dan tingkat kecil adalah rata-rata keuntungan 5 poin, rata-rata kerugian 3 poin, dalam historical retrospective dan analog disk, keduanya tidak melihat perbedaan besar, keduanya adalah model yang dapat menghasilkan keuntungan yang stabil, tetapi dalam real disk, akan sangat berbeda, yang pertama pasti lebih efektif daripada yang terakhir, karena skala titik slippage, dan jumlah poin keuntungan rata-rata, tidak dalam satu skala numerik.

  • 2 Mengurangi keterlambatan jaringan dalam proses transaksi terprogram

  Cobalah untuk mencari cara yang paling cepat untuk terhubung ke server programmatic trading Anda dan mengurangi latensi jaringan.

  • 3 Hindari saat-saat tertentu di mana harga bergerak cepat

  Misalnya saya dengan non-farm, saya mengambil tindakan yang benar-benar menghindari, 15 menit sebelum data diumumkan, semua saham saya dibersihkan. Anda tidak dapat mengendalikan kecepatan fluktuasi pasar, tetapi Anda dapat menghindari ketidaknyamanan, non-farm mengumumkan waktu, tepat pada detik, saat ini tidak memegang posisi, titik gesernya lebih besar, tidak ada pengaruh bagi Anda.

  Kesimpulannya, 2 dan 3 adalah penyesuaian rumus perhitungan dua kali lipat untuk mengurangi atau menghindari slippage dalam perdagangan terprogram, sedangkan metode pertama, sebenarnya tidak mengurangi slippage, hanya mengurangi efek efek slippage, sehingga tidak mempengaruhi kurva tingkat pengembalian Anda. Akhirnya, slippage dalam perdagangan terprogram kadang-kadang dapat meningkatkan keuntungan Anda, yang membutuhkan Anda untuk memahami cara Anda membuka posisi tunggal dan damai, dengan kata lain, jika Anda membuka posisi tunggal adalah tren tingkat tick, maka slippage menguntungkan Anda, dan jika posisi lurus adalah tren tingkat tick, slippage juga menguntungkan Anda, pada saat ini, jaringan Anda lebih lambat, itu adalah hal yang baik!

  Jika Anda memiliki lebih dari dua host perdagangan, Anda perlu melakukan pemisahan untuk semua perintah dan posisi. Jika itu menguntungkan Anda, maka perintah-perintah ini ditempatkan pada host jaringan lambat untuk dioperasikan, dan jika itu tidak menguntungkan Anda, maka perintah-perintah ini dibagi menjadi host jaringan cepat untuk dioperasikan.

Bagaimana pedagang bisa menghindari slippage?

Setiap trader pasti akan mengalami slippage, apakah mereka berdagang saham, forex atau futures. Slippage adalah ketidakkonsistenan harga transaksi yang sebenarnya dengan harga yang diharapkan oleh klien. Misalkan Anda melakukan perdagangan saham, harga yang Anda harapkan dari harga pasar adalah \(49.37. Tetapi mungkin karena lingkungan perdagangan berubah, mungkin penawaran Anda terlambat, dan akhirnya Anda mendapatkan harga \)49.40. Perbedaan harga $0.03 adalah slip Anda.

• Jenis pesanan dan titik geser

Titik geser paling sering muncul dalam daftar harga pasar. Daftar harga pasar dapat digunakan untuk memulai posisi atau menutup posisi yang dimiliki, sehingga titik geser dapat muncul saat keluar masuk.

Untuk menghindari slippage dua arah, pedagang juga akan memilih pesanan batas. Pesan batas hanya bertransaksi pada harga yang ditentukan atau harga yang lebih baik. Ini juga merupakan perbedaan antara pesanan batas dan pesanan pasar. Pesan batas dapat secara efektif menghindari slippage, yang terkadang sangat membantu.

• Memulai perdagangan

Limit order dan stop loss order biasanya digunakan untuk membuat posisi masuk. Karena tidak ada posisi saat ini, Anda bisa masuk kapan saja. Jika Anda tidak bisa mendapatkan harga yang diharapkan, maka tidak diperdagangkan. Kadang-kadang limit order berarti kehilangan peluang keuntungan potensial, tetapi juga memungkinkan Anda untuk menghindari terlalu banyak investasi dalam perdagangan.

Harga pasar juga memungkinkan Anda untuk berdagang kapan saja, tetapi harga pasar dapat menyebabkan slippage, membuat Anda bertransaksi dengan harga yang berbeda dari yang diharapkan.

Idealnya, untuk merencanakan perdagangan, masuk ke dalam perdagangan dengan menggunakan harga batas atau stop loss, untuk menghindari slippage yang tidak perlu saat masuk. Namun, beberapa strategi perdagangan memerlukan masuk ke pasar dengan harga pasar yang berfluktuasi cepat. Dalam hal ini, rencana perdagangan sebaiknya mempertimbangkan keadaan slippage.

• Bermain dengan posisi terendah

Anda sudah berada dalam perdagangan, dan uang Anda sangat terkait dengan situasi perdagangan, dan faktor yang dapat Anda kendalikan lebih sedikit daripada sebelum Anda masuk. Keuntungan Anda tergantung pada apakah pasar itu murah hati. Oleh karena itu, pedagang biasanya akan memutuskan untuk menggunakan daftar harga pasar atau daftar harga batas berdasarkan perubahan situasi saat itu.

Jika perdagangan menguntungkan Anda, maka tetapkan daftar harga batas pada harga target. Misalkan seorang pedagang membeli dengan harga \(49.40 dan target menjual dengan harga \)49.80. Kemudian daftar harga batas menjamin bahwa perdagangan hanya akan selesai ketika mencapai $49.80.

Jika perdagangan sudah berada dalam kondisi yang merugikan, maka stop loss yang dipicu akan menjadi harga pasar. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk meninggalkan perdagangan yang merugikan. Stop loss limit hanya akan dipicu oleh harga yang Anda harapkan, tetapi jika harga semakin merugikan dan Anda tidak muncul pada harga yang ditentukan, maka kerugian Anda akan terus meningkat. Dalam hal ini, menerima slippage lebih baik daripada kerugian berkelanjutan.

• Kapan titik terendah terjadi?

Slippage terbesar biasanya terjadi bersamaan dengan peristiwa risiko besar. Pedagang intraday harus menghindari perdagangan pada saat peristiwa risiko besar seperti keputusan suku bunga Federal Reserve atau data non-pertanian.

Yang paling disayangkan, adalah slippage besar yang disebabkan oleh berita atau pengumuman yang tiba-tiba. Sebenarnya, jika Anda tidak berdagang pada peristiwa berita penting, maka sebagian besar waktu, menggunakan stop loss akan sangat baik untuk menghindari masalah slippage.

Slippage lebih mudah terjadi di pasar yang tidak bermasalah, dan lebih mudah memperbesar fluktuasi pasar, menyebabkan slippage meluas. Sejumlah besar likuiditas pasangan mata uang saham, futures, dan valuta asing, yang dapat secara efektif mengurangi terjadinya slippage. Jika perdagangan valuta asing dilakukan di London dan New York pada waktu buka pasar, maka sebagian besar pasangan mata uang memiliki likuiditas yang cukup, dan slippage lebih sedikit.

• Kesimpulan

Tidak ada broker yang dapat benar-benar menghindari terjadinya slippage, yang, seperti komisi spread, adalah salah satu biaya perdagangan. Kadang-kadang ini adalah biaya yang harus dibayar, tetapi tidak selalu demikian. Jika memungkinkan, gunakan harga batas untuk melakukan perdagangan dengan harga tunggal dan keluar dari perdagangan yang menguntungkan.

Beberapa pedagang tidak menerapkan stop loss untuk menghindari slippage. Dalam situasi pasar yang ekstrim, Anda mungkin melakukan perdagangan dengan harga yang buruk, tetapi dalam hal ini, harga perdagangan akhir mungkin buruk, apakah Anda menggunakan stop loss atau tidak.

Artikel di atas berasal dari Sina Blog dan WeChat Public No.: