Esensi teknis dari aturan perdagangan Sistem Penyu

• ### Sebuah sistem transaksi yang lengkap, termasuk:

• Pasar - Apa yang Anda Jual · Ukuran Masuk Pasar - Berapa Banyak yang Dibeli · Masuk ke Pasar - Kapan Membeli dan Menjual? · Stop loss - saat menjual saham yang keluar dari kerugian · Keluar dari pasar - kapan harus menjual saham yang menguntungkan Strategi - Bagaimana Membeli dan Menjual

ATR adalah rata-rata volatilitas saham dalam 20 hari terakhir perdagangan. Dalam sebagian besar perangkat lunak perdagangan, formula kustom sederhana dapat digunakan sebagai berikut: TR: MAX ((MAX ((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE,1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE,1) -LOW));

ATR:EMA(TR,20);

Jumlah saham yang dibeli dan dijual dihitung dengan rumus berikut:

Jumlah saham yang dibeli dan dijual dalam satu kali = 1% dari akun/ATR

Misalnya: jumlah dana akun adalah 500.000, rata-rata fluktuasi 20 hari untuk saham 15 yuan adalah 0,6 yuan, maka jumlah saham yang dibeli = 500.000*1%/0.6 = 8333 saham, totalnya adalah 8300 saham. Dengan membeli 15 yuan, maka posisi adalah 24.9%; Jika rata-rata volatilitas adalah 0,45 yuan, maka Anda dapat membeli 11.100 saham, posisi 33,3%; Jika rata-rata volatilitas adalah 1 yuan, maka hanya membeli 5000 saham, posisi 15%.

Posisi ini dihitung dengan rumus: CW:CLOSE/ATR*100%　　

Karena volatilitas pasar saham domestik jelas lebih besar daripada pasar yang sudah matang, posisi tunggal biasanya antara 10% - 20%, jadi, tidak peduli seberapa besar akun, tanpa mempertimbangkan likuiditas saat membeli dan menjual, 5-7 saham akan penuh.

Untuk akun modal kecil (di bawah 500.000), 3 saham sudah cukup, posisi dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai aturan. Perdagangan Seahorse dibatasi 4 unit untuk satu saham, yaitu 4*CW。

Ubah jumlah dana di akun

Setiap kali akun mengalami kerugian sebesar 10%, Seiya akan mengurangi ukuran akun sebesar 20%, sampai mencapai nilai bersih awal. Jika kita mengalami kerugian sebesar 10%, maka kita harus mengurangi ukuran akun sebesar 20%, dan seterusnya. Sebaliknya, jika kita mendapatkan keuntungan sebesar 10%, kita dapat menambahkan dana tidak lebih dari 20%.

Seagull memilih saham dengan dua sistem yang terkait, yang keduanya didasarkan pada sistem penembusan saluran Donchian

Para pelaut mendapatkan dua aturan sistem yang berbeda namun saling terkait, yang kami sebut sistem 1 dan sistem 2. Kita bebas untuk memutuskan mana yang kita inginkan untuk menempatkan nilai bersih kita. Beberapa dari kita memilih sistem 2 untuk perdagangan semua nilai bersih, beberapa orang memilih sistem 1 dengan 50% dari nilai bersih, 50% memilih sistem 2 dengan 50% dari nilai bersih, dan yang lain memilih kombinasi yang berbeda.

• Sistem 1 - Sistem semi-pendekatan berdasarkan 20 hari terobosan

• Sistem II - Sistem garis panjang yang lebih sederhana berdasarkan terobosan 55

  Seagull selalu melakukan perdagangan pada saat terjadinya terobosan pada hari itu, dan tidak menunggu untuk ditutup setiap hari atau dibuka keesokan harinya. Dalam kasus terobosan terbuka, jika pasar terbuka melebihi harga terobosan, Seagull akan membeli saham pada saat terobosan dibuka.

  Jika terobosan terakhir telah menghasilkan transaksi yang menguntungkan, sinyal masuk ke pasar terobosan Sistem 1 akan diabaikan. Catatan: Untuk memeriksa masalah ini, terobosan terakhir dianggap sebagai terobosan terakhir pada suatu barang, terlepas dari apakah terobosan itu benar-benar diterima atau diabaikan oleh hukum ini. Jika ada terobosan yang menguntungkan 10 hari sebelum keluar dari pasar, harga setelah hari terobosan turun 2 ATR, maka terobosan ini akan dianggap sebagai terobosan yang gagal. Arah dari terobosan sebelumnya tidak relevan dengan hukum ini. Oleh karena itu, terobosan multihead yang merugikan akan membuat terobosan baru yang akan datang dianggap sebagai terobosan yang valid. Namun, jika System 1 terlewatkan karena transaksi sebelumnya telah menguntungkan, maka Anda dapat masuk ke pasar pada saat terjatuh pada hari ke-55 untuk menghindari kehilangan volatilitas utama. Penembusan hari ke-55 ini dianggap sebagai titik terobosan failsafe otomatis.

• Berinvestasi

  　　 Seagull hanya membangun posisi satu unit pada saat terobosan, dan meningkatkan posisi pada interval ¹⁄₂ ATR setelah pembentukan posisi. Interval ¹⁄₂ ATR ini didasarkan pada harga transaksi sebenarnya dari perintah sebelumnya. Oleh karena itu, jika perintah terobosan awal mengurangi ¹⁄₂ ATR, maka, untuk menunjukkan penurunan ¹⁄₂ ATR, perintah baru adalah 1 ATR setelah terobosan ditambah interval peningkatan normal ¹⁄₂ ATR satuan. Ini adalah benar sebelum mencapai jumlah maksimum yang diizinkan. Jika pasar berfluktuasi dengan cepat, kemungkinan akan meningkat hingga 4 unit dalam sehari.

• Contoh:

  　　 Harga tertinggi saham dalam 20 hari terakhir adalah 15 yuan, rata-rata fluktuasi harian dalam 20 hari terakhir adalah 0,7 yuan, dan modal akun 500.000 yuan. Maka, membeli 7.000 saham ketika harga saham menembus 15 yuan.*0.01/0.7, mundur), asumsikan harga pembelian pertama adalah 15,05 yuan; kemudian setelah harga naik 0,35 yuan (setengah dari ATR 0,7), yaitu 15,4, 15,75, dan 16,1 yuan, masing-masing membeli 7.000 saham, dengan total 28.000 saham.

  Sistem perdagangan Pantai Laut menetapkan bahwa tidak ada transaksi yang memiliki risiko lebih dari 2%. Karena 1 ATR untuk fluktuasi harga mewakili 1% dari nilai bersih akun, stop loss maksimum yang diizinkan untuk risiko 2% adalah 2 ATR untuk fluktuasi harga. Stop loss untuk tsunami ditetapkan di bawah harga beli 2 ATR.
  Untuk memastikan bahwa semua posisi memiliki risiko minimal, jika unit tambahan ditambahkan, stop loss unit di depan akan meningkat ¹⁄₂ ATR. Ini umumnya berarti bahwa stop loss seluruh posisi akan diatur pada 2 ATR dari unit yang ditambahkan terakhir. Namun, stop loss berbeda dalam kasus unit di belakang diatur dengan interval yang lebih besar karena pergerakan pasar yang terlalu cepat atau karena bukaan yang melompat.

• Strategi Stop Loss Alternatif - Kerugian Berganda

  　　 Seagull diajarkan strategi stop loss alternatif yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih baik, namun, karena akan menyebabkan lebih banyak kerugian sehingga menghasilkan rasio untung rugi yang lebih rendah, strategi ini lebih sulit untuk dilaksanakan. Strategi ini disebut double loss (the Whipsaw). Berbeda dengan risiko 2% per perdagangan, stop loss ditetapkan pada ¹⁄₂ ATR, atau ¹⁄₂ persen dari risiko akun. Jika satuan telah terhenti dan pasar kembali ke harga pembelian awal, unit tersebut akan dibentuk kembali. Beberapa penyu menggunakan metode ini dan berhasil dengan baik. Kerugian ganda juga memiliki manfaat tambahan, yaitu tidak perlu mengubah stop loss unit asli ketika menambahkan unit baru, karena risiko total tidak akan pernah melebihi 2% pada maksimum 4 unit.

• 10 atau 20 hari dari pantai

  　　 Sistem 1 keluar dari pasar: harga saat ini adalah harga terendah 10 hari. Jika harga turun menjadi 10 hari terobosan, semua saham akan keluar. Sistem dua keluar dari pasar: harga saat ini adalah harga terendah 20 hari. Jika harga turun menjadi terobosan 20 hari, semua saham akan keluar.

Dikutip dari blog Faruto