Pembelajaran Awal Rata-rata Pergerakan Adaptif

• #### Garis rata

Indikator rata-rata yang umum dihitung adalah ma (simple moving average) dan ema (exponential moving average), dengan rumus sebagai berikut: SMA = SUM(CLOSE, N)/N EMA = (CLOSE(i)P)+(EMA(i-1)(1-P)) or (M*CLOSE(i)+(N-M)*EMA(i-1))/N MA memiliki ciri keterlambatan, sehingga memberikan bobot yang lebih besar pada harga terbaru dalam ema untuk meningkatkan efek pelacakan pada tren. Indikator ma spesifik memiliki berbagai versi, ma, ema, sm, wma, dll, namun prinsipnya mirip. Garis rata tradisional tidak memperhitungkan kondisi pasar yang berubah-ubah, menggunakan proses perhitungan yang tetap, rata-rata jangka pendek sering bergeser ketika pasar bergoyang berulang, sedangkan rata-rata jangka panjang bereaksi lambat ketika pasar naik atau turun dengan cepat. Sedangkan strategi pelacakan tren membutuhkan indikator yang dapat beradaptasi dengan karakteristik pasar yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, Perry Kaufman dalam buku Smarter Trading, mengemukakan konsep Adaptive Moving Average (AMA), yang mencoba untuk membuat indikator dapat menyesuaikan diri secara otomatis dalam lingkungan pasar yang kompleks, memfilter kebisingan dan perubahan harga yang tidak dapat diprediksi, dan lebih baik melacak perubahan tren pasar.

• Berikut ini adalah proses perhitungan untuk adaptasi rata-rata:

  • 1. Rasio Efisiensi Harga
    1. Pertanyaan yang diajukan Dari gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa dari a sampai c, pola pasar bergerak dari halus ideal ke penuh dengan kebisingan, dan kecepatan tren harus menurun untuk menghindari kerugian ganda. Ketika harga bergerak lebih cepat dalam satu arah, kebisingan menjadi lebih tidak jelas, sehingga pilihan kecepatan tren perlu mempertimbangkan arah dan kebisingan: semakin jelas dan cepat perubahan harga, semakin cepat rata-rata tren yang dibutuhkan, sehingga diperlukan mekanisme untuk menangkap kecepatan dan kontinuitas pola pasar secara sensitif, dan memantulkan informasi tersebut ke rata-rata bergerak, untuk menyesuaikan kecepatan rata-rata pergerakan.

  

  1. Efficiency Ratio Formula (Efficiency Ratio ER) Rasio efektivitas adalah rasio dari pergerakan harga terhadap pergerakan harga dengan menggunakan seluruh jarak pergerakan harga (dalam arah pergerakan harga) dibagi dengan perubahan harga secara net. Rumusnya adalah sebagai berikut: Jika kita menganggap bahwa harga penutupan di masa lalu adalah p1, p2, … pn, maka efisiensi dari urutan harga ini adalah

  

  Dari rumus ini dapat dilihat bahwa er adalah 0 ((pasar tidak jelas, penuh dengan kebisingan) ~~~1 (Tren Tinggi)

  • Definisi rentang kecepatan tren Dengan cara yang lebih sederhana, dengan cara yang lebih halus, kita dapat memperluas er untuk meningkatkan stabilitasnya. Scaled smoothing constand : sc = ER*(fast sc – slow sc) + slow sc Di mana sc = 2/ (N+1) Eg Jika kisaran dari cepat ke lambat adalah 2 sampai 30 hari, maka smoothing normal adalah ²⁄₃, ²⁄₃₁, dan Sc = er * （2/3- 2/31） + ²⁄₃₁ Akhirnya, bahkan dalam pasar yang terbalik, rata-rata jangka panjang (<30) masih berfluktuasi perlahan ke bawah. Ketika tren pasar tidak jelas, rata-rata adaptif lebih baik bergerak secara horizontal. Untuk mencapai tujuan ini, perbandingan sc kuadrat. Constant : C= sc * sc

  • Ketiga, AMA Pada akhirnya, AMA dihitung sebagai berikut: AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] – AMA[i-1] ) Dari rumus, cara menghitung ama dan ema sama, hanya berbeda dalam menentukan beratnya.

  Garis rata-rata AMA memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Menggunakan jumlah hari tertentu untuk menentukan rentang tren yang cepat atau lambat 2) Ketika pasar tidak memiliki arah, garis tren ama berhenti bergoyang 3) Jika ada perubahan harga yang signifikan, ama dapat melacaknya dengan cepat, dengan sedikit penundaan. 4) Mengubah satu parameter untuk pasar yang berbeda 5) Ama didasarkan pada analisis prediksi, bukan hanya validasi

  Ini adalah deskripsi atau terjemahan dari penulis asli, dan saya pikir ada baiknya untuk mengambil contoh dari pengembangan yang cerdik dari indikator tradisional, dan kemudian menguji strategi A.M.A. yang beradaptasi untuk melihat bagaimana pertarungan di pasar saham A bekerja.

• merujuk ke

《smarter trading》 Garis waktu yang digunakan untuk mengadaptasi Garis Persamaan

• luckystarsjz menanggapi Pertama-tama, saya ingin mengatakan satu hal, bahwa program trading bukan untuk memperkuat penilaian Anda sendiri, bukan juga untuk penambangan data, apalagi untuk pemrosesan data. Waktu yang dipilih hanyalah pilihan untuk mengurangi kesalahan dan kerugian yang saya besarkan untuk keuntungan yang benar, begitu banyak data di antara Anda yang halus, penambangan, tidak ada adaptasi untuk masa depan, tidak memahami logika pasar sama sekali.

Blog yang dipublikasikan oleh Dimitri Dimitri.