Diskusi singkat tentang rasio kemenangan dan rasio untung-rugi

Pembaca dari mata uang digital: Pada bulan Agustus 206 SM sampai awal 202 SM, Raja Zhuge Liang dan Raja Han yang dipimpin oleh Zhuge Liang berperang besar-besaran untuk merebut kekuasaan, yang secara historis dikenal sebagai Pertempuran Zhuge Liang. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan Zhuge Liang, tetapi dalam keseluruhan pertempuran, Zhuge Liang kalah lebih banyak dari Zhuge Liang, tetapi dalam pertempuran-pertempuran penting, ia menang, sehingga akhirnya meletakkan dasar bagi Dinasti Han. Mengapa harus berbicara tentang cerita ini, di pasar keuangan, tidak ada yang bisa selalu dalam keadaan menang, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka adalah makhluk jahat yang terlahir, baik itu dewa investasi nilai Buffett atau raksasa keuangan Soros, orang-orang legendaris mereka telah gagal, tetapi sejauh ini, mereka selalu berada di puncak industri.

Mengapa?

Lebih banyak yang menang daripada yang kalah.

Tapi menang banyak juga ada dua jenis: satu adalah seperti Yang Bon jenis, meskipun kalah banyak kali, tapi satu pertandingan menang sangat banyak, dan yang lain adalah menang banyak kali juga, kadang-kadang kalah dan kalah tidak banyak, tapi hasilnya tetap menang. Yang penting yang terlibat di sini adalah kemenangan dan kerugian rasio perdagangan, hari ini kita berbicara tentang kemenangan dan kerugian rasio.

• ### Yang Mulia, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan.

Dalam setiap transaksi, tujuan yang ingin dicapai selalu sama: untuk mendapatkan keuntungan.

Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan beasiswa:

1. Meningkatkan peluang transaksi

2. Meningkatkan Rasio Laba-Rugi

• Pemenang

  Pemenang = Pemenang x Total transaksi x 100%

  Saya ingin setiap perdagangan saya bisa menghasilkan keuntungan, dengan rasio keuntungan dan kerugian 1:1, dan semakin tinggi rasio kemenangan saya, maka saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi, apakah rasio kemenangan adalah satu-satunya faktor yang menentukan dalam perdagangan?

  TIDAK, ada lagi hal lain, keberadaan rasio untung rugi. Setiap kali saya kehilangan uang dalam perdagangan forex, itu selalu berubah, mungkin saya menang 50 poin kali ini, 60 poin berikutnya, dan 100 poin berikutnya.

• Keuntungan dan Kerugian:

  Apa itu profit dan loss ratio?

  Rasio untung rugi = rata-rata jumlah kemenangan / rata-rata jumlah kerugian.

  Misalnya: ((tidak mempertimbangkan biaya transaksi))

  Misalkan seorang trader forex memiliki catatan perdagangan selama satu tahun sebagai berikut:

  Total kunjungan: 305

  Jumlah total kemenangan 91,5 kali (satu kali tidak menang dan tidak kalah)

  Jumlah semua input 213,5 kali

  Jumlah rata-rata kemenangan 35 (menang = menang, kalah = kalah)

  Jumlah rata-rata kerugian 8,15

  Total untung rugi = semua kemenangan * rata-rata jumlah kemenangan - semua kerugian * rata-rata jumlah kerugian = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

  Rasio kemenangan = jumlah kemenangan / jumlah total * 100% = 91.⁵⁄₃₀.5 * 100 % = 30%

  Rasio untung rugi = rata-rata jumlah kemenangan / rata-rata jumlah kerugian = 35 / 8.15 = 4.3

  Yang jelas adalah bahwa trader tersebut hanya memiliki peluang 30% untuk menang, tetapi karena kerugian yang lebih besar, total kerugian tetap menguntungkan.

  Mari kita lihat contoh lainnya:

  Jumlah total tidak berubah, jumlah kemenangan dan jumlah kerugian disesuaikan, jumlah rata-rata kemenangan dan jumlah rata-rata kerugian disesuaikan.

  Total kunjungan: 305

  Semua kemenangan 213,5 kali

  Semua input 91,5 kali

  Rata-rata jumlah yang dimenangkan 8,15 (menang = menang, kalah = kalah)

  Jumlah rata-rata kerugian 35

  Total untung rugi = jumlah total kemenangan * rata-rata jumlah kemenangan - jumlah total kerugian * rata-rata jumlah kerugian = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = -1460

  Rasio Kemenangan = Jumlah Kemenangan / Total Kemenangan * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70 %

  Rasio untung rugi = rata-rata jumlah kemenangan / rata-rata jumlah kerugian = 8.15 / 35 = 0.23

  Anda dapat melihat bahwa bahkan jika Anda memiliki 70% kemenangan, jika Anda memiliki rasio untung-rugi yang rendah, Anda akan tetap kalah.

• Bagaimana rasio kemenangan dan kekalahan diperlukan untuk menang?

  Jadi, apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan keuntungan dari rasio kemenangan dan kerugian?

  Rasio kemenangan yang tinggi, rasio kerugian yang sedikit lebih rendah dari 1, tetapi tidak terlalu rendah, atau bisa menang.

  Rasio menang-kalah yang tinggi bisa sedikit di bawah 50, tapi tidak terlalu rendah atau bisa menang.

  Tentu saja, ada tujuan akhir.

  Artinya, jumlah rata-rata kemenangan lebih besar dari jumlah rata-rata kerugian, dan jumlah kemenangan lebih besar dari jumlah kerugian.

• Mengapa Anda harus mempertimbangkan rasio keuntungan dan kerugian dalam perdagangan realistis?

  Dalam perdagangan nyata, tingkat kemenangan adalah aspek yang sangat penting, tetapi pertanyaan yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa kita akan semakin mementingkan keuntungan dan kerugian, mengapa demikian?

  Setiap transaksi yang dilakukan oleh investor, maka akan dikurangkan satu biaya proses transaksi. Dari sudut pandang spekulasi, bahkan jika probabilitas kemenangan adalah 50%, 5 dari setiap 10 transaksi adalah keuntungan, 5 transaksi adalah kerugian, dan jika rasio kerugian adalah 1: 1, maka investasi yang dimulai kembali akan selalu berada dalam permainan pengurangan dan pengurangan.

  Untuk bertahan di pasar keuangan yang berubah-ubah, pertama-tama Anda harus bekerja keras dalam dua hal: pertama adalah meningkatkan probabilitas keuntungan; kedua adalah menemukan rasio keuntungan dan kerugian yang tepat.

  Dalam situasi umum, investor umumnya menganggap bahwa rasio keuntungan / kerugian yang ditetapkan pada 2: 1 atau 3: 1 adalah pilihan yang lebih masuk akal. Jika rasio keuntungan / kerugian yang ditentukan ditetapkan pada 2: 1 (misalnya, 50 poin untuk keuntungan, 25 poin untuk kerugian), itu berarti bahwa setiap keuntungan dapat menanggung 2 kerugian (setiap 50 poin untuk keuntungan, dapat menanggung 2 kerugian 25).

  Dalam hal ini, selama tingkat kemenangan tetap pada 33%, yaitu rata-rata keuntungan 1 sen dari setiap 3 transaksi, maka akan terjadi jaminan jangka panjang; jika tingkat kemenangan bisa meningkat ke atas 33%, maka akan terjadi keuntungan jangka panjang.

  Tentu saja, rasio untung rugi adalah indikator keterlambatan, setelah Anda melakukan banyak perdagangan, Anda menghitung rasio untung rugi Anda kira-kira berapa. Saat itulah Anda akan tahu rasio untung rugi Anda kira-kira berapa. Jadi kami masuk, sangat sulit untuk memandu rasio untung rugi.

• 【TIPS】

  1: Hentikan kerugian tepat waktu untuk mengontrol risiko dalam kisaran kecil

  2: Meningkatkan keuntungan

  3: Tetap menggunakan persentase tetap dari total dana saat ini (misalnya 3% -5%) untuk mengendalikan kerugian

  4: Tetap menggunakan persentase tetap dari total dana saat ini (misalnya 9%) untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan, rasio keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda tergantung pada orang.

  (Buku ini berisi pendapat pribadi, jika ada yang kurang, silakan tinggalkan komentar tambahan.

• Sistem perdagangan intraday dengan overposisi, rasio laba rendah, frekuensi rendah, dan tingkat kemenangan tinggi

• Tingkat kemenangan yang tinggi tidak sama dengan keuntungan?!

Pertama-tama, perbaiki salah satu anggapan yang umum di kalangan para pedagang sebelumnya bahwa kemenangan yang tinggi tidak sama dengan keuntungan?!

Namun pertanyaannya adalah, mengapa sistem perdagangan dengan tingkat kemenangan yang tinggi harus dengan tidak menetapkan stop loss atau stop loss besar? Sangat mungkin untuk mencapai tingkat kemenangan yang tinggi dengan stop loss tetap yang lebih rendah! Tentu saja tidak ada sistem perdagangan di dunia yang benar-benar sesuai dengan keinginan orang, untuk mendapatkan tingkat kemenangan yang tinggi, harus dengan mengorbankan rasio kerugian, frekuensi perdagangan.

Asumsikan sebuah sistem perdagangan 67% keberhasilan ((ini dalam penghitungan jangka panjang saya, ini adalah keberhasilan dasar sistem perdagangan dalam sehari yang sukses, ditambah dengan penyesuaian dan penyaringan akhir, juga bisa naik 10%), berdasarkan pengalaman pribadi, rasio untung rugi optimal yang sesuai dengan tingkat kemenangan yang tinggi pada dasarnya adalah 1: 1, untuk frekuensi perdagangan normal biasanya sekitar 10 unit per bulan ((untuk perhitungan sederhana, dengan catatan 9 unit), dalam hal ini, 3 unit per perdagangan, yaitu 2 unit keberhasilan, 6 unit keberhasilan per bulan, 3 unit kegagalan, sesuai dengan standar stop loss 25 poin, dapat memperoleh keuntungan total 75 poin per bulan secara stabil.

Anda tahu? Manajemen posisi dalam pengelolaan dana didasarkan pada keseimbangan tingkat keuntungan yang wajar!

Ini adalah salah paham kedua yang ingin saya perbaiki, banyak orang yang telah berdagang dengan posisi yang sangat ringan, atau dengan modal yang sangat kecil selama bertahun-tahun, dan setelah mendapatkan keuntungan yang terus menerus untuk beberapa waktu, atau akhirnya mulai mendapatkan keuntungan, mereka berpikir bahwa mereka telah melakukannya, sukses.

Tapi kenyataannya? transaksi yang mengabaikan tingkat pengembalian dana adalah kegagalan, bahkan jika Anda akhirnya mendapat keuntungan. keuntungan 20% per tahun, tidak apa-apa! tapi jika Anda hanya menginvestasikan \( 1.000, bahkan jika sistem Anda stabil, untuk mencapai \) 150.000 (Rp 1 juta) membutuhkan waktu 28 tahun, bertanya-tanya berapa umur Anda saat itu? maka Anda pasti akan mengatakan bahwa saya dapat mencari dana untuk saya lakukan, jangan bercanda, orang kaya yang memiliki otak akan melihat Anda $ 1.000 akun perdagangan dan memberi Anda uang besar?

Jadi pedagang dengan modal kecil dalam kondisi perdagangan leverage, harus bertujuan untuk keuntungan tinggi leverage, atau apa pun yang Anda lakukan akan sia-sia! pedagang dengan modal kecil sangat sulit, cara perdagangan yang mudah tidak dapat membawa keuntungan tinggi leverage, tetapi untuk mencapai keuntungan tinggi leverage harus menemukan cara perdagangan yang unik, juga harus menanggung risiko leverage yang besar untuk mendapatkan keuntungan tinggi leverage, yang membuat reposisi menjadi pedagang dengan modal kecil satu-satunya cara untuk mendapatkan uang pertama!

Meskipun tidak ada standar yang sama, namun jika perdagangan dalam sehari dengan keuntungan rata-rata 10% per bulan sebagai standar, maka keuntungan tahunan 120%, maka pengembalian keuntungan selama lebih dari 6 tahun dapat melebihi 150.000 USD (sekitar 1 juta RMB), yang seharusnya menjadi standar yang masuk akal.

Perbandingan antara perdagangan dalam sehari dengan perdagangan ringan dan perdagangan berat dengan model perdagangan klasik tradisional yang berpegang pada rasio kerugian tinggi, rasio kemenangan rendah, dan frekuensi menengah, rasio kerugian 3: 1 sesuai dengan model standar, rasio kemenangan harus tetap lebih dari 33% (tiga kemenangan satu kemenangan), untuk mempertahankan modal dasar;

Dalam perdagangan sehari-hari, 25 stop loss sudah menjadi persyaratan yang lebih rendah untuk menghindari pasar yang bergejolak, dan ada juga teman yang mencoba untuk mencapai rasio kerugian yang tinggi dengan stop loss yang lebih rendah, seperti 10 stop loss, tetapi ruang stop loss seperti itu sangat mudah dicerna oleh pasar, jadi tidak masuk akal.

Jadi ada orang yang akan berkata, “Saya bisa memilih contoh sistem win rate tinggi, trading dengan risiko rendah, bukankah itu omong kosong, bisa mencapai win rate tinggi di bawah standar stop loss, mengapa harus melakukan trading dengan risiko rendah?

Model perdagangan klasik tradisional dengan rasio keuntungan tinggi, tingkat kemenangan rendah, frekuensi sedang, frekuensi sedang adalah lebih masuk akal untuk 1 unit per hari, maka dengan menghitung 21 unit per bulan, Anda harus gagal kehilangan 14 unit per bulan, hanya 7 unit yang berhasil, tetapi sebenarnya tidak mungkin dicapai, karena keuntungan akan dibatasi oleh nilai rata-rata fluktuasi, dan pengaruh kebisingan pasar yang tidak teratur dan tidak teratur dalam waktu lama, setelah semua, peluang untuk mencapai 75 poin keuntungan dalam waktu singkat terlalu kecil.

Untuk sistem perdagangan yang saya lakukan dengan kerugian tinggi, frekuensi menengah, dan tingkat kemenangan rendah dalam satu hari, itu karena terlalu sedikit peluang untuk mencapai kerugian standar, bahkan jika saya menghentikan sebagian besar perdagangan yang seharusnya mencapai standar kerugian dengan posisi yang rata, tetapi hasilnya, tingkat keuntungan modal hanya bisa bertahan selama berbulan-bulan.

Saya juga ingin menekankan bahwa model perdagangan dengan posisi rendah, rasio keuntungan tinggi, rasio kemenangan rendah, dan frekuensi menengah dalam satu hari, hambatan terbesar adalah bahwa sangat sulit untuk mempertahankan kestabilan emosi dalam jangka waktu yang lama (untuk mendapatkan rasio keuntungan yang tinggi, sebagian besar kondisi fluktuasi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memegang posisi, sehingga fluktuasi emosi dalam proses memegang posisi dapat membuat posisi sangat tidak stabil);

Dalam model sistem perdagangan dalam sehari dengan posisi berat, rasio kerugian rendah, frekuensi rendah, dan tingkat kemenangan tinggi, ekspektasi keuntungan yang lebih rendah membuat waktu memegang posisi lebih pendek, keuntungan lebih mudah dicapai, frekuensi rendah membantu untuk memusatkan perhatian, tingkat kemenangan yang tinggi membantu meningkatkan kepercayaan diri perdagangan, dan terakhir, posisi berat dapat meningkatkan keuntungan aktual, karena adanya stop loss tetap yang lebih rendah, membuat risiko terkendali, membuat keuntungan lebih stabil.

Juga 50.000 dolar AS, perdagangan ringan dengan kerugian 25 poin tidak lebih dari 2% dari modal, Anda dapat membuka posisi 4 euro dolar, perdagangan berat dengan kerugian 25 poin tidak lebih dari 12% dari modal, Anda dapat membuka posisi 24 euro dolar; belum lagi berbagai hambatan serius dalam perdagangan ringan dalam sehari, dengan 21 unit per bulan, tingkat kemenangan 33%, rasio kerugian 3: 1, menghasilkan tingkat keuntungan bulanan 14%. Bagaimana jika tingkat kemenangan lebih rendah dari 33%?

Ini adalah masalah yang ada di dunia nyata, dalam situasi nyata, model sistem perdagangan dalam sehari dengan rasio untung rugi tinggi, biasanya tingkat kemenangan pasti lebih rendah dari 33%, rasio untung rugi rata-rata pasti lebih rendah dari 3: 1, tetapi rasio untung rugi perdagangan sebenarnya dapat ditingkatkan menjadi lebih dari 3: 1 melalui pengalaman, tetapi yang ditingkatkan bukan keuntungan, tetapi mengurangi kerugian rata-rata.

Oleh karena itu, dalam kesulitan berat, pendapatan bulanan yang dapat mempertahankan margin sekitar 5% sudah menjadi prestasi yang sangat signifikan, bertanya-tanya apakah Anda dapat menemukan pedagang ringan dalam sehari yang sukses.

Sementara itu, dalam perdagangan saham dalam sehari, rasio untung rugi 1: 1, tingkat kemenangan 67%, 9 transaksi per bulan, dengan 50.000 dolar AS dan 24 tangan euro dolar AS, keuntungan 75 poin per bulan, keuntungan nyata 18.000 dolar AS, sesuai dengan tingkat keuntungan yang tinggi 36%.

Jika kita menghitung dengan rasio keuntungan 18 persen per bulan, jika seorang pedagang modal kecil memulai dengan \( 1.000, hanya butuh 4 tahun 4 bulan untuk mencapai target \) 150.000 (Rp 1 juta), jika kita menghitung dengan rasio 36 persen per bulan, jika seorang pedagang modal kecil memulai dengan \( 1.000, bahkan hanya membutuhkan 3 tahun untuk mencapai target \) 150.000 (Rp 1 juta), apakah kecepatan pertumbuhan seperti itu tidak cukup?

Dikutip dari Weibo