Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada Agustus 206 SM hingga awal 202 SM, perang besar-besaran yang dilakukan oleh dua kelompok besar Raja Sichuan yang berjuang untuk kekuasaan, yang secara historis disebut sebagai Pertempuran Chu Han, berakhir dengan kemenangan. Mengapa membicarakan kisah ini, di pasar keuangan, tidak ada yang bisa selalu menang, dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka adalah anak yang lahir dari kematian, baik itu Buffett, dewa investasi nilai, atau raksasa keuangan, George Soros, para legenda mereka pernah gagal, tetapi sejauh ini mereka selalu berada di puncak industri ini.
Mengapa?
"Mengambil lebih banyak daripada kehilangan".
Jika Anda melakukan transaksi apapun, tujuan Anda selalu satu: mendapatkan keuntungan.
Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan, Anda harus mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan.
1.不断提高交易的胜率
2.不断扩大自己的盈亏比
Rasio kemenangan = kemenangan × total transaksi x 100%
Mengenai peluang menang, saya yakin tidak ada keraguan, saya ingin setiap perdagangan saya menguntungkan, dalam kondisi rasio laba rugi 1:1, ketika peluang menang saya lebih tinggi, hasil akhirnya saya tentu saja mendapatkan keuntungan lebih banyak. Jadi, dalam perdagangan, apakah peluang menang adalah satu-satunya faktor penentu?
NO, ada satu hal lagi, ada rasio laba rugi. Setiap kali uang yang Anda hasilkan dalam perdagangan forex selalu berubah, mungkin saya menang 50 poin kali ini, menang 60 poin berikutnya, dan kehilangan 100 poin berikutnya.
Apa itu keuntungan dan kerugian?
Rasio laba rugi = rata-rata jumlah yang dimenangkan / rata-rata jumlah yang hilang.
Sebagai contoh: (tidak memperhitungkan biaya transaksi)
Misalkan seorang pedagang forex memiliki catatan transaksi selama satu tahun:
Jumlah total 305
Semua kemenangan 91,5 kali (satu kali tidak menang dan kalah)
Semua yang kita kehilangan adalah 213,5 kali.
Rata-rata jumlah yang dimenangkan 35 (menang = menang, kalah = kehilangan)
Rata-rata kerugian 8.15
Total kerugian = semua kemenangan * rata-rata jumlah kemenangan - semua kerugian * rata-rata jumlah kerugian = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460
Rasio kemenangan = semua kemenangan / total kemenangan * 100% = 91.5/30.5 * 100 persen = 30 persen
Rasio laba rugi = rata-rata keuntungan / rata-rata kerugian = 35 / 8.15 = 4.3
Hal yang jelas adalah bahwa trader ini hanya memiliki peluang menang 30%, namun karena keuntungan lebih besar dari kerugian, total kerugian masih menguntungkan.
Kita lihat contoh lain:
Jumlah total tidak berubah, jumlah kemenangan dan jumlah kekalahan disesuaikan, rata-rata jumlah kemenangan dan rata-rata jumlah kekalahan disesuaikan.
Jumlah total 305
Semua kemenangan 213.5 kali
Semua yang kita kehilangan adalah 91,5 kali.
Rata-rata jumlah yang menang adalah 8.15 (menang = menang, kalah = kehilangan)
Rata-rata kerugian 35
Total kerugian = semua kemenangan * rata-rata jumlah kemenangan - semua kerugian * rata-rata jumlah kerugian = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = - 1460
Rasio kemenangan = semua kemenangan / total kemenangan * 100% = 213.5/305 * 100 persen = 70 persen
Rasio laba rugi = rata-rata keuntungan / rata-rata kerugian = 8.15 / 35 = 0.23
Anda dapat melihat bahwa bahkan jika peluang kemenangan mencapai 70%, jika keuntungan Anda lebih rendah daripada kerugian, Anda akan tetap kehilangan.
Jika kita ingin mendapatkan keuntungan, maka berapa tingkat keuntungan dan kerugian yang kita butuhkan?
Kemungkinan menang lebih tinggi. Kemungkinan kehilangan lebih sedikit dari 1, tetapi tidak terlalu rendah atau mungkin menang.
Rasio laba rugi yang tinggi dapat menjadi sedikit lebih rendah dari 50, tetapi tidak terlalu rendah atau bisa menang.
Tentu saja, ada juga tujuan ekstrim.
Ini berarti bahwa rata-rata jumlah kemenangan lebih besar dari rata-rata jumlah kerugian, dan jumlah kemenangan lebih besar dari jumlah kerugian.
Rasio kemenangan adalah aspek yang penting dalam perdagangan nyata, tetapi pertanyaan yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa kita semakin mementingkan rasio laba rugi, mengapa?
Investor akan dikurangi biaya transaksi setiap transaksi. Dari sudut pandang investor, bahkan jika probabilitas keuntungan adalah 50 persen, 5 dari setiap 10 perdagangan adalah keuntungan, 5 perdagangan adalah kerugian, rasio keuntungan dan kerugian adalah 1:1, perdagangan dimulai lagi dan lagi, dana investasi selalu dalam permainan pengurangan negatif.
Untuk bertahan di pasar keuangan yang berubah-ubah, pertama-tama Anda harus bekerja keras dan berlatih dalam dua hal: pertama, meningkatkan peluang keuntungan; kedua, menemukan rasio laba rugi yang tepat.
Secara umum, investor umumnya menganggap bahwa rasio laba rugi 2:1 atau 3:1 adalah pilihan yang lebih masuk akal. Jika rasio laba rugi 2:1 (misalnya 50 poin laba rugi 25 poin) berarti bahwa setiap laba dapat menanggung 2 kerugian (masing-masing 50 poin laba rugi 25 poin).
Dalam hal ini, keuntungan jangka panjang dapat dicapai jika tingkat kemenangan dapat dipertahankan pada 33%, yaitu rata-rata keuntungan 1 sen dari setiap 3 transaksi; keuntungan jangka panjang dapat dicapai jika tingkat kemenangan dapat meningkat ke atas 33%.
Tentu saja, rasio laba rugi adalah indikator keterlambatan, setelah Anda melakukan banyak perdagangan, Anda menghitung rasio laba rugi Anda sendiri. Saat ini Anda akan tahu rasio laba rugi Anda sendiri kira-kira berapa. Jadi kita masuk, sulit untuk membimbing rasio laba rugi. Berapa banyak yang dapat Anda hasilkan, diberikan oleh pasar, bukan Anda menghitung.
1: Hentikan kerugian tepat waktu untuk mengendalikan risiko dalam kisaran kecil
#2: Tingkatkan Profit
3: Pastikan Anda menggunakan persentase tetap dari total dana saat ini (misalnya 3% -5%) untuk mengendalikan kerugian
4: Pastikan Anda menggunakan persentase tetap dari total dana saat ini (misalnya 9%) untuk mendapatkan keuntungan yang cukup, rasio laba rugi yang berbeda-beda dari orang ke orang.
(Tulisan ini berisi pendapat pribadi, jika ada kekurangan, silakan komentar dan tambahkan).
Pertama-tama, untuk memperbaiki salah satu pemikiran yang umum di kalangan para trader sebelumnya, apakah peluang menang yang tinggi tidak sama dengan keuntungan?!
Tetapi masalahnya adalah, mengapa sistem perdagangan dengan tingkat kemenangan tinggi harus berasumsi bahwa tidak ada stop loss atau stop loss besar? Sangat mungkin untuk mencapai tingkat kemenangan yang tinggi dengan stop loss tetap yang lebih rendah! Tentu saja tidak ada sistem perdagangan di dunia yang sesuai dengan keinginan orang, untuk mendapatkan tingkat kemenangan yang tinggi, harus dikorbankan rasio laba rugi, frekuensi perdagangan.
Misalkan sistem perdagangan dengan tingkat keberhasilan 67% (ini dalam penilaian jangka panjang saya adalah tingkat keberhasilan dasar dari sistem perdagangan intraday yang sukses, ditambah dengan penyesuaian dan penyaringan akhir, juga dapat meningkatkan 10% ke bawah), dalam pengalaman pribadi, rasio laba rugi optimal yang sesuai dengan tingkat kemenangan tinggi pada dasarnya adalah 1: 1, yang sesuai dengan frekuensi perdagangan normal umumnya sekitar 10 unit per bulan (untuk perhitungan sederhana, dengan catatan 9 unit), dalam hal ini, 3 unit per perdagangan, yaitu 2 unit sukses, 6 unit sukses, 3 unit kegagalan, dengan standar stop loss 25 poin, dapat stabil mendapatkan total keuntungan 75 poin per bulan.
Tahukah kamu? Dalam manajemen dana, manajemen posisi didasarkan pada keseimbangan tingkat keuntungan yang wajar!
Ini adalah salah paham kedua yang akan saya perbaiki, banyak orang telah berdagang dengan posisi yang sangat ringan atau dengan dana yang sangat kecil selama bertahun-tahun dan setelah mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan untuk waktu yang lama, atau akhirnya mulai mendapatkan keuntungan, mereka berpikir bahwa mereka telah melakukannya, sukses.
Tapi apa sebenarnya? trading yang mengabaikan tingkat pengembalian modal akan gagal, bahkan jika Anda akhirnya mendapatkan keuntungan. 20% keuntungan per tahun itu bagus! tapi jika Anda hanya menginvestasikan $ 1.000, bahkan jika sistem Anda stabil, itu akan memakan waktu 28 tahun untuk mencapai $ 150.000.
Jadi trader dengan modal kecil harus menargetkan tingkat laba yang tinggi dalam kondisi trading leverage, jika tidak semua yang Anda lakukan akan sia-sia! trader dengan modal kecil bekerja keras, cara trading yang mudah tidak menghasilkan tingkat laba yang tinggi, dan untuk mencapai tingkat laba yang tinggi, Anda harus menemukan cara trading yang unik, dan Anda harus menanggung risiko leverage yang besar untuk mendapatkan tingkat laba yang tinggi, yang membuat saham berat menjadi satu-satunya cara trader dengan modal kecil menuju ke tong pertama!
Meskipun tidak ada standar yang seragam, jika perdagangan intraday adalah standar dengan keuntungan bulanan rata-rata 10% dan tingkat keuntungan tahunan 120%, maka laba bersih yang dihitung lebih dari 6 tahun dapat melebihi US$150.000 (RM1 juta), yang seharusnya menjadi standar yang wajar.
Perbandingan antara perdagangan posisi ringan dan perdagangan posisi besar dalam trading intraday mengikuti model perdagangan klasik tradisional dengan rasio laba rugi tinggi, rasio kemenangan rendah, frekuensi rata-rata, menurut model standar rasio laba rugi 3: 1, rasio kemenangan harus dipertahankan di atas 33% (tiga single sukses satu), untuk dapat mempertahankan modal;
Sementara pada perdagangan intraday yang sebenarnya, stop loss 25 poin sudah menjadi persyaratan yang lebih rendah untuk menghindari kebisingan pasar yang tidak teratur, dan ada juga teman yang mencoba untuk mencapai rasio laba rugi yang lebih tinggi dengan stop loss yang lebih rendah, seperti stop loss 10 poin, tetapi ruang stop loss seperti itu sangat mudah ditelan oleh pasar, jadi tidak setuju.
Kalau begitu, pasti ada yang akan berkata, saya bisa memilih contoh sistem win-rate tinggi, trading low, bukankah itu omong kosong, bisa melakukan win-rate tinggi dengan stop loss standar, mengapa masih low? Satu-satunya kemungkinan adalah sistem trading Anda tidak matang dan stabil, bahkan tidak terverifikasi, tidak percaya diri!
Model perdagangan klasik tradisional dengan rasio laba rugi tinggi, rasio kemenangan rendah, frekuensi menengah, frekuensi menengah adalah 1 unit per hari yang lebih masuk akal, jika dihitung dengan 21 unit per bulan, maka 14 unit harus gagal dan kehilangan 14 unit per bulan, hanya 7 unit yang berhasil, tetapi sebenarnya tidak mungkin dicapai, karena keuntungan akan dibatasi oleh nilai fluktuasi rata-rata, dan dampak dari kebisingan pasar yang lama, fluktuasi yang tidak teratur, setelah semua, peluang untuk mencapai keuntungan 75 poin dalam waktu singkat sangat kecil.
Sistem perdagangan yang saya lakukan dengan rasio laba rugi tinggi, frekuensi sedang, rasio kemenangan rendah dalam sehari adalah karena peluang untuk mencapai rasio laba rugi standar terlalu kecil, bahkan jika saya menghentikan sebagian besar perdagangan yang seharusnya mencapai stop loss standar dengan kerugian rata-rata, namun hasil akhirnya adalah bahwa laba atas modal hanya dapat tetap stabil selama berbulan-bulan berturut-turut.
Saya juga ingin menekankan bahwa model trading dengan posisi yang ringan, rasio laba rugi tinggi, rasio kemenangan rendah, frekuensi rata-rata adalah hal yang paling menjengkelkan, yaitu sulit untuk mempertahankan mood yang stabil dalam pemegang jangka panjang (untuk mendapatkan rasio laba rugi tinggi, sebagian besar posisi yang terapung membutuhkan waktu pemegang yang sangat lama, sehingga fluktuasi mood dalam proses pemegang akan membuat pemegang sangat tidak stabil);
Model sistem perdagangan intraday dengan posisi besar, rasio laba rugi rendah, frekuensi rendah, rasio kemenangan tinggi, ekspektasi keuntungan yang lebih rendah memperpendek waktu kepemilikan, keuntungan yang lebih mudah dicapai, frekuensi rendah membantu untuk memusatkan perhatian, rasio kemenangan yang lebih tinggi membantu meningkatkan kepercayaan perdagangan, dan akhirnya posisi besar dapat memperbesar keuntungan yang sebenarnya, karena adanya stop loss tetap yang lebih rendah, membuat risiko terkendali dan membuat keuntungan lebih stabil.
Demikian pula, $ 50.000, perdagangan posisi ringan berdasarkan kerugian 25 poin tidak lebih dari 2% dari modal, maka dapat membuka perdagangan 4 tangan euro dolar, perdagangan posisi berat berdasarkan kerugian 25 poin tidak lebih dari 12% dari modal, maka dapat membuka perdagangan 24 tangan euro dolar; tidak menyebutkan berbagai hambatan serius dalam perdagangan posisi ringan dalam hari, berdasarkan 21 pesanan per bulan, tingkat kemenangan 33%, keuntungan dan kerugian per perhitungan 3: 1, maka tingkat keuntungan bulanan 14%.
Ini adalah masalah yang ada di dunia nyata, dalam kasus nyata, model sistem trading harian dengan rasio laba rugi tinggi, biasanya harus memiliki tingkat kemenangan yang lebih rendah dari 33% dan rasio laba rugi rata-rata teoritis harus lebih rendah dari 3:1, tetapi rasio laba rugi dari perdagangan nyata dapat ditingkatkan melalui pengalaman menjadi lebih dari 3:1, tetapi peningkatan bukan keuntungan, tetapi mengurangi kerugian rata-rata.
Jadi, dalam situasi sulit, keuntungan bulanan yang dapat mempertahankan tingkat keuntungan sekitar 5% sudah menjadi prestasi yang sangat signifikan.
Sementara perdagangan besar di Jepang, rasio keuntungan dan kerugian 1:1, tingkat kemenangan 67%, 9 transaksi per bulan, untuk perdagangan 50.000 dolar AS dan 24 tangan euro dolar AS, keuntungan 75 poin per bulan, keuntungan sebenarnya mencapai 18.000 dolar AS, yang sesuai dengan tingkat keuntungan modal hingga 36%.
Jika dihitung berdasarkan rasio 18% dari keuntungan bulanan, jika seorang pedagang modal kecil memulai dengan $ 1.000, hanya membutuhkan waktu 4 tahun dan 4 bulan untuk mencapai target $ 150.000; jika dihitung berdasarkan rasio 36% dari teori bulanan, jika seorang pedagang modal kecil memulai dengan $ 1.000, apalagi hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai target $ 150.000, apakah itu tidak cukup?
Dibaca dari WeChat
dash.yuanSaya ingin bertanya, bagaimana cara menghitung tingkat kemenangan dalam tes ulang platform?