Aplikasi Pemrograman dalam Opsi

Kuantitatif atau pemrograman di pasar derivatif berkembang semakin canggih, terutama dengan berbagai alat dan teknologi TI yang meningkat, sehingga teknologi perdagangan terprogram di pasar internasional dapat dengan cepat dipindahkan ke pasar China. Tidak peduli perbedaan peraturan China dan internasional, toleransi untuk perdagangan terprogram, tidak dapat disangkal, perdagangan terprogram akan semakin banyak dan semakin baik, teknologi semakin baik, terutama jumlah data semakin banyak, kecepatan transaksi semakin cepat, reaksi manusia tidak dapat mengejar, hanya dengan bantuan metode kuantitatif untuk bertahan di pasar derivatif.

• #### Pengumpulan data

Pekerjaan pertama dari perdagangan terprogram adalah mengumpulkan data, kecuali untuk melakukan alpa saham, data akhir berjangka berfokus pada pengumpulan dan pembersihan data dari kontrak utama, jumlah data tidak besar, bahkan jika tick, juga dapat diterima. Namun, data opsi, dibandingkan dengan futures, sama sekali tidak berskala kuantitatif, dan ada opsi selama beberapa bulan, setidaknya ada lebih dari 10 opsi melihat dan lebih dari 10 opsi turun setiap bulan, sama dengan ada lebih dari 150 kontrak yang ada, dan kontrak akan meningkat seiring dengan fluktuasi pasar.

• #### Analisis: Perhitungan Indikator

Setelah data yang dikumpulkan dan disimpan, adalah mungkin indikator khusus perhitungan, selain indikator yang tidak ada di masa depan yang dapat dikompilasi, harga transaksi, volume transaksi, dan jumlah penyimpanan, lebih banyak indikator yang perlu diproses. Jika strategi perdagangan yang ingin dilakukan melibatkan faktor volatilitas atau waktu, maka perlu dilakukan perhitungan, pembongkaran, dan pengoperasian data yang sangat besar pada kontrak terkait. Setelah operasi selesai, Anda juga dapat mengkompilasi indikator yang sesuai sesuai dengan perhitungan pedagang untuk mengamati dan menelusuri sejarah dalam sampel, serta menelusuri sejarah di luar sampel.

• #### Memantau peluang perdagangan

Peluang perdagangan yang dipantau: kelas tanpa risiko, kelas perlindungan risiko rendah, perdagangan tren arah

Jenis perdagangan opsi lebih banyak dari futures, jika dari risiko rendah hingga tinggi, masing-masing adalah tanpa risiko, risiko rendah hedging, perdagangan arah, berbicara tentang pemantauan peluang perdagangan, pertama-tama perlu tahu apa yang harus dipantau, ada yang mati aturan dan rumus, ada yang benar-benar fleksibel perlu menciptakan sendiri seni perdagangan, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda yang perlu dipantau, berikut ini penjelasan singkat untuk tiga kategori.

• 1 , tidak ada risiko lelang: adalah dari put-call parity untuk mencari peluang lelang, ini adalah sesuatu yang buruk, asalkan tidak ada kesalahan dalam perhitungan, tidak ada masalah yang terlalu besar, dalam pelacakan pelacakan perlu cepat menghitung kontrak dan ruang lelang terbaik antara beberapa kontrak opsi dalam bulan yang sama dengan barang yang ditandatangani, dan kemudian memberikan petunjuk cepat.

• 2 , Hedging risiko rendah: Bagian ini sebagian besar adalah perdagangan tingkat fluktuasi, dapat didasarkan pada adaptasi kurva senyum senyum fluktuasi bulan yang sama, mengamati pengisolasian fluktuasi masing-masing kontrak, melakukan transaksi konvergensi fluktuasi, juga dapat melakukan distorsi dan konvergensi struktur fluktuasi antar bulan antara bulan yang berbeda. Bagian ini perdagangan adalah kontrak opsi setidaknya dua kaki, banyak faktor risiko yang terlindungi, tetapi tidak sepenuhnya tanpa risiko, sehingga disebut sebagai risiko rendah.

• 1. perdagangan tren arah: jenis perdagangan harus menjadi perpanjangan dari strategi CTA berjangka, yang awalnya didasarkan pada analisis harga berjangka penilaian dan identifikasi, mencari relatif menguntungkan titik-titik untuk mengambil keuntungan dari gelombang atau gelombang bergolak, pedagang perlu menyusun indikator yang terkait untuk membentuk logika perdagangan tertentu dan melakukan pemantauan, setelah menambahkan opsi, dalam logika perdagangan asli, dapat menambahkan indikator khusus opsi, seperti volatilitas atau perdagangan opsi daya beli, meningkatkan dimensi perdagangan, memperbaiki model perdagangan.

• Eksekusi transaksi

Eksekusi perdagangan: kelas tanpa risiko, kelas perlindungan risiko rendah, perdagangan tren negatif

Pemantauan ketiga jenis peluang perdagangan di atas dilakukan setelah transaksi dilakukan, yang juga dijelaskan sebagai berikut:

• 1 , Arbitrage tanpa risiko: Setelah menemukan peluang perdagangan, Anda perlu mengirimkan 3-4 instruksi perdagangan dengan cepat, dan Anda juga harus siap untuk melakukan penarikan atau perbaikan setelah salah satu kaki tidak bertransaksi. Langkah-langkah ini telah dikontrol oleh program. Selain proses eksekusi yang stabil, Anda juga perlu kecepatan tercepat, karena semua orang melihat, peluang tersebut sedikit melewatkan, hanya bisa menjadi yang pertama, yang kedua adalah nol poin.

• 2 , hedging risiko rendah: kesempatan perdagangan ini tidak mati, sehingga pemantauan kesempatan perdagangan didasarkan pada pemahaman masing-masing, sehingga semua orang tidak akan memiliki waktu perdagangan yang sama, tidak akan berkerumun, tetapi masih terlibat dalam perdagangan multi-kaki, sehingga instruksi pengiriman cepat dan pengolahan selanjutnya, mirip dengan risiko tanpa risiko.

• 3 , perdagangan tren arah: jenis transaksi ini lebih mudah, biasanya tidak ada banyak kaki, tetapi perlu diperhatikan adalah strategi arah CTA yang asli, perlu untuk mengubah posisi berjangka menjadi opsi yang tepat, mungkin semua ke dalam strategi pembeli, yaitu ketika muncul sinyal multihead, mengubah posisi berjangka menjadi membeli opsi opsi; ketika muncul sinyal kosong, membeli posisi opsi yang lebih rendah dan membeli opsi opsi. Tentu saja, semua dapat diubah menjadi strategi penjual atau bahkan kombinasi strategi dua atau lebih kaki, tidak rumit dalam pelaksanaan, kunci adalah bagaimana mengubah ke dalam jenis strategi yang tepat, dan kemudian memiliki kesempatan untuk berbagi.

• Manajemen Risiko

Setelah melakukan perdagangan, posisi yang diperoleh di tangan memerlukan manajemen risiko yang relevan, probabilitas risiko tanpa risiko tidak perlu dikelola, asalkan memperhatikan kondisi penggunaan dana; untuk jenis perlindungan risiko rendah, perlu dilakukan pemantauan di dalam atau di belakang beberapa faktor risiko, bagaimana titik kritis masing-masing faktor risiko ditetapkan, bagaimana posisi disesuaikan dengan titik kritis, tergantung pada preferensi dan preferensi kapitalis dari tim perdagangan. Untuk perdagangan tren arah, asalkan memperhatikan proporsi penggunaan dana, yaitu, kemungkinan risiko lainnya sudah terwujud dalam logika perdagangan asli, jika peningkatan besarnya risiko memegang posisi, itu berarti bahwa logika perdagangan asli mungkin tidak berlaku untuk perilaku harga saat ini, perlu dilakukan modifikasi logika.

• #### Pemantauan multi-dimensi dari karakteristik pasar dan peluang perdagangan

Perdagangan opsi sangat bergantung pada pemrograman, karena lebih banyak dimensi volatilitas dan waktu yang dapat diamati, dan juga lebih banyak jenis metode perdagangan, melakukan perdagangan melalui metode pemrograman atau kuantitatif adalah pekerjaan yang diperlukan dan tidak dapat dihindari, dan saya pikir persiapan kuantitatif seperti itu dapat membuat tim perdagangan lebih jelas tentang perilaku harga benda-benda, pengamatan penggunaan yang memadai, pemantauan perdagangan multi-dimensi dapat membuat sistem perdagangan lebih matang, tidak hanya membantu pertumbuhan tim perdagangan, tetapi juga membantu keseluruhan pengembangan pasar.

Dikutip dari Option House