Hello~Welcome come to my channel！

Selamat datang semua trader di channel saya. Saya Zuoshoujun, seorang Quant Developer, yang mengembangkan strategi trading full-stack seperti CTA & HFT & Arbitrage. Berkat platform FMZ, saya akan berbagi lebih banyak konten terkait pengembangan kuantitatif di saluran kuantitatif saya dan bekerja dengan semua pedagang untuk menjaga kemakmuran komunitas kuantitatif.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi saluran saya ~ Saya menunggu Anda di sini【Pondok Kuantitatif Sang Pembuat】

Hari ini, Quantitative Hut dari Zuoshoujun menghadirkan kepada Anda peningkatan dan transformasi faktor PSY (Psychological Line). Cara menambahkan lebih banyak informasi pasar dari perspektif faktor yang sederhana, dan mengubahnya selangkah demi selangkah, dan akhirnya menjadi logika yang lebih jelas. faktor seks! ! ! Tentu saja, setelah membaca artikel ini, Anda dapat memasukkan faktor PSY yang dimodifikasi ke dalam perpustakaan faktor Anda sendiri dan menjadikannya senjata yang ampuh~

BAGIAN 1 [Faktor PSY Awal]

Faktor PSY (garis psikologis) adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk mengukur dampak emosi pelaku pasar terhadap tren harga. Ini adalah indikator emosional yang mempelajari fluktuasi psikologis investor dalam menanggapi fluktuasi pasar. Ini adalah indikator energi dan fluktuasi. Indikator kelas. Ini memiliki signifikansi referensi tertentu untuk analisis dan penilaian tren pasar jangka pendek.

Faktor PSY pertama kali diusulkan oleh Dr. Wang Yawei pada tahun 1991. Ia percaya bahwa perubahan psikologis di pasar terkait erat dengan tren harga, dan mengukur perubahan psikologis tersebut sebagai faktor PSY. Sebagai indikator untuk menganalisis naik turunnya pasar, faktor PSY menghitung kekuatan total posisi panjang dan pendek dalam N garis K dari perspektif waktu untuk menggambarkan apakah pasar saat ini kuat atau lemah, dan apakah pasar sedang kelebihan beli atau kelebihan jual. Ia terutama mengukur ketahanan psikologis investor dengan menghitung jumlah garis K yang naik dalam N garis K, yang menyediakan referensi bagi investor untuk melakukan operasi pembelian dan penjualan.

Faktor PSY didasarkan pada jumlah hari kenaikan atau penurunan harga penutupan selama periode waktu tertentu. Metode perhitungannya sangat sederhana. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: PSY = (N jumlah hari kenaikan harga penutupan dalam N baris K) / N)*100, di mana N siklus mewakili siklus komputasi yang dipilih, yang bisa berupa hari, minggu, atau bulan, dan seterusnya. Hari naik merujuk pada jumlah hari perdagangan dengan harga naik dalam periode N. Kode sumber fungsi faktor PSY awal berdasarkan platform FMZ:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// 使用示例
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

BAGIAN 2 [Meningkatkan faktor PSY (PSY+HARGA)]

Faktor PSY pada dasarnya adalah faktor momentum. Faktor ini mengukur perbandingan akar pangkat naik dan turun selama kurun waktu tertentu di masa lalu. Tujuannya adalah untuk menemukan pihak dengan pangkat lebih besar selama kurun waktu tersebut. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, faktor PSY hanya mempertimbangkan apakah garis BAR naik atau turun. Tidak adanya deskripsi BAR itu sendiri membuat kita tidak dapat menilai kekuatan pasar, sehingga menghasilkan situasi berikut.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, fitur khusus berupa garis positif besar tidak tercermin dalam indikator PSY. Garis tersebut hanya dianggap sebagai garis naik dan tidak berbeda dengan garis negatif kecil sebelumnya. Inilah masalahnya. Jumlah kenaikan dan penurunan tidak dapat sepenuhnya menggambarkan besaran dan arah perubahan harga. Oleh karena itu, ide perbaikan pertama kami adalah menghitung perubahan harga tertimbang setiap BAR, Abs(C-C[1]) untuk mencerminkan besarnya gaya naik dan turun. Kode sumber fungsi faktor PSY+PRICE awal berdasarkan platform FMZ:

BAGIAN 3 [Faktor PSY Final (PSY+HARGA+VOL)]

Setelah transformasi pada langkah sebelumnya, faktor PSY yang ditransformasikan dapat lebih mencerminkan kekuatan dan kelemahan pada periode waktu lampau, tetapi jika kenaikan dan penurunan pada periode waktu lampau pada dasarnya sama, maka tidak dapat dibedakan dengan baik. Saat ini, kami terus menambahkan faktor volume perdagangan. Dalam efek momentum, peningkatan volume menunjukkan pasar yang lebih aktif, dan peningkatan volume dapat mengonfirmasi arah momentum dengan lebih baik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Oleh karena itu, pada faktor PSY terakhir, kami terus menambahkan bobot faktor volume, VOLUME*Abs(C-C[1]), kode sumber fungsi faktor PSY+PRICE awal berdasarkan platform FMZ:

BAGIAN 4 [Konstruksi sinyal perdagangan faktor PSY]

Berdasarkan faktor PSY+PRICE+VOL final yang dibangun pada artikel sebelumnya, kami mencoba mengusulkan konstruksi sinyal momentum berikut:

• psy[0] > X (Pada periode waktu lampau, rasio kekuatan beberapa pihak lebih besar dari nilai X)
• psy[[0] < Y (Pada periode waktu lampau, rasio kekuatan beberapa pihak lebih kecil dari nilai Y)
• psy[0] > psy[1] or psy[0] > psyma (Dalam kurun waktu lampau, rasio beberapa kekuatan telah meningkat)
• psy[0] < psy[1] or psy[[0] < psyma (rasio kekuatan beberapa pihak telah menurun selama periode waktu terakhir)

Kami merancang strategi momentum sederhana menggunakan sinyal untuk mendeteksi faktor

• Panjang: PSY[0] > 70; Datar panjang: PSY[0] < 30;
• Pendek: PSY[0] < 30; Tutup pendek: PSY[0] > 70;

Menggunakan kontrak berbasis Binance U, parameter faktor PSY dirancang menjadi 12, pengujian ulang kontrak BTC-USDT, ETH-USDT, periodenya dari 2020-02-01 hingga 2021-12-31, slippage 10, biaya penanganan 50.000, Leverage 10 kali, 5% dari sisa pokok untuk setiap posisi:

BTC-USDT：

ETH-USDT：

BAGIAN 5 [Ringkasan]

Artikel ini telah memperbarui dan mengubah faktor psi tradisional. Faktor psi+harga+volume yang dihasilkan dapat mengukur kekuatan gaya beli dan jual pada periode sebelumnya pada tingkat kuantitas dan harga, menggunakan perbandingan numerik tetap atau kekuatannya sendiri. Perbandingan ini memungkinkan konstruksi sinyal momentum/pembalikan yang sesuai. Artikel ini akhirnya menetapkan sinyal numerik yang tetap dan melakukan uji ulang strategi sederhana. Ditemukan bahwa faktor psy+price+vol dapat menangkap pergerakan momentum di pasar yang bergejolak dan memperoleh pengembalian yang diharapkan positif sampai batas tertentu. Setelahnya, lebih banyak bentuk sinyal dapat dibangun, lebih banyak kategori pengujian faktor dapat dilakukan, dan akhirnya ditambahkan ke pustaka strategi yang ada.

Selamat datang di gubuk kuantitatif tangan lagi~

Terima kasih kepada platform FMZ yang tidak menciptakan kembali roda di balik pintu tertutup, dan menyediakan platform komunikasi yang hebat bagi sebagian besar pedagang. Jalan menuju perdagangan memang berliku-liku, tetapi para pedagang tetap bersemangat. Hanya dengan terus belajar dari berbagi cerita para senior di platform FMZ, mereka dapat terus berkembang. Saya berharap FMZ makin lama makin baik, dan saya berharap semua pedagang memperoleh keuntungan jangka panjang.