Dari

Teman baik saya Ran bertanya kepada saya beberapa kali tahun lalu apakah saya bisa menulis strategi intraday. Banyak teman juga meminta saya untuk menulis strategi grid dan pembuat pasar. Namun, saya biasanya langsung menolaknya. Mengenai strategi ini, pertama-tama, Anda harus memiliki dasar matematika yang kuat, minimal gelar Ph.D. dalam matematika. Selain itu, perbandingan kuantitatif frekuensi tinggi lebih banyak menyangkut sumber daya keuangan, seperti jumlah dana dan kecepatan jalur lebar. Yang paling penting, ini bertentangan dengan pemahaman saya tentang perdagangan.

Jadi, apakah ada cara lain untuk melakukan perdagangan frekuensi tinggi? Tentu saja ada. Hari ini kami akan memperkenalkan strategi pembalikan rata-rata RSI yang dikembangkan oleh Larry Connors.

Perkenalan

Strategi RSI2 adalah strategi perdagangan pembalikan rata-rata yang cukup sederhana yang dikembangkan oleh Larry Connors. Operasi jual beli terutama dilakukan pada masa koreksi harga. Ketika RSI2 turun di bawah 10, maka dianggap jenuh jual dan pedagang harus mencari peluang beli. Jika RSI2 naik di atas 90, maka dianggap jenuh beli dan pedagang sebaiknya mencari peluang jual. Ini adalah strategi jangka pendek yang cukup agresif yang dirancang untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung. Ini tidak dirancang untuk mengidentifikasi puncak atau dasar utama.

Strategi

Strategi ini memiliki empat langkah. 1. Gunakan rata-rata pergerakan jangka panjang untuk mengidentifikasi tren utama; Connors menyarankan rata-rata pergerakan 200 hari. Tren jangka panjang naik ketika berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari dan turun ketika berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Pedagang hendaknya mencari peluang beli di atas MA 200 hari dan peluang jual pendek di bawah MA 200 hari.

1. Pilih rentang RSI untuk menentukan peluang membeli atau menjual. Connors menguji level RSI antara 0 dan 10 untuk membeli dan antara 90 dan 100 untuk menjual. (Berdasarkan harga penutupan) Ia menemukan bahwa membeli saat RSI turun di bawah 5 akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi daripada membeli saat turun di bawah 10. Semakin rendah RSI, semakin tinggi keuntungan dari posisi panjang berikutnya. Dengan demikian, keuntungan dari penjualan pendek ketika RSI di atas 95 lebih tinggi daripada ketika di atas 90.

2. Melibatkan pesanan beli atau jual pendek aktual dan waktu saat pesanan tersebut ditempatkan. Connors menganjurkan pendekatan “dekat”. Menunggu penutupan untuk membuka posisi memberi pedagang fleksibilitas lebih besar dan dapat meningkatkan level masuk.

3. Atur posisi keluar.

Di mana pemberhentian harus ditempatkan? Connors tidak menganjurkan penggunaan stop loss. Ya, Anda tidak salah baca. Dalam pengujian kuantitatif terhadap ratusan ribu perdagangan, Connors menemukan bahwa penggunaan penghentian sebenarnya “merugikan” kinerja.

Namun dalam contoh tersebut, Connors menyarankan untuk menghentikan posisi panjang di atas MA 5 hari dan posisi pendek di bawah MA 5 hari. Jelas, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang dapat diakhiri dengan cepat. Atau pertimbangkan untuk menetapkan trailing stop atau mengadopsi strategi synthetic stop SAR. Kadang-kadang pasar memang bergerak ke atas, dan tidak menggunakan stop loss dapat mengakibatkan kerugian berlebihan dan kerugian besar. Hal ini mengharuskan pengguna untuk mempertimbangkan dan memutuskan sendiri.

Contoh Verifikasi Transaksi Perdagangan

Grafik di bawah menunjukkan Dow Jones Industrial Average SPDR (DIA) beserta SMA 200 hari (merah), SMA 5 periode (merah muda), dan RSI 2 periode. Sinyal bullish terjadi ketika DIA berada di atas SMA 200 hari dan RSI (2) turun ke 5 atau di bawahnya. Sinyal bearish terjadi ketika DIA berada di bawah SMA 200 hari dan RSI (2) naik ke 95 atau lebih tinggi. Selama 12 bulan ini, ada 7 sinyal, 4 bullish dan 3 bearish. Dari 4 sinyal bullish, DIA naik 3 dari 4 kali, yang berarti sinyal-sinyal ini dapat menguntungkan. Dari 4 sinyal bearish, DIA hanya jatuh 1 kali. Setelah sinyal bearish pada bulan Oktober, DIA menembus rata-rata pergerakan 200 harinya. Setelah berada di atas MA 200-hari, RSI2 tidak akan turun ke 5 atau lebih rendah untuk menghasilkan sinyal beli lainnya. Mengenai untung rugi, akan tergantung pada level stop loss dan take profit.

Contoh kedua menunjukkan Apple (APL), yang telah berada di atas rata-rata pergerakan 200 harinya untuk sebagian besar periode waktu. Selama periode ini, sedikitnya ada sepuluh sinyal beli. Saat APL mengalami penurunan yang zig-zag dari akhir Februari hingga pertengahan Juni 2011, sulit untuk menghindari kerugian pada lima indikator pertama. Lima sinyal terakhir berkinerja jauh lebih baik saat APL bergerak naik secara zig-zag dari Agustus hingga Januari. Seperti yang dapat Anda lihat pada grafik ini, banyak sinyal yang muncul lebih awal. Dengan kata lain, Apple jatuh ke titik terendah baru setelah sinyal beli awal dan kemudian bangkit kembali.

Kesimpulan

Strategi RSI2 menawarkan kesempatan kepada pedagang untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung. Connors mencatat bahwa pedagang harus membeli saat terjadi kemunduran, bukan saat terjadi penembusan. Sebaliknya, pedagang harus menjual pantulan yang sudah jenuh jual daripada mendukung penembusan. Strategi ini sesuai dengan filosofinya. Meskipun pengujian Connors menunjukkan bahwa penghentian memengaruhi kinerja, adalah bijaksana bagi pedagang untuk mengembangkan strategi keluar dan stop-loss untuk sistem perdagangan apa pun. Pedagang dapat keluar dari posisi panjang ketika situasi menjadi jenuh beli atau ketika stop loss ditetapkan. Demikian pula, pedagang dapat keluar dari posisi short ketika kondisi menjadi oversold. Gunakan ide-ide ini untuk meningkatkan gaya perdagangan Anda, preferensi risiko-hadiah, dan penilaian pribadi Anda.

Tampilan kode sumber FMZ

Strategi Connors relatif sederhana dan ditulis secara sederhana menggunakan bahasa Mai. (Semua orang bisa mengerti) Karena strategi awalnya dirancang untuk saham AS, rata-rata pergerakan 200 hari digunakan sebagai referensi. Di bidang mata uang digital dengan volatilitas yang lebih besar, ini tepat untuk pengembalian nilai jangka pendek. Jadi kami menyesuaikan rentang waktu menjadi 15 menit dan periode MA menjadi 70. Dan gunakan leverage 1x untuk pengujian ulang perdagangan.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

Salinan strategi https://www.fmz.com/strategy/207157

Efek Pengujian Kembali

Setelah pengujian ulang sistem, kami melihat bahwa tingkat kemenangan keseluruhan strategi RSI lebih tinggi. Kami cukup puas dengan kinerjanya. Retracement maksimum terjadi pada 312. Kondisi pasar yang ekstrem akan menyebabkan kerusakan besar pada strategi seperti pengembalian osilasi.

Penyempurnaan

Setelah RSI2 melonjak di atas 95, pasar dapat terus bergerak lebih tinggi; Setelah RSI2 turun di bawah 5, pasar dapat terus bergerak lebih rendah. Untuk mengoreksi situasi ini, kita mungkin ingin melibatkan analisis OHLCV, pola grafik intraday, indikator momentum lainnya, dll.

Setelah RSI2 melonjak di atas 95, pasar dapat terus bergerak naik dan berbahaya untuk membuka posisi short. Pedagang dapat mempertimbangkan untuk menyaring sinyal ini dengan menunggu RSI2 kembali di bawah garis tengahnya 50.

Referensi

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421