Strategi perdagangan kombinasi multi-faktor
ChaoZhang
Strategi ini menggunakan berbagai jenis indikator teknis untuk membentuk strategi perdagangan kuantitatif yang komprehensif. Strategi ini menggabungkan keunggulan dari berbagai faktor untuk meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Prinsip-prinsip Strategi:
Perhitungkan 123 indikator reversal untuk melihat apakah harga telah mengalami reversal tiga hari.
Perhitungan Elder Bearish Index untuk melihat apakah harga telah oversold.
Bila keduanya mengeluarkan sinyal beli, maka dilakukan multiplikasi. Bila keduanya mengeluarkan sinyal jual, maka dilakukan shorting.
Dengan memverifikasi faktor indikator, dapat secara efektif memfilter beberapa sinyal perdagangan bising.
Kombinasi dari berbagai jenis indikator dapat meningkatkan penilaian terhadap situasi pasar.
Keuntungan dari strategi ini:
Verifikasi multi-faktor dapat mengurangi kemungkinan transaksi yang salah.
Meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi situasi pasar yang kompleks.
Kombinasi strategi parameter yang lebih sulit untuk dioptimalkan, memiliki beberapa keuntungan.
Bahaya dari strategi ini:
Kombinasi multi-indikator membutuhkan waktu untuk mengoptimalkan parameter untuk mencapai kecocokan optimal.
Ada kemungkinan sinyal tidak konsisten antara indikator yang berbeda.
Stabilitas keseluruhan dari strategi kombinasi mungkin lebih rendah daripada strategi indikator tunggal.
Kesimpulannya, strategi ini dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dengan menggabungkan keunggulan dari beberapa faktor. Namun, perlu diperhatikan masalah kecocokan antara berbagai indikator, dengan pengoptimalan parameter yang ketat untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang stabil.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/05/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Elder Ray (Bear Power) ", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )