Strategi Perdagangan Filter Penembusan Bullish EMA
ChaoZhang
Strategi ini hanya melakukan beberapa operasi, menggunakan ATR untuk membangun saluran, memfilter sinyal palsu dari EMA rata-rata, mengejar perdagangan multihead yang stabil. Strategi ini termasuk dalam kategori strategi pelacakan tren.
Prinsip-prinsip Strategi:
Perhitungan rata-rata EMA n periode, yang mewakili tren jangka panjang.
Hitung ATR untuk n siklus, dan bangun saluran jangkauan naik dan turun.
Bila harga naik dari bawah ke atas, lakukan beberapa operasi.
Bila harga dari atas ke bawah menembus saluran bawah, maka dilakukan posisi multiflat.
Pengaturan saluran ATR dapat secara efektif memfilter terobosan palsu kecil atau jangka pendek.
Keuntungan dari strategi ini:
Menggunakan penilaian saluran ATR, dapat meningkatkan keandalan multi sinyal.
Hanya dengan melakukan lebih banyak, Anda dapat mengurangi kesulitan dalam menilai dan mengurangi risiko.
Optimasi parameter sederhana, mudah untuk menangani berbagai jenis pasar.
Bahaya dari strategi ini:
Hanya dengan melakukan lebih banyak, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan tambahan dari tindakan yang tidak ada.
EMA dan ATR memiliki masalah keterlambatan, dan tidak masuk dengan baik.
Di tengah pasar yang terus bergoyang, sulit untuk mendapatkan sinyal yang terus menerus.
Kesimpulannya, strategi ini adalah strategi yang sederhana untuk mengikuti tren, yang dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam situasi multi-head, tetapi perlu waspada terhadap masalah lag dan terus-menerus bergoyang.
/*backtest
start: 2020-09-11 00:00:00
end: 2021-04-17 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(21, minval=1, title="Length")
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len)
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=green, transp=50, linewidth = 4)
plot(average, title="average", color=red, transp=50, linewidth = 4)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=red, transp=50, linewidth = 1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=red, transp=50, linewidth = 1)
fill(a2, a1, color=red, transp=95)