Strategi perdagangan ambang batas penilaian kombinasi HullMA Ganda
ChaoZhang
Strategi ini melakukan perdagangan dengan menggunakan kombinasi dua Hull Moving Average dan K-Line Comparison, dan menetapkan nilai terendah untuk penilaian kondisi kosong. Selain itu, harga stop loss juga diatur untuk manajemen risiko.
Prinsip-prinsip Strategi:
Hitung moving average ganda Hull dan bandingkan nilai saat ini dengan ukuran periode sebelumnya.
Menghitung perubahan harga penutupan pada hari K, dan menetapkan batas penilaian kosong.
Bila di jalur cepat melewati jalur lambat, dan perubahan harian melebihi nilai ambang. Bila di jalur cepat melewati jalur lambat, dan perubahan harian di bawah nilai ambang, kosong.
Tetapkan harga Stop Loss Fixed. Aktifkan posisi kosong saat harga mencapai Stop Loss.
Anda juga dapat mengatur jumlah maksimum untuk membuka posisi.
Keuntungan dari strategi ini:
HullMA ganda dapat meningkatkan akurasi penilaian.
Pengaturan nilai ambang untuk menghindari terbaliknya harga minor.
Stop Loss Helps Lock Profits dan Mengontrol Risiko
Bahaya dari strategi ini:
Tetapkan ambang batas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dan Anda akan kehilangan peluang perdagangan.
Harga Stop Loss Fixed Stop Loss tidak dapat disesuaikan secara fleksibel dan ada risiko pengaturan yang tidak masuk akal.
HullMA dan pergeseran harian memiliki masalah keterlambatan.
Kesimpulannya, strategi ini dapat meningkatkan stabilitas hingga tingkat tertentu melalui penilaian dua indikator dan tindakan manajemen risiko. Namun, masih perlu memperhatikan masalah pengoptimalan parameter dan mencari konfigurasi terbaik.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-02-21 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Hull_MA_cross & Daily_Candle_cross combination with TP$ & SL$ setting
// (new script reducing effect of repaint on results)
//
strategy("Decision Threshold", shorttitle="DT", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", step=1)
p=input(ohlc4)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', p)-security(syminfo.tickerid, 'D', p[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', p[1])
closelong = n1<n2 and p<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and p>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and p>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and p<n2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)