Strategi Pelacakan Kombinasi Rata-rata Pergerakan RSI VWAP
ChaoZhang
Strategi ini menggunakan tiga indikator VWAP, EMA, dan RSI secara komprehensif untuk menilai tren dan operasi pelacakan tren. Dan menggunakan metode stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan dan menghindari perluasan mundur.
Prinsip-prinsip Strategi:
VWAP dihitung sebagai harga wajar pada hari tersebut.
Perhitungan 15 siklus EMA sebagai indikator tren garis tengah pendek.
Perhitungan RSI untuk menentukan apakah RSI berada di zona overbought atau tidak.
Ketika harga penutupan lebih tinggi dari VWAP dan EMA, dan RSI overbought, melakukan over entry.
Setting mobile stop loss line di bawah titik masuk untuk beberapa rasio tracking.
Tetapkan titik berhenti tetap untuk memastikan keuntungan.
Keuntungan dari strategi ini:
VWAP mencerminkan nilai wajar, EMA menilai tren, dan RSI mengindikasikan zona overbought, meningkatkan akurasi entry.
Stop loss yang bergerak, yang dapat menyesuaikan posisi stop loss berdasarkan harga real-time, melindungi keuntungan.
Penghentian tetap dapat mengunci keuntungan dan mengurangi pengawasan.
Bahaya dari strategi ini:
Indikator RSI dan EMA cenderung menghasilkan sinyal yang salah dalam situasi yang bergolak.
Stop loss mobile membutuhkan pengaturan yang masuk akal untuk amplitudo pelacakan, terlalu besar atau terlalu kecil akan menjadi masalah.
Tidak ada batasan untuk jumlah kerugian, dan ada risiko kerugian besar.
Kesimpulannya, strategi ini menyatukan keunggulan berbagai indikator dan melacaknya dengan cara stop loss bergerak. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam tren besar, parameter harus dioptimalkan dan risiko dikontrol secara ketat.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP+15EMA with RSI", overlay=true)
// Inputs
ema_length = input.int(15, title="EMA Length")
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(45, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_pct = input.float(0.5, title="Stop Loss %")
take_profit_pct = input.float(3.5, title="Take Profit %")
trailing_stop_pct = input.float(1, title="Trailing Stop %")
// Calculate Indicators
vwap = ta.vwap(hlc3)
ema = ta.ema(close, ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry Condition
long_entry = close > vwap and close > ema and rsi > rsi_overbought
// Exit Conditions
stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
trailing_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_pct / 100)
// Submit Orders
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Loss /Profit", "Long", profit = take_profit, stop=stop_loss, trail_offset = trailing_stop)
// Plot Indicators
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema, title="EMA", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
hline(rsi_overbought, title="RSI Overbought", color=color.red)