Strategi perdagangan jangka pendek yang menggabungkan MACD dan RSI
ChaoZhang
Strategi ini disebut strategi trading short line yang menggabungkan MACD dan RSI. Strategi ini menggunakan sinyal dari kedua indikator MACD dan RSI secara komprehensif untuk menangkap perubahan pasar dalam periode garis pendek untuk mendapatkan keuntungan.
MACD adalah Indeks Rata-rata Bergerak Sederhana. Ini terdiri dari garis cepat, garis lambat, dan garis diferensial pilar. Ketika melewati garis cepat, energi yang mewakili perubahan harga jangka pendek mulai meningkat, menghasilkan sinyal beli; Ketika melewati garis cepat di bawah garis lambat, energi berkurang, menghasilkan sinyal jual.
RSI adalah indikator kekuatan relatif. RSI mencerminkan kondisi harga overbought dan oversold. RSI di bawah 20 adalah oversold, di atas 80 adalah oversold.
Sinyal perdagangan dari strategi ini berasal dari dua bagian:
Pertama, MACD cepat lambat garis silang dan selisih pilar perubahan. Ketika selisih pilar bergeser dari negatif ke positif, menunjukkan bahwa harga dalam jangka pendek ada pertumbuhan dinamis, dapat dibeli. Ketika selisih pilar bergeser dari positif ke negatif, menunjukkan bahwa dinamis melemah, harus dijual.
Kedua, RSI overbought overbought. Dengan kombinasi RSI dapat memfilter sebagian sinyal palsu yang dihasilkan MACD. Hanya membeli ketika RSI rendah, menjual ketika RSI tinggi, dapat meningkatkan tingkat keberhasilan.
Keuntungan dari strategi ini adalah menggabungkan keunggulan dua indikator, meningkatkan akurasi sinyal perdagangan. Mengambil perubahan jangka pendek tepat waktu, memiliki sensitivitas. Namun, parameter MACD dan RSI perlu dioptimalkan, untuk menghindari perdagangan berlebihan.
Singkatnya, strategi ini cocok untuk perdagangan dinamis dalam siklus garis pendek, yang dapat menangkap peluang keuntungan yang dibawa oleh pembalikan pasar dalam waktu singkat. Namun, diperlukan langkah-langkah manajemen risiko yang aktif untuk membantu, dan mengikuti pergerakan pasar dengan cermat, agar dapat menyesuaikan parameter strategi tepat waktu.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Uraynium V3", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_every_tick=true, precision=1, currency="USD", default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.cash,initial_capital=100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
inTimeframe() => true
overSold = input( 20 , minval = 1, title = "RSI Oversold")
overBought = input( 80 , minval = 1, title = "RSI Overbought")
rsiLength = input(14, minval = 1, title = "RSI Length")
fastLength = input(12, minval = 1, title = "MACD fast")
slowlength = input(26, minval = 1, title = "MACD slow")
MACDLength = input( 9, minval = 1, title = "MACD length")
stopLoss = input( 10, minval = 1, title = "Stop Loss (price %)")
takeProfit = input( 50, minval = 1, title = "Take Profit (price %)")
triggerPosLvl = input( 2, minval = 1 ,title ="Take Position Threshold", type=input.float)
src = close
// === CALC ===
stopLossValue = close*(stopLoss/100)/syminfo.mintick
takeProfitValue = close*(takeProfit/100)/syminfo.mintick
vrsi = rsi(src, rsiLength)
//avgRSI = vrsi*0.5 + vrsi[1]*0.25 + vrsi[2]*0.125 + vrsi[3]*0.0625
avgRSI = (4*vrsi + 3*vrsi + 2*vrsi[2] + vrsi[3])/10
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(src, fastLength, slowlength, MACDLength)
MACDdelta = signalLine - macdLine
isMACDRunLong = signalLine > macdLine
isMACDRunShort = macdLine < signalLine
isMACDSwitchLong = crossover(MACDdelta, 0)
isMACDSwitchShort = crossunder(MACDdelta, 0)
isMACDCross = crossover(MACDdelta, 0) or crossunder(MACDdelta, 0)
buySignal = (histLine-histLine[1]) + (avgRSI - avgRSI[1])
// === ACTION ===
isPosLong = strategy.position_size > 0
isPosShort = strategy.position_size < 0
isNoMarginPos= strategy.position_size == 0
entryLong = (isNoMarginPos or isPosShort) and ( buySignal > triggerPosLvl )
entryShort = (isNoMarginPos or isPosLong ) and ( buySignal < -triggerPosLvl )
if inTimeframe()
strategy.entry("Long" , strategy.long, comment="Entry Long", when=entryLong )
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short", when=entryShort)
strategy.entry("Long" , strategy.long, comment="Switch Long", when=entryLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Switch Short",when=entryShort)
strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryLong )
strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryShort)
strategy.close("Long" , when=entryShort)
strategy.close("Short", when=entryLong)
// === DRAW ===
posColor = isNoMarginPos ? color.black : isPosLong ? color.green : color.red
plot(100, color=posColor,style=plot.style_area, transp=90, histbase=0)
plot(buySignal+overBought, color=color.green)
plot(50+macdLine/4, color=color.yellow)
plot(50+signalLine/4, color=color.orange)
histColor = histLine[1]-histLine > 0 ? color.red : color.green
plot(overSold+histLine/2, color=histColor, style=plot.style_histogram, histbase=overSold, transp=50, linewidth=2)
rsicolor = avgRSI>overBought ? color.red : avgRSI<overSold ? color.green : color.blue
plot(avgRSI,color=rsicolor, linewidth=2)
//plot(vrsi,color=color.purple, linewidth=2)
hline(overBought, color=color.red)
hline(overSold, color=color.green)
hline(50, color=color.gray)