Strategi perdagangan pembalikan fusi multi-indikator
ChaoZhang
Strategi ini disebut strategi perdagangan berbalik gabungan indikator ganda. Strategi ini mengintegrasikan beberapa indikator teknis untuk mengidentifikasi saat harga berbalik dalam waktu singkat dan melakukan perdagangan berbalik untuk mendapatkan keuntungan.
Pertama, strategi ini menggunakan 123 reversal bentuk untuk menilai harga reversal jangka pendek. 123 reversal bentuk adalah bahwa harga tiga hari berturut-turut ditutup dengan celah tinggi dan rendah yang jelas, pada hari ketiga ditutup reversal dua hari sebelum bentuk tren. Menurut statistik, melanjutkan 123 reversal bentuk sinyal keuntungan yang lebih tinggi.
Kedua, strategi ini menggabungkan indikator RSI acak untuk menentukan keandalan sinyal reversal. RSI di bawah 50 mewakili bentuk oversold, di atas 50 mewakili bentuk overbought. Kombinasi dengan indikator RSI dapat menghindari terlalu banyak sinyal yang tidak dapat diandalkan hanya dengan 123 bentuk reversal.
Akhirnya, strategi ini kemudian diperkenalkan ke dalam indikator CMO untuk menilai forked multi-periode. Forked CMO menggabungkan moving averages dari berbagai periode indeks untuk menilai kemampuan harga untuk berbalik.
Penggunaan komprehensif dari beberapa indikator di atas dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menangkap harga berbalik dan menghindari terlalu banyak sinyal ketidakpastian. Ketika RSI dan CMO mendukung bentuk 123, sinyal perdagangan berbalik yang kuat dikirim.
Strategi ini cocok untuk menyusun pasar yang bergoyang, menangkap pulsa harga jangka pendek. Namun, kombinasi multi-indikator juga rentan terhadap situasi di mana indikator yang berbeda saling melindungi satu sama lain, yang memerlukan pengoptimalan parameter. Strategi stop loss juga perlu digunakan untuk mengontrol kerugian maksimum dari satu perdagangan.
Secara keseluruhan, strategi perdagangan reversal yang menggabungkan beberapa indikator, menggabungkan berbagai alat meningkatkan akurasi penilaian waktu reversal pasar. Namun, strategi tunggal tidak sempurna, membutuhkan verifikasi dan penyesuaian yang cermat oleh pedagang sesuai dengan situasi pasar saat ini, selalu menjaga fleksibilitas kesadaran perdagangan.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related CMOaDisparity Index article is copyrighted material from Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird) =>
pos = 0.0
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos := iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOaDisparity Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFirst = input(50, minval=1)
LengthSecond = input(25, minval=1)
LengthThird = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOD = CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )