Strategi mengikuti tren berdasarkan penggabungan harga dan volume
ChaoZhang
Strategi ini disebut strategi pelacakan tren yang didasarkan pada penggabungan volume harga. Strategi ini mempertimbangkan harga dan indikator volume transaksi sekaligus untuk menentukan arah tren untuk memicu efek sinyal perdagangan kekuatan kuantitatif.
Logika trading strategi adalah sebagai berikut:
Pertama, kita menghitung 5 hari moving average harga dan 15 hari moving average volume transaksi.
Ketika harga naik di atas rata-rata bergerak 5 hari dan volume transaksi naik juga di atas rata-rata bergerak 15 hari, maka harga dianggap menyerang dan menghasilkan sinyal beli.
Jika harga turun pada Moving Average 5 Hari, atau volume transaksi turun pada Moving Average 15 Hari, maka maka akan dihapus.
Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa ia menggabungkan perubahan harga dan volume perdagangan untuk menentukan arah tren. Hanya ketika keduanya berlawanan dengan bullish, maka akan efektif memfilter sinyal palsu.
Tetapi parameter moving average perlu disesuaikan secara optimal, dan periode waktu juga perlu disesuaikan dengan karakteristik varietas yang berbeda. Strategi stop loss juga penting untuk mengurangi risiko kerugian tunggal.
Secara keseluruhan, penggunaan harga yang masuk akal dan integrasi indikator volume perdagangan dapat meningkatkan efektivitas strategi perdagangan tren. Namun, pedagang juga perlu memperhatikan lebih banyak informasi pasar, tetap fleksibel, dan menyesuaikan parameter strategi sesuai dengan situasi aktual.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celar
//@version=5
strategy("VOLLY PRICE CONVERGE", default_qty_type= strategy.percent_of_equity )
base_sma = ta.sma(close, 10)
vol_sma5 = ta.hma(volume, 15)
price_sma5 = ta.hma(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma20 = ta.sma(close, 20)
int vol_indicator = na
int price_indicator = na
if vol_sma5 > vol_sma5[1]
vol_indicator := 1
else
vol_indicator := 0
if price_sma5 > price_sma5[1]
price_indicator := 1
else
price_indicator := 0
signal = vol_indicator + price_indicator
colour = signal == 2 ? #00802b : signal == 1 ? #cc2900 : color.white
bank_roll = strategy.equity
qty = bank_roll/close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty, when = signal == 2 and close > base_sma)
// Generate a full exit bracket (profit 10 points, loss 5 points per contract) from the entry named "Long".
strategy.close("Long", when = signal == 1 or signal == 0 or close < base_sma )