Strategi mengikuti tren berdasarkan pola awan tiga indikator
ChaoZhang
Strategi ini disebut strategi pelacakan tren berdasarkan bentuk awan tiga indikator. Strategi ini menggunakan tiga jenis indikator tren yang berbeda, yang terintegrasi untuk membentuk bentuk awan, untuk melakukan perdagangan pelacakan tren ketika harga menembus bentuk awan.
Strategi ini menggunakan tiga indikator berikut:
Kauffman beradaptasi dengan rata-rata bergerak dan mampu menangkap fluktuasi pasar dengan cepat.
Hull Moving Average, dengan fitur smooth turning yang dapat menyaring sinyal palsu;
Mekanisme Stop Loss Hypertrend, Membangun Saluran Harga, Menghindari Pertarungan
Ketiganya bersama-sama membentuk bentuk awan, puncak awan adalah koneksi tertinggi dari ketiganya, dan dasar awan adalah koneksi terendah.
Logika transaksi:
Ketika titik K tertinggi menembus puncak, menunjukkan terobosan saluran tren naik, menghasilkan sinyal beli;
Ketika harga K line ditutup atau titik rendahnya mencapai titik terendah, maka tren turun dimulai, meratakan lebih banyak opsi.
Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa kombinasi indikator menentukan status tren lebih akurat dan mengurangi sinyal palsu. Namun, pengoptimalan parameter tetap penting. Strategi stop loss juga sangat penting.
Secara keseluruhan, multi-indikator integrasi penilaian tren adalah metode yang umum dan efektif. Namun, pedagang harus tetap memiliki cukup kebijaksanaan dan fleksibilitas dalam penyesuaian strategi.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SnarkyPuppy
//@version=5
strategy("HKST Cloud", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
////////////////nAMA
Lengthkaufman = input(20)
xPrice = ohlc4
xvnoise = math.abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = math.abs(xPrice - xPrice[Lengthkaufman])
nnoise = math.sum(xvnoise, Lengthkaufman)
nefratio = nnoise != 0? nsignal / nnoise : 0
nsmooth = math.pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = float(0)
nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
//plot(nAMA,color=color.red)
///short=input(true)
///////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////
////////hull moving average
hull_len=input(20)
hull= ta.hma(nAMA,hull_len)
///////atr trail
atr_factor=input(2)
atr_period=input(5)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atr_factor,atr_period)
/////////cloud
band1= math.max(supertrend,hull,nAMA)
band2= math.min(supertrend,hull,nAMA)
b1=plot(band1, "band1", color = color.rgb(76, 175, 79, 85), style=plot.style_linebr)
b2=plot(band2, "band2", color = color.rgb(255, 82, 82, 78), style=plot.style_linebr)
fill(b1,b2,color.rgb(12, 50, 186, 75))
longCondition = ta.crossover(high,band1) //or ta.crossover(low,band2)
if (longCondition)
strategy.entry("Up", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(low,band2) or close<band2
if (shortCondition)
strategy.close("Up", shortCondition)