Strategi Pembalikan Persentase Rata-rata Bergerak
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Moving Average Percentage Inversion Strategi untuk menentukan waktu jual beli dengan menghitung persentase selisih antara harga dan moving average. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika selisih antara harga dan moving average mencapai persentase tertentu.
Secara khusus, logika transaksi dari strategi ini adalah:
- Perhitungan perbedaan antara harga dan rata-rata bergerak dengan durasi N
- Konversi perbedaan menjadi persentase, yaitu perbedaan dibagi harga.
- Bila persentase selisih lebih besar dari batas default (misalnya 5%)
- Bila perbedaan persentase lebih kecil dari batas bawah yang telah ditentukan (misalnya -3%), lakukan lebih banyak
- Sinyal pembalikan yang dapat dipilih, yaitu melakukan lebih banyak pembalikan menjadi kosong, kosong membalik menjadi lebih banyak
Jika N mengambil 14, batas atas ditetapkan sebagai 5%, batas bawah ditetapkan sebagai -3%, maka:
- Ketika harga 5 persen lebih tinggi dari rata-rata bergerak 14 hari, ambil posisi kosong
- Jika harga berada di bawah rata-rata pergerakan 14 hari sebesar 3%, lakukan lebih banyak
Sensitivitas strategi dapat dikontrol dengan menyesuaikan N, parameter batas atas dan bawah.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan bentuk persentase untuk menghindari pengaruh nilai mutlak harga
- Dapat disesuaikan dengan parameter pasar, berlaku untuk siklus yang berbeda
- Strategi BREAK dapat menangkap perubahan tren lebih awal
Risiko Strategis
- Perbedaan persentase tidak dapat menentukan arah tren
- Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan.
- Rata-rata bergerak terlambat, tidak dapat menangkap pergeseran tepat waktu
Meringkaskan
Strategi persentase rata-rata bergerak menilai titik jual beli dengan menghitung persentase selisih harga dari rata-rata bergerak, menggunakan strategi BREAK yang bertujuan untuk menangkap titik balik tren. Dengan menyesuaikan parameter, dapat disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda. Namun, ada risiko keterlambatan dan misinformasi tertentu, yang perlu dilakukan filter optimasi.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")