Strategi Perdagangan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tabel keseimbangan pertama (Ichimoku Kinko Hyo) untuk melakukan banyak perdagangan. Ini mempertimbangkan secara komprehensif beberapa faktor dari tabel keseimbangan, dan melakukan lebih banyak jika memenuhi syarat.
Logika transaksi adalah sebagai berikut:
Hitung garis konversi, garis acuan, garis pendahuluan 1, dan garis pendahuluan 2
Pertimbangkan untuk melakukan lebih banyak ketika harga close out lebih tinggi dari awan dan awan naik dan garis konversi lebih tinggi dari garis acuan
Selain itu, garis latensi harus lebih tinggi dari awan dan harga untuk memastikan tren naik
Termasuk juga dalam hal ini, jika kondisi di atas telah terpenuhi, maka Anda harus mendaftar ulang.
Jika delay line kembali ke bawah harga atau di bawah awan, posisi kosong
Strategi ini memanfaatkan berbagai indikator dari tabel ekuilibrium untuk mengkonfirmasi tren dan mengontrol risiko secara efektif dengan menggunakan awan sebagai stop loss dinamis.
Keunggulan Strategis
Tabel keseimbangan pertama mengintegrasikan beberapa faktor untuk menilai tren
Stop Loss Dinamis, Maksimalkan Profit
Aturan sederhana, jelas, dan mudah diterapkan
Risiko Strategis
Pada awalnya keseimbangan lambat, kemungkinan kehilangan kesempatan.
Periode parameter harus diatur dengan hati-hati
Hanya dengan melakukan lebih banyak, Anda bisa melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan karakteristik multi-indikator dari tabel keseimbangan sekilas untuk menentukan arah tren. Berdasarkan parameter optimasi, ia memberikan aturan sederhana untuk melakukan banyak hal. Namun, keterbelakangan dan keterbatasan hanya melakukan banyak hal masih perlu diperhatikan.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0
if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
position_count = 1
strategy.entry(id="buy", long=true)
if (close_trade)
strategy.close_all()
// strategy.entry(id="sell", long=false)
position_count = 0
//if (longCondition)
// strategy.close("long", when=exit_trade)
// strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)