Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada penilaian tren jangka panjang untuk mengalokasikan aset dan melakukan operasi perlindungan.

Logika utama adalah:

1. Pilih Aset Dasar dan Periode Rata-rata dan Resolusi

2. Perhitungan rata-rata bergerak sederhana dari aset

3. Ketika harga naik di atas garis rata-rata, itu menunjukkan bahwa Anda akan melakukan lebih banyak untuk aset tersebut dalam jangka panjang.

4. Ketika harga menembus garis rata-rata, menunjukkan penurunan jangka panjang dan melakukan shorting pada aset

5. Anda bisa bekerja lebih banyak atau hanya kosong.

6. Menentukan tren jangka panjang dari hubungan antara aset dan rata-rata bergerak

7. Membangun posisi yang bertentangan dengan penilaian jangka panjang untuk melakukan hedging

Strategi ini melindungi risiko dari fluktuasi jangka pendek dan fokus pada tren jangka panjang dari aset untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.

Keunggulan Strategis

• Sistem rata-rata sederhana untuk menilai tren jangka panjang

• Konfigurasi long dan short line pair, efektif melindungi risiko sistemik

• Sinyal kosong yang jelas

Risiko Strategis

• Sistem garis rata-rata tertinggal dari harga

• Biaya kepemilikan jangka panjang

• Perhatian terhadap pengendalian risiko di berbagai posisi

Meringkaskan

Strategi ini melakukan operasi lindung nilai melalui portofolio aset yang panjang dan pendek, dengan penekanan pada manajemen risiko. Namun, penilaian rata-rata dan biaya memegang posisi masih perlu diperhatikan.