Strategi lindung nilai jangka panjang
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada penilaian tren jangka panjang untuk mengalokasikan aset dan melakukan operasi perlindungan.
Logika utama adalah:
Pilih Aset Dasar dan Periode Rata-rata dan Resolusi
Perhitungan rata-rata bergerak sederhana dari aset
Ketika harga naik di atas garis rata-rata, itu menunjukkan bahwa Anda akan melakukan lebih banyak untuk aset tersebut dalam jangka panjang.
Ketika harga menembus garis rata-rata, menunjukkan penurunan jangka panjang dan melakukan shorting pada aset
Anda bisa bekerja lebih banyak atau hanya kosong.
Menentukan tren jangka panjang dari hubungan antara aset dan rata-rata bergerak
Membangun posisi yang bertentangan dengan penilaian jangka panjang untuk melakukan hedging
Strategi ini melindungi risiko dari fluktuasi jangka pendek dan fokus pada tren jangka panjang dari aset untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.
Keunggulan Strategis
Sistem rata-rata sederhana untuk menilai tren jangka panjang
Konfigurasi long dan short line pair, efektif melindungi risiko sistemik
Sinyal kosong yang jelas
Risiko Strategis
Sistem garis rata-rata tertinggal dari harga
Biaya kepemilikan jangka panjang
Perhatian terhadap pengendalian risiko di berbagai posisi
Meringkaskan
Strategi ini melakukan operasi lindung nilai melalui portofolio aset yang panjang dan pendek, dengan penekanan pada manajemen risiko. Namun, penilaian rata-rata dan biaya memegang posisi masih perlu diperhatikan.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danilogalisteu
//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)