Prinsip Strategi

Strategi ini melakukan alokasi aset dan operasi lindung nilai berdasarkan penilaian tren jangka panjang.

Logika utama adalah:

1. Memilih aset dasar, periode moving average, dan resolusi

2. Menghitung simple moving average (SMA) dari aset tersebut

3. Ketika harga menembus di atas moving average, menunjukkan tren bullish jangka panjang, lakukan long pada aset tersebut

4. Ketika harga menembus di bawah moving average, menunjukkan tren bearish jangka panjang, lakukan short pada aset tersebut

5. Juga bisa hanya melakukan long, atau hanya short

6. Menilai tren jangka panjang melalui hubungan antara aset dan moving average-nya

7. Membangun posisi yang berlawanan dengan penilaian jangka panjang untuk melakukan lindung nilai

Strategi ini melakukan lindung nilai terhadap risiko dalam fluktuasi jangka pendek, fokus pada tren jangka panjang aset, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang stabil.

Keunggulan Strategi

• Sistem moving average sederhana untuk menilai tren jangka panjang

• Pemasangan posisi jangka panjang dan pendek, efektif melakukan lindung nilai terhadap risiko sistemik

• Sinyal long dan short yang jelas

Risiko Strategi

• Sistem moving average tertinggal dari harga

• Biaya modal akibat kepemilikan jangka panjang

• Perlu memperhatikan pengendalian risiko dari beberapa posisi

Kesimpulan

Strategi ini melakukan operasi lindung nilai melalui kombinasi posisi jangka panjang dan pendek pada aset, dengan penekanan pada manajemen risiko. Namun, penilaian moving average dan biaya kepemilikan tetap perlu diperhatikan.