Strategi tinggi-rendah
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada bentuk perdagangan dengan titik tinggi dan rendah yang setara di garis K. Bila ada bentuk dua-bottom atau dua-top dari garis K selama seminggu, sebagai kondisi pemicu sinyal perdagangan.
Logika transaksi adalah sebagai berikut:
Perhitungkan bahwa harga tertinggi pada garis K saat ini atau garis K sebelumnya sama dengan dua garis K sebelumnya dengan harga tertinggi
Perhitungkan bahwa harga terendah pada baris K saat ini atau baris K sebelumnya sama dengan dua baris K terendah sebelumnya
Ketika dua bentuk dasar muncul, lebih banyak dilakukan ketika harga mencapai titik terendah
Ketika dua puncak muncul, ketika harga mencapai titik tertinggi, maka kosonglah.
Stop loss ditetapkan sebagai dekat dengan titik terobosan, stop loss adalah nilai ATR kali faktor
Strategi ini mencoba untuk menangkap peluang untuk menjalankan tren setelah harga menerobos level tertinggi dan terendah. Mengontrol risiko dengan strategi stop loss stop loss.
Keunggulan Strategis
Sinyal penembusan jelas
ATR Stop Stop Mode Mengikuti Tren Secara Dinamis
Aturan sederhana, jelas, dan dapat dikendalikan
Risiko Strategis
Klasifikasi rendah dan tinggi relatif jarang
Stop loss terlalu dekat, ada risiko terhenti
Perhatikan pengaturan parameter ATR
Meringkaskan
Strategi ini melakukan perdagangan tren dengan menangkap peluang peer-to-peer breakout. Namun, perlu memperhatikan pengaturan strategi stop loss dan stop loss, serta frekuensi perdagangan.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cherepanovvsb
//@version=5
strategy("SHL", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100,initial_capital=100,default_qty_type = strategy.cash,default_qty_value =40,commission_type = strategy.commission.percent,commission_value =0.04,currency="EUR", process_orders_on_close=true)
atr = input.int(title="ATR length for abnormal candles", defval=5)
plotshape(low == low[1], style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue, title="1 Setup")
plotshape(high==high[1], style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.blue, title="1 Setup")
plotshape(low == low[1] and low[1]==low[2], style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, title="Triple Setup")
plotshape(low==high[1] or low==high[2] or low==high[3] or low==high[4] or low==high[5] or low==high[6], style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Mirror Setup")
plotshape(high==low[1] or high==low[2] or high==low[3] or high==low[4] or high==low[5] or high==low[6], style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.green, title="Mirror Setup")
barcolor(high-low>2*ta.atr(atr)? color.yellow:na)
ATRlenght = input.int(title="ATR length for take profit", defval=14, group="Strategy Settings")
rewardMultiplier= input.int(title="ATR multiplier", defval=5, group="Strategy Settings")
// Get ATR
atr1 = ta.atr(ATRlenght)
validlow = low[1] == low[2] and not na(atr1)
validhigh = high[1]==high[2] and not na(atr1)
validlong = validlow and strategy.position_size == 0 and low[1]<low
validshort = validhigh and strategy.position_size == 0 and high[1]>high
// Calculate Entrance, SL/TP
longStopPrice = low[1]-syminfo.mintick
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rewardMultiplier)
shortStopPrice = high[1]+syminfo.mintick
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rewardMultiplier)
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
if validlong
tradeStopPrice := longStopPrice
tradeTargetPrice := longTargetPrice
if validshort
tradeStopPrice := shortStopPrice
tradeTargetPrice := shortTargetPrice
strategy.entry ("Long", strategy.long,1, when=validlong)
strategy.entry ("Short", strategy.short,1, when=validshort)
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size < 0)
plot(strategy.position_size != 0 or validlong or validshort ? tradeStopPrice : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validlong or validshort ? tradeTargetPrice : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)