Membandingkan Strategi Kekuatan Relatif
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Strategi relative strength adalah strategi untuk menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung kekuatan relatif dari dua pasar. Ketika pasar yang dibandingkan menunjukkan kekuatan terhadap pasar acuan, dapat dianggap sebagai sinyal beli; dan ketika menunjukkan kelemahan, sebagai sinyal jual.
Logika transaksi adalah sebagai berikut:
Memilih pasar untuk dibandingkan, misalnya saham tertentu
Pilih pasar acuan, misalnya S&P 500
Perhitungan kekuatan dan kelemahan pasar yang dibandingkan dengan pasar acuan
Ketika rasio lebih besar dari garis overbought, lebih baik dibandingkan dengan pasar
Ketika rasio lebih kecil dari zona oversold, shorting harus dibandingkan dengan pasar
Menetapkan garis mundur, posisi kosong saat harga kembali turun
Dengan menghitung relasi antara kekuatan dan kelemahan dari dua pasar, strategi ini dapat menemukan peluang yang diremehkan dan menghindari situasi yang diremehkan.
Keunggulan Strategis
Perbandingan yang relatif kuat, mengidentifikasi peluang yang diremehkan
Setting Lineback untuk Menghindari Penurunan Berlanjut
Aturan Operasi Sederhana dan Jelas
Risiko Strategis
Memilih Pasar Referensi yang Tepat
Wilayah overbought dan oversold perlu dioptimalkan
Hanya dengan melakukan over atau short, tidak ada kesempatan untuk mencapai seluruh pasar.
Meringkaskan
Strategi kekuatan relatif menemukan peluang untuk melakukan arbitrage dengan membandingkan kekuatan dan kelemahan dua pasar. Namun, pengaturan parameter dan strategi stop loss perlu dievaluasi dengan hati-hati.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)