Strategi kekuatan relatif komparatif menghasilkan perdagangan dengan membandingkan kekuatan relatif dua pasar. Outperformance pasar perbandingan versus patokan dipandang sebagai sinyal beli, underperformance sebagai sinyal jual.
Logikanya adalah:
Pilih pasar perbandingan, misalnya saham
Pilih pasar acuan, misalnya indeks S&P 500
Rasio perhitungan pasar perbandingan vs patokan
Perbandingan yang panjang ketika rasio melebihi tingkat overbought
Pergi short ketika rasio turun di bawah zona oversold
Atur garis pullback untuk menutup posisi ketika harga turun kembali
Dengan membandingkan kekuatan relatif, strategi ini bertujuan untuk mengungkap peluang yang undervalued dan menghindari kondisi overvalued.
Membandingkan kekuatan relatif untuk menemukan undervaluation
Pullback line menghindari mengejar tren
Aturan sederhana dan jelas
Pemilihan kebutuhan patokan yang tepat
Zona yang terlalu banyak dibeli/terlalu banyak dijual membutuhkan optimalisasi
LONG/SHORT hanya melewatkan kesempatan penuh
Strategi kekuatan relatif mengidentifikasi peluang arbitrage dengan membandingkan dua pasar.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)