Artikel ini menjelaskan secara rinci strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan crossover EMA ganda.
I. Logika Strategi
Inti dari strategi ini adalah mengatur dua EMA dengan parameter yang berbeda, satu cepat dan satu lambat, dan menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan hubungan silang mereka.
Atur EMA jangka pendek (misalnya 29 periode) untuk mewakili tren jangka pendek.
Atur EMA jangka panjang (misalnya 86 periode) untuk mewakili tren jangka panjang.
Pergi panjang ketika EMA pendek melintasi di atas EMA panjang, dan pergi pendek ketika melintasi di bawahnya.
Saat ini hanya masuk logika yang didefinisikan, tanpa stop loss atau mengambil keuntungan.
Perdagangan posisi tetap ukuran.
Dengan menggunakan EMA cepat untuk bereaksi terhadap pergerakan jangka pendek dan EMA lambat untuk melacak tren jangka panjang, crossover menghasilkan sinyal yang menangkap arah inti perubahan harga.
II. Keuntungan dari Strategi
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kesederhanaan dan kemudahan pelaksanaannya.
Kedua, EMA cepat dan lambat saling melengkapi untuk melacak tren jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan.
Akhirnya, ukuran posisi tetap juga mengurangi kesulitan pengoptimalan.
III. Kemunduran Potensial
Meskipun mudah diterapkan, risiko berikut harus diperhatikan untuk perdagangan langsung:
Pertama, crossover EMA memiliki keterlambatan dan mungkin melewatkan titik masuk yang optimal.
Kedua, kurangnya stop loss berarti kehilangan perdagangan tidak dapat dikendalikan.
Akhirnya, kurangnya tingkat mengambil keuntungan juga membuat sulit untuk mengelola potensi keuntungan.
Logika keluar tambahan perlu ditambahkan, dengan kondisi stop loss dan take profit.
IV. Ringkasan
Secara singkat, artikel ini telah menjelaskan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan crossover EMA ganda. Ini menggunakan kombinasi EMA cepat dan lambat untuk menentukan arah tren untuk sinyal perdagangan. Meskipun mudah diterapkan, strategi ini juga tidak memiliki kecanggihan dalam pengoptimalan. Secara keseluruhan, ini dapat berfungsi sebagai kerangka perdagangan tren yang halus tetapi membutuhkan peningkatan yang tepat untuk mengelola risiko.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)