Strategi perdagangan kuantitatif jangka menengah dan panjang berdasarkan Bollinger Bands
ChaoZhang
Artikel ini akan menjelaskan strategi untuk melakukan perdagangan kuantitatif jangka menengah dan panjang menggunakan indikator Brin. Strategi ini membentuk sinyal perdagangan dengan membobol harga melalui penilaian Brin.
- Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indikator-indikator berikut:
Menghitung nilai rata-rata harga untuk periode tertentu sebagai garis dasar;
Perhitungan harga standar dan perkalian dengan perkalian sebagai kisaran;
Rentang median ± membentuk jalur atas dan bawah Brin;
Ketika harga menembus BRI dan naik ke bawah, sinyal perdagangan terbentuk.
Logika transaksi adalah sebagai berikut:
Ketika harga menembus Bollinger Bands dan turun ke bawah, sinyal beli terbentuk untuk melakukan posisi ganda;
Ketika harga menembus Bollinger Bands dan naik ke jalurnya, maka akan ada sinyal jual dan posisi kosong.
Anda juga bisa mengatur stop loss dalam persentase tertentu untuk mengunci keuntungan.
Secara keseluruhan, strategi ini menangkap tren garis tengah dan panjang dengan menilai bahwa harga telah menembus Brin dan melaju ke bawah.
Kedua, keunggulan strategi
Keuntungan utama dari strategi ini adalah sebagai berikut:
Pertama, Brinks dapat digunakan untuk menilai harga dan sinyal reversal, menangkap tren jangka menengah dan panjang.
Kedua, pengaturan Stop Loss langsung dan dapat dikontrol, yang membantu manajemen dana yang aktif;
Akhirnya, aturan strategi yang sederhana dan jelas, mudah untuk diterapkan dan dioptimalkan.
Ketiga, potensi risiko
Namun, kita juga harus waspada terhadap risiko berikut:
Pertama, area Brin Belt perlu dioptimalkan secara tepat untuk menghasilkan sinyal yang stabil.
Kedua, stop loss yang terlalu kecil dapat menyebabkan keuntungan yang tidak cukup; stop loss yang terlalu besar dapat menyebabkan risiko yang terlalu besar;
Akhirnya, hindari transaksi yang terlalu sering.
Empat isi, ringkasan
Artikel ini membahas strategi perdagangan kuantitatif jangka menengah dan jangka panjang yang menggunakan indikator Brin untuk melacak tren. Strategi ini dapat menangkap tren jangka menengah dan jangka panjang secara acak, tetapi perlu mengoptimalkan interval parameter dan tingkat stop loss. Secara keseluruhan, ini adalah strategi pelacakan tren yang lebih sederhana dan intuitif.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
// 『おすすめストラテジーSS１』
// 『BitMEX XBTUSD ３０分足向け中長期用ストラテジー』
// 本番用ストラテジーファイル
//
//
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//【説明】
// 『おすすめストラテジーSS１』のPineスクリプトです。
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//@version=3
// strategy(title = "『おすすめストラテジーSS１』", shorttitle="Strategy1", initial_capital=1200000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, overlay=true)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//ストラテジーロジック
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
source = close
length = input(51, minval = 1, title = "移動平均")
mult = input(3.01, minval = 0.001,step=0.01, maxval = 10, title = "マルチ")
Rikaku = input(14.2, minval = 0.1, step=0.1,maxval = 100, title = "利確（％）")
Songiri = input(99, minval = 0.1, maxval = 100, title = "損切（％）")
base = sma(source, length)
range = mult * stdev(source, length)
upper = base + range
lower = base - range
short_cond = crossover(source, lower)
long_cond = crossunder(source, upper)
cl = 0.0
cl := na(cl[1]) ? sma(source, length) : (cl[1] * (length - 1) + source) / length
plot(cl, color=black)
up_plot = plot(upper, color=blue)
low_plot = plot(lower, color=red)
fill(up_plot, low_plot,color=#009900)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//オーダー処理
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
if (long_cond)
strategy.entry("Long_Entry", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="Long")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("LE Exit", "BBandLE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Long_Exit", "Long_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="LongClose")
if (short_cond)
strategy.entry("Short_Entry", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="Short")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("SE Exit", "BBandSE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Short_Exit", "Short_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="ShortClose")