Strategi mengikuti tren berdasarkan dukungan dan resistensi yang dinamis
ChaoZhang
Artikel ini akan membahas strategi perdagangan kuantitatif yang memanfaatkan resistensi dukungan dinamis untuk pelacakan tren. Strategi ini melakukan pelacakan tren dengan menghitung garis rata-rata dan ATR untuk membentuk tren atas dan bawah.
- Prinsip Strategi
Strategi ini mencakup indikator dan logika berikut:
Perhitungan rata-rata harga tertinggi dalam periode tertentu, sebagai lintasan atas;
Menggunakan ATR untuk menghitung stops future losses sebagai buffer;
Jalur atas dikurangi jarak buffer untuk mendapatkan jalur bawah;
Ketika harga naik, maka harga akan naik; saat harga turun, maka harga akan turun.
Dengan cara ini, up-and-down track membangun resistance band yang mendukung dinamika. Dengan menerobos up-and-down track mengejar dan memblokir penurunan, dan dengan down-and-down track stop loss yang cepat, mengendalikan risiko perdagangan.
Kedua, keunggulan strategi
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Orbit dinamis dapat menangkap peluang tren secara acak;
Stop loss ATR dapat diatur berdasarkan fluktuasi pasar;
Tracking stop loss yang lebih besar dari stop loss yang menguntungkan;
Peraturan sederhana, langsung, dan mudah diterapkan.
Ketiga, potensi risiko
Namun, ada beberapa masalah potensial dengan strategi ini:
Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja Anda.
Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Tidak ada batasan jumlah kunjungan;
Parameter perlu dioptimalkan untuk berbagai varietas.
Empat isi, ringkasan
Artikel ini membahas strategi pelacakan tren yang menggunakan garis rata-rata dan ATR untuk membentuk orbit dinamis. Ini dapat mengatur stop loss dan menangkap tren seiring dengan volatilitas pasar. Namun, perlu juga memperhatikan masalah lag indikator, kontrol mundur, dan sebagainya.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("I Like Winners And Hate Loosers!", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
highest_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Highest Length")
highest_average = input(10, type=input.integer, minval=1, title="Highest Average")
atr_length = input(14, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(2, type=input.integer, minval=1, title="ATR Multiplier")
a = atr(atr_length) * atr_multiplier
h = sma(highest(high, highest_length), highest_average)
l = h - a
buy_signal = crossover(close, h)
sell_signal = crossunder(close, l)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)
plot(h, title="H", color=color.green, transp=50, linewidth=2)
plot(l, title="L", color=color.red, transp=50, linewidth=2)