Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Gann Oscillator
ChaoZhang
Artikel ini akan membahas strategi untuk melakukan perdagangan kuantitatif dengan menggunakan indikator GMS. Strategi ini menggunakan titik teratas polusi untuk menilai tren polusi pasar untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
- Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah Indikator Swinging Gansu, dan langkah-langkah penghitungan utama adalah sebagai berikut:
Perhitungan harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu;
Perbandingan antara nilai tertinggi dari dua garis K sebelumnya dengan ukuran garis K terbaru untuk menentukan titik teratas multipel;
Bandingkan harga minimum dari dua garis K sebelumnya dengan ukuran garis K terbaru untuk menentukan titik ekstrim kosong;
Indikator GANCHI Swing dihitung berdasarkan hubungan titik-titik ekstremitas;
Berdasarkan nilai indikator menilai tren bullish dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Dengan cara ini, dengan menilai titik-titik paling tinggi dari harga, dapat secara efektif mengidentifikasi titik-titik pembalikan dan arah tren pasar.
Kedua, keunggulan strategi
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa penghitungan indikatornya sederhana dan langsung menggunakan perbandingan harga ekstrem untuk menentukan arah tren.
Kelebihan lainnya adalah parameter yang mudah diatur, hanya membutuhkan satu parameter periodik.
Akhirnya, sinyal perdagangan harus jelas, atau lebih atau kurang, untuk menghindari operasi tumpang tindih.
Ketiga, potensi risiko
Namun, ada beberapa masalah potensial dengan strategi ini:
Pertama, indikator tersebut mengindikasikan adanya keterlambatan pada sinyal terobosan, yang mungkin akan melewatkan titik masuk yang optimal.
Kedua, tidak ada set stop loss, tidak ada kontrol terhadap risiko transaksi tunggal.
Akhirnya, sinyal sering membutuhkan manajemen dana yang wajar untuk mengendalikan kerugian.
Empat isi, ringkasan
Artikel ini membahas strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator GANXI Swing. Strategi ini mengidentifikasi tren pasar dan saat berbalik dengan menentukan titik titik harga. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti pengaturan stop loss, pengendalian sinyal lag, dan sebagainya. Secara keseluruhan, ini memberikan strategi yang unik untuk menilai tren dengan menggunakan perbandingan harga.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")