Strategi perdagangan kuantitatif sederhana berdasarkan arah garis K
ChaoZhang
Artikel ini akan membahas strategi untuk melakukan perdagangan kuantitatif sederhana berdasarkan arah garis K. Strategi ini menghasilkan sinyal overbought berdasarkan hubungan penutupan harga.
- Prinsip Strategi
Strategi ini hanya menilai arah berdasarkan hubungan harga penutupan pada garis K. Logika perdagangan spesifiknya adalah:
Jika harga penutupan lebih besar dari harga pembukaan, Anda akan melakukan lebih banyak.
Jika harga penutupan lebih rendah dari harga bukaan, maka Anda bisa melakukan shorting.
Anda dapat mengatur ukuran posisi Anda.
Anda dapat mengatur rentang waktu pengamatan.
Sinyal pelacakan yang paling sederhana terbentuk dengan langsung menilai garis K yang berkedip atau berkedip. Meskipun sangat primitif, namun juga membentuk satu set sistem perdagangan yang lengkap.
Kedua, keunggulan strategi
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah sangat sederhana dan intuitif, hanya menggunakan arah garis K untuk menilai, tanpa menghitung indikator.
Keuntungan lainnya adalah Anda dapat mengontrol risiko dengan menyesuaikan ukuran posisi.
Terakhir, Anda dapat mengatur rentang waktu pengembalian untuk melakukan tes pada periode yang berbeda.
Ketiga, potensi risiko
Namun, ada beberapa masalah dengan strategi ini:
Pertama, tidak ada penilaian yang akurat tentang pasar hanya dengan arah garis K, dan kualitas sinyalnya buruk.
Kedua, tidak ada kondisi stop loss dan tidak ada kendali atas risiko transaksi.
Akhirnya, tidak ada optimasi parameter, tidak cukup stabil.
Empat isi, ringkasan
Artikel ini menjelaskan secara rinci tentang sebuah strategi untuk melakukan perdagangan kuantitatif sederhana hanya berdasarkan arah garis K. Ini membentuk sistem perdagangan yang lengkap melalui penilaian hubungan harga yang paling dasar. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti parameter optimasi, penambahan stop loss, dll. Secara keseluruhan, ini memberikan strategi yang sangat sederhana dan primitif.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)