Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan verifikasi multi-indikator
ChaoZhang
Artikel ini akan membahas strategi kuantitatif untuk membentuk sinyal perdagangan melalui verifikasi multi-indikator. Strategi ini menggunakan penilaian multi-indikator secara komprehensif untuk meningkatkan keandalan sinyal.
- Prinsip Strategi
Strategi ini menggabungkan dua teknik perdagangan:
(a) 123 strategi pembalikan bentuk
Menghitung hubungan harga penutupan garis K untuk menentukan kemungkinan bentuk bawah dan atas;
Menentukan sinyal reversal dengan kombinasi indikator acak untuk menghindari sinyal yang salah;
(II) Mengatasi Indikator Volume Bebas
Perhitungan indikator volume kosong dan rata-rata bergerak;
Trend penilaian deviasi dari indikator dan garis rata-rata;
Sinyal transaksi akhir hanya dihasilkan jika kedua teknik tersebut sepakat.
Dengan demikian, dengan multi-indikator verifikasi, dapat memfilter beberapa sinyal palsu dan meningkatkan akurasi sinyal.
Kedua, keunggulan strategi
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah verifikasi kombinasi multi-indikator, yang menghindari keterbatasan satu indikator dan meningkatkan stabilitas sinyal.
Keuntungan lainnya adalah kombinasi dari dua jenis teknologi yang berbeda, yang meningkatkan penilaian secara menyeluruh.
Akhirnya, penggunaan kombinasi juga memberikan lebih banyak ruang parameter untuk pengujian optimasi.
Ketiga, potensi risiko
Namun, ada beberapa masalah dengan strategi ini:
Pertama, kombinasi multi-indikator membuat pengoptimalan parameter menjadi lebih sulit, dan pengaturan yang tidak tepat dapat menyebabkan pengoptimalan yang berlebihan.
Kedua, mungkin ada perbedaan antara dua sinyal teknis, dan aturan penilaian yang jelas harus ditetapkan.
Akhirnya, beberapa indikator seperti indikator acak masih memiliki masalah lag.
Empat isi, ringkasan
Artikel ini membahas strategi untuk melakukan perdagangan kuantitatif melalui verifikasi multi-indikator. Strategi ini meningkatkan kualitas sinyal dengan menggunakan kombinasi indikator, tetapi juga perlu memperhatikan kesulitan pengoptimalan parameter dan keterlambatan indikator. Secara keseluruhan, strategi ini menawarkan metode perdagangan yang relatif stabil.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )