Strategi perdagangan kuantitatif dari strategi perdagangan pembalikan puncak ganda
ChaoZhang
Strategi ini bekerja dengan menghitung rata-rata bergerak sederhana dari harga tertinggi dan terendah untuk periode tertentu, dan berdasarkan itu, sinyal beli dan jual dikirim.
Strategi perdagangan berbalik dua puncak menggunakan teori dukungan dan resistensi dalam analisis teknis. Strategi ini mengasumsikan bahwa kekuatan pasar dan dinamika harga akan berubah ketika harga menerobos resistensi atau dukungan. Secara khusus, ketika harga melebihi titik tertinggi dalam periode terakhir, dianggap sebagai penembusan resistensi ke atas; dan ketika harga jatuh ke titik terendah dalam periode terakhir, dianggap sebagai penembusan dukungan ke bawah.
Strategi perdagangan berputar dua puncak pertama-tama menghitung rata-rata bergerak sederhana dari harga tertinggi dan harga terendah untuk periode yang ditentukan (default 29 hari). Ini menghasilkan dua orbit yang mewakili batas atas dan bawah harga. Kemudian, ia menghitung titik tengah antara kedua orbit tersebut untuk menentukan batas terendah untuk membeli dan menjual.
Ketika harga naik menerobos tren naik, sinyal beli dihasilkan; ketika harga turun menerobos tren turun, sinyal jual dihasilkan. Pedagang kemudian akan menutup posisi dengan cara terbalik, yaitu menjual saat harga kembali menerobos tren naik, dan membeli saat harga kembali menerobos tren turun.
Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa ia memanfaatkan momentum jangka pendek yang dipicu oleh terobosan. Ketika harga menembus batas atas dan bawah, sering ada fluktuasi harga yang lebih besar dalam jangka pendek. Ini memberi kesempatan kepada pedagang untuk melakukan perdagangan setelah terobosan terjadi.
Namun, strategi ini juga memiliki beberapa risiko. Pertama, panjang siklus yang dipilih akan sangat mempengaruhi hasilnya. Jika siklus terlalu pendek, orbit akan terlalu sensitif, menghasilkan banyak sinyal palsu. Jika siklus terlalu panjang, tidak mungkin untuk menangkap tren baru dalam waktu yang tepat.
Secara keseluruhan, strategi perdagangan reversal dua puncak mencari peluang perdagangan dengan cara memantau harga untuk menembus penurunan momentum. Ini memanfaatkan momentum jangka pendek untuk menembus, tetapi juga perlu memperhatikan optimasi parameter dan kontrol risiko. Jika digunakan dengan benar, strategi ini dapat menjadi alat yang menguntungkan untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 19/09/2022
// This is simple Highest high and Lowest low strategy.
// Buy when break HH+offset
// Sell when break LL+offset
// Offset = (HH-LL)/2
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title='HHLL', overlay=true)
Len = input(29)
reverse = input(true, title='Trade reverse')
xHH = ta.sma(high, Len)
xLL = ta.sma(low, Len)
movevalue = (xHH - xLL) / 2
xHHM = xHH + movevalue
xLLM = xLL - movevalue
pos = 0
possig = 0
iff_1 = high > xHHM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := low < xLLM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig := reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Short', strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? color.red : possig == 1 ? color.green : color.blue)
plot(xHHM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xLLM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xHH, color=color.new(color.red, 0), title='MA')
plot(xLL, color=color.new(color.red, 0), title='MA')