Strategi pelacakan pembalikan Renko
ChaoZhang
Tinjauan Strategi
Renko reversal tracking adalah strategi short-line yang menggunakan grafik Renko untuk menilai reversal pasar. Strategi ini menangkap peluang reversal jangka pendek dengan memantau perubahan warna Renko yang berdekatan.
Prinsip Strategi
Renko tidak diperbaiki dengan cara tradisional.
Untuk memantau perubahan warna pada dua Renko yang berdekatan.
Renko saat ini memiliki warna yang sama dengan dua Renko sebelumnya. Ketika Renko saat ini berbalik warna, sinyal dihasilkan.
Tanda-tanda yang lebih banyak: setelah dua jam, muncul satu jam, lihat jam;
Setelah dua hari berturut-turut, muncul satu hari berturut-turut, turun.
Anda dapat memilih harga pasar atau stop loss.
Set Stop Stop Loss ke beberapa kali Renko.
Inti dari strategi ini adalah untuk menangkap peluang pengembalian jangka pendek yang disebabkan oleh perubahan warna Renko.
Ukuran Renko dan Stop Loss Factor dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan efek strategi.
Keunggulan Strategis
Renko langsung menampilkan pesan balik
Aturan sederhana, jelas, dan mudah dioperasikan
Simetrisitas peluang multispace
Renko dapat disesuaikan dengan ukuran
Stop Loss Mengendalikan Risiko
Peringatan bahaya
Perlu sejumlah Renko berturut-turut untuk membentuk sinyal
Ukuran Renko mempengaruhi langsung keuntungan dan penarikan
Tidak bisa menentukan berapa lama tren akan berlangsung
Kemungkinan terjadinya penghentian kerugian beruntun
Meringkaskan
Renko reverse tracking strategi untuk penggunaan inovatif dari indikator teknis tradisional, dengan langsung Renko perubahan warna untuk menilai peluang reversal jangka pendek. Strategi ini sederhana praktis, dapat memperoleh keuntungan yang stabil melalui penyesuaian parameter, layak untuk backtesting verifikasi dan real-time optimasi aplikasi.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)