Renko reversal tracking strategy adalah strategi perdagangan jangka pendek yang menggunakan Renko bricks untuk mengidentifikasi pembalikan pasar. Ini menangkap peluang pembalikan jangka pendek dengan memantau perubahan warna antara batu bata yang berdekatan.
Gunakan batu bata Renko tradisional yang tidak bisa dicat ulang.
Memantau perubahan warna antara batu bata tetangga.
Sinyal muncul ketika warna bata saat ini terbalik sementara dua bata sebelumnya memiliki warna yang sama.
Sinyal panjang: Batu bata bullish muncul setelah dua batu bata bearish.
Sinyal pendek: Batu bata bearish muncul setelah dua batu bata bullish.
Pilihan masuk: market order atau stop order.
Tetapkan stop loss/take profit pada ukuran batu bata dikalikan dengan koefisien.
Inti adalah memanfaatkan peluang pullback yang disebabkan oleh flips warna batu bata. Batu bata berwarna yang sama berturut-turut mewakili pembentukan tren, dan warna flipping batu bata berikutnya menunjukkan potensi pembalikan.
Ukuran batu bata dan stop loss / mengambil koefisien keuntungan dapat disetel untuk optimasi.
Batu bata langsung menampilkan informasi pembalikan
Logika yang sederhana dan jelas, mudah diterapkan
Kesempatan jangka panjang dan jangka pendek yang simetris
Penyesuaian ukuran bata yang fleksibel
Kontrol risiko yang ketat dengan stop loss/take profit
Membutuhkan sejumlah bata berturut-turut untuk membentuk sinyal
Ukuran batu bata secara langsung mempengaruhi keuntungan/drawdown
Sulit untuk menentukan durasi tren
Stop loss berturut-turut mungkin terjadi
Renko reversal tracking strategy secara inovatif menerapkan indikator teknis tradisional dengan langsung menggunakan flips warna batu bata untuk mengidentifikasi pembalikan jangka pendek.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)