Strategi Stop Loss Trailing Kipas Parabolic SAR
ChaoZhang
Ringkasan
Parabolic SAR adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada indikator Parabolic SAR. Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik pembalikan tren dan keluar dari posisi stop loss tepat waktu ketika tren berbalik.
Prinsip Strategi
Indikator Parabolic SAR dapat mengidentifikasi tren harga dan memberikan sinyal pembalikan potensial. Ketika titik SAR melewati garis K, itu mewakili head-to-head; Ketika titik SAR melewati garis K, itu mewakili head-to-head.
Strategi ini didasarkan pada karakteristik indikator Parabolic SAR, yang mengidentifikasi reversal tren ketika titik SAR melintasi garis K, dan melakukan operasi over atau under sesuai. Secara khusus, logika strategi adalah sebagai berikut:
Perhitungan SAR Parabolic
Jika titik SAR melintasi dari atas ke bawah garis K, yang mewakili sinyal kosong, buat kosong; Jika titik SAR melintasi dari bawah ke atas garis K, yang mewakili sinyal multihead, buat lebih banyak.
Posisi dibuka pada saat perpotongan terjadi, dan posisi ditutup pada saat perpotongan terjadi lagi pada titik SAR terbalik.
Keunggulan Strategis
Menggunakan indikator Parabolic SAR untuk mengidentifikasi titik-titik pembalikan tren dan menghindari operasi terbalik dalam tren.
Pada saat itu, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengindeks harga, seperti harga saham, harga saham, dan harga saham.
Tetapkan titik SAR untuk berhenti melewati garis K lagi, sehingga Anda dapat menghentikan kerugian dengan cepat dan mengontrol kerugian tepat waktu.
Strategi ini sederhana, jelas, dan mudah diterapkan.
Risiko dan respons
Indikator Parabolic SAR dapat menghasilkan sejumlah besar sinyal palsu yang menyebabkan perdagangan yang tidak perlu. Parameter SAR dapat disesuaikan dengan tepat untuk mengurangi tingkat sinyal palsu.
Dalam pasar yang berbalik dengan cepat, mudah untuk ditargetkan. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari periode yang sangat bergejolak.
Stop loss yang terlalu dekat dapat menyebabkan stop loss yang terlalu sering. Anda dapat dengan tepat melebarkan area stop loss, memberikan ruang untuk penyesuaian harga.
Dengan hanya mengandalkan satu indikator yang rentan terhadap pasar tertentu, pertimbangkan untuk menambahkan indikator lain atau persyaratan penyaringan untuk meningkatkan kesesuaian.
Meringkaskan
Parabolic SAR menggunakan kemampuan identifikasi tren indikator Parabolic SAR, dan dengan cepat beralih arah ketika tren berbalik. Strategi ini sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Namun, hanya mengandalkan satu indikator Parabolic SAR juga memiliki beberapa keterbatasan, dalam aplikasi praktis, perlu mempertimbangkan lingkungan pasar secara menyeluruh, menyesuaikan parameter dengan tepat, dan bekerja sama dengan indikator teknis lainnya untuk mencapainya.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Parabolic SAR Strategy (on close) [QuantNomad]", shorttitle="SAR Strategy [QN]", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = 0.0 // PSAR
af = 0.0 // Acceleration Factor
trend_dir = 0 // Current direction of PSAR
ep = 0.0 // Extreme point
sar_long_to_short = trend_dir[1] == 1 and close <= psar[1] // PSAR switches from long to short
sar_short_to_long = trend_dir[1] == -1 and close >= psar[1] // PSAR switches from short to long
trend_change = barstate.isfirst[1] or sar_long_to_short or sar_short_to_long
// Calculate trend direction
trend_dir := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? 1 :
barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? -1 :
sar_long_to_short ? -1 :
sar_short_to_long ? 1 : nz(trend_dir[1])
// Calculate Acceleration Factor
af := trend_change ? start :
(trend_dir == 1 and high > ep[1]) or
(trend_dir == -1 and low < ep[1]) ?
min(maximum, af[1] + increment) :
af[1]
// Calculate extreme point
ep := trend_change and trend_dir == 1 ? high :
trend_change and trend_dir == -1 ? low :
trend_dir == 1 ? max(ep[1], high) :
min(ep[1], low)
// Calculate PSAR
psar := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? low[1] :
barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? high[1] :
trend_change ? ep[1] :
trend_dir == 1 ? psar[1] + af * (ep - psar[1]) : psar[1] - af * (psar[1] - ep)
plot(psar, style=plot.style_cross, color=trend_dir == 1 ? color.green : color.red, linewidth = 2)
// Strategy
strategy.entry("Long", true, when = sar_short_to_long)
strategy.entry("Short", false, when = sar_long_to_short)