Strategi Perdagangan Saluran Harga Dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Artikel ini akan membahas strategi trading short line yang didasarkan pada channel harga dinamis. Strategi ini menilai arah tren dengan menghitung channel harga dinamis dan melakukan trading pada titik-titik terobosan channel.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
Menggunakan harga tertinggi dan terendah untuk menghitung saluran harga dinamis. Jalur di atas saluran adalah setengah dari jumlah harga tertinggi dan garis tengah saluran, dan jalur di bawah saluran adalah setengah dari perbedaan antara harga terendah dan garis tengah saluran.
Ketika harga menembus tren naik, menunjukkan bahwa pasar masuk ke tren naik; ketika harga menembus tren turun, menunjukkan bahwa pasar masuk ke tren turun.
Dalam tren naik, lakukan lebih banyak ketika dua garis negatif berturut-turut muncul; dalam tren turun, lakukan lebih banyak ketika dua garis positif berturut-turut muncul.
Anda dapat memilih untuk melakukan posisi terbalik, yaitu melakukan shorting pada saat naik, dan melakukan over pada saat turun, untuk mengejar sentimen pasar.
Anda dapat mengatur rasio stop loss, misalnya dengan menetapkan stop loss sebagai x% dari harga masuk untuk mengunci keuntungan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Di sisi lain, saluran dinamis dapat mencerminkan perubahan pasar secara real-time, sehingga lebih baik untuk menilai tren.
Kombinasi tren dan beberapa sinyal K-line untuk menyaring false breakout.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang telah menggunakan cara ini untuk mendapatkan keuntungan.
Pengaturan stop-loss ratio dapat mengontrol risiko secara efektif.
Strategi ini sederhana, jelas, dan mudah diterapkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Saluran dapat gagal saat pasar bergejolak. Parameter harus disesuaikan agar saluran lebih stabil.
Posisi terbalik rentan terhadap kerugian dan harus dikendalikan dalam proporsi kerugian tunggal.
Penembusan palsu dapat menyebabkan transaksi yang salah. Efektivitas penembusan harus digabungkan dengan tren.
Perhatikan untuk menghindari transaksi yang terlalu sering untuk mengontrol biaya transaksi.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan tren penilaian channel dinamis, K-line breakout entry, dan stop-loss ideology. Dengan penyesuaian parameter yang tepat, dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk perdagangan short line. Namun, pedagang masih perlu memperhatikan pengendalian risiko dan melakukan modifikasi sesuai dengan gaya perdagangan mereka sendiri.
/*backtest
start: 2022-09-09 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.1", shorttitle = "Scalper str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
sma = sma(close, 20)
smatrend = close > sma ? 1 : close < sma ? -1 : smatrend[1]
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)