Strategi perbandingan harga penutupan harian
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini membandingkan harga penutupan garis K saat ini dengan harga penutupan hari sebelumnya untuk menentukan arah yang lebih terbuka. Strategi ini merupakan strategi pelacakan tren sederhana, melakukan lebih banyak ketika harga naik dan melakukan lebih sedikit ketika harga turun.
Prinsip Strategi
Hitung rasio harga penutupan K saat ini dengan harga penutupan hari sebelumnya.
Rasio lebih besar dari setinggi, artinya harga naik, lakukan lebih banyak.
Jika rasio lebih kecil dari batas yang ditetapkan negatif, maka harga turun dan melakukan shorting.
Nilai ambang ditetapkan menjadi 0, yaitu jika naik, lakukan lebih banyak, jika turun, lakukan kosong.
Tidak ada logika stop loss, hanya mengandalkan trend kontinuitas untuk mencapai keuntungan.
Analisis Keunggulan
Ini adalah metode yang sangat sederhana, intuitif, dan mudah dipahami.
Tidak perlu menghitung indikator teknis apa pun, mengurangi penggunaan sumber daya komputasi.
Hanya fokus pada informasi harga yang paling penting, mengurangi kebisingan indikator yang tidak perlu.
Performa deteksi sangat baik, tetapi efeknya di hard disk diragukan.
Analisis risiko
Tidak ada pengaturan stop loss, ada risiko kerugian tak terbatas.
Tidak dapat menangani pasar yang bergejolak dengan efektif, mudah dicurangi.
Ada risiko adaptasi, efek langsung harus diverifikasi.
Tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan dengan hanya mengikuti tren.
Arah optimasi
Menambahkan strategi stop loss mobile untuk mengurangi kerugian.
Tergabung dengan indikator volatilitas, penurunan nilai tukar pasar tertutup.
Pengujian parameter siklus harian yang berbeda untuk meningkatkan stabilitas.
Meningkatkan indikator penilaian tren untuk menghindari fluktuasi harga yang tidak rasional.
Mengoptimalkan strategi stop loss, seperti melihat kembali harga tertinggi, dan lain-lain, untuk memperluas ruang keuntungan.
Meringkaskan
Ide inti dari strategi ini sederhana, tetapi efektivitasnya masih diragukan. Perlu diperkuat mekanisme kontrol risiko, dan dilakukan pengujian optimasi parameter, agar benar-benar dapat diterapkan. Namun, ide dasar ini layak dipelajari.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold", type=float, defval=0, step=0.001)
getDiff() =>
yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)