Strategi rata-rata pergerakan ATR dan T3
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan indikator ATR dan garis rata-rata T3 untuk penilaian dan pelacakan tren. ATR memungkinkan pembagian saluran harga untuk menentukan arah tren besar. Garis rata-rata T3 untuk penentuan posisi masuk dan penutupan kerugian.
Prinsip Strategi
Indikator ATR membangun saluran harga, dan arah saluran menentukan arah tren utama.
T3 Average Line membantu menentukan kapan tepatnya masuk ke pasar, dan lebih banyak membeli ketika harga menembus T3 Average Line.
Harga jatuh di bawah rel, berhenti pada posisi terendah; naik di atas rel, berhenti pada posisi terendah.
Anda dapat memilih untuk melakukan transaksi multi atau dua arah.
Optimalkan parameter dengan mengkombinasikan sifat indikator untuk mencari kombinasi optimal.
Analisis Keunggulan
Lalu lintas ATR terbagi dengan jelas, dan penilaian tren besar akurat.
Parameter garis rata-rata T3 dapat disesuaikan, fleksibel untuk menangkap tren di berbagai tingkatan.
Aturan Stop Damage Stop Stop sangat konsisten, menghindari vcfkkmr。
Frekuensi trading rendah, cocok untuk memegang posisi long line.
Analisis risiko
Indeks dapat berselisih, menyebabkan perdagangan yang salah.
Tidak mempertimbangkan karakteristik fluktuasi saham individu, risiko parameter yang ditahan.
Jika frekuensi trading rendah, peluang akan hilang, dan ruang untuk keuntungan terbatas.
Risiko tergelincir pada posisi terdepan.
Arah optimasi
Menambahkan penilaian indikator lainnya untuk memastikan efektivitas transaksi.
Optimalisasi parameter yang berbeda untuk meningkatkan adaptasi.
Optimalkan ukuran, frekuensi, dan risiko.
Pertimbangkan stop loss yang bergerak secara dinamis untuk memperluas ruang keuntungan.
Menambahkan FILTER pada tingkat strategi, meningkatkan stabilitas.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan ATR dan T3 rata-rata untuk memungkinkan pelacakan tren yang sederhana dan efektif. Namun, perlu meningkatkan lebih lanjut logika indikator dan pengoptimalan parameter, mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian, dan membuat strategi lebih sesuai dengan kondisi real-time.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Author - CryptoJoncis
strategy("ATR and T3 strategy", shorttitle="AT3S_CryptoJoncis", overlay=true)
shorting = input(false, title="shorts on?")
precentage_diff = input(5,title="Precantage")/100
Lengthx = input(25, title="Lenght of T3")
//For best results use 0.7 or 0.618
Vfactx = input(0.72, minval=0.01,step=0.01, title="Volume Factor of T3 with HA source")
Source_of_T3_Normal = close
Source_of_T3 = Source_of_T3_Normal
FirstEMAx = ema(Source_of_T3, Lengthx)
SecondEMAx = ema(FirstEMAx, Lengthx)
ThirdEMAx = ema(SecondEMAx, Lengthx)
FourthEMAx = ema(ThirdEMAx, Lengthx)
FifthEMAx = ema(FourthEMAx, Lengthx)
SixthEMAx = ema(FifthEMAx, Lengthx)
//Doing all the calculations which are from
c1x = -Vfactx*Vfactx*Vfactx
c2x = 3*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c3x = -6*Vfactx*Vfactx -3*Vfactx -3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c4x = 1 + 3*Vfactx + Vfactx*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx
//Assigning EMAS to T3 Moving average
T3MAx = c1x * SixthEMAx + c2x * FifthEMAx + c3x * FourthEMAx + c4x * ThirdEMAx
color_of_Tilson_Moving_Average = T3MAx > T3MAx[1] ? lime : red
plot(T3MAx, title="Tilson Moving Average(ema)", color=color_of_Tilson_Moving_Average)
t_up = T3MAx + (T3MAx * precentage_diff)
t_dn = T3MAx - (T3MAx * precentage_diff)
x=plot(t_up, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
z=plot(t_dn, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
fill(x,z, color= T3MAx[1] < T3MAx ? lime : gray)
Factor=input(5, minval=1)
Pd=input(5, minval=1)
//
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
//
b=plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "")
Factor1=input(1, minval=1)
Pd1=input(1, minval=1)
//
Up1=hl2-(Factor1*atr(Pd1))
Dn1=hl2+(Factor1*atr(Pd1))
TrendUp1=close[1]>TrendUp1[1]? max(Up1,TrendUp1[1]) : Up1
TrendDown1=close[1]<TrendDown1[1]? min(Dn1,TrendDown1[1]) : Dn1
Trend1 = close > TrendDown1[1] ? 1: close< TrendUp1[1]? -1: nz(Trend1[1],1)
Tsl1 = Trend1==1? TrendUp1: TrendDown1
linecolor1 = Trend1 == 1 ? green : red
//
a=plot(Tsl1, color = linecolor1 , style = line , linewidth = 2,title = "")
long = (close > Tsl and close > Tsl1 and close > T3MAx)
short = (close < Tsl and close < Tsl1 and close < T3MAx)
if(shorting==true)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="Open Short", when=short)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
strategy.close("MacdSE", when=hl2 > t_up)
if(shorting==false)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
fill(a,b,color=linecolor)