Strategi Perdagangan Laut dan Langit dan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini digabungkan dengan menggunakan indikator udara laut dan tabel keseimbangan pertama untuk menentukan arah tren dan melakukan pelacakan tren. Data garis K yang halus di udara laut mengurangi kebisingan. Tabel keseimbangan pertama mengintegrasikan beberapa sinyal untuk menentukan tren yang kuat dan lemah melalui garis konversi, garis acuan, dan lain-lain.
Prinsip Strategi
Hitung harga closeout di laut, dan gambarkan indikator tabel ekuilibrium pertama seperti garis konversi, garis dasar, dll. Lakukan lebih banyak ketika harga closeout lebih tinggi dari dua hari sebelumnya dan lebih tinggi dari garis atas dan batas batas dan batas batas awan. Hentikan ketika harga closeout lebih rendah dari dua hari sebelumnya dan lebih rendah dari garis bawah dan batas batas awan.
Analisis Keunggulan
- Filter Udara Laut Berhasil Meningkatkan Kualitas Sinyal
- Tabel keseimbangan satu mata beberapa sinyal indikator saling diverifikasi
- Keterlambatan untuk menghindari kebocoran dan memastikan kebocoran
- Karena itu, mereka memiliki waktu yang lama untuk memegang saham dan ruang untuk keuntungan yang besar.
Analisis risiko
- Permukaan udara dan laut tidak dapat dioptimalkan dengan sempurna
- Pengaturan parameter tabel ekuilibrium pada pandangan pertama berpengaruh signifikan pada hasil
- Terlalu Lama Memegang Posisi Bisa Membuat Kerugian Meningkat
- Frekuensi transaksi yang rendah, tidak cocok untuk perdagangan garis pendek
Parameter smoothing dapat disesuaikan dengan tepat, mempersingkat periode kepemilikan, mengoptimalkan parameter tabel kesetimbangan pertama, dan lain-lain untuk mengendalikan risiko.
Arah optimasi
- Pengujian berbagai parameter seawater glide
- Parameter periodik untuk mengoptimalkan tabel ekuilibrium
- Menetapkan strategi masuk kembali setelah absen
- Parameter pengujian stamina pada berbagai varietas
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan beberapa indikator untuk menentukan arah tren, dan memiliki kemampuan kontrol mundur yang kuat.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Heiken Ashi + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HaI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
hahigh = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
halow = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
longCondition = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>=KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = halow < min(halow[1],halow[2]) and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<=KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
closelong = halow < min(halow[1],halow[2]) and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanH or close<ChikouSpan)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanL or close>ChikouSpan)
if (closeshort)
strategy.close("Short")